Итоги торгового дня — 11 августа 2026

Время среза

11 августа 2026 года, 19:41:44 МСК / 16:41:44 UTC. Основная сессия рынка акций завершилась в 19:00 МСК, но вечерние торги акциями, фондами, облигациями и срочными контрактами продолжались. Поэтому значения после 19:00 для этих инструментов являются текущим вечерним срезом, а не окончательным закрытием дня.

Рынок сегодня

Индекс МосБиржи2 323,82; +1,33%

Индекс РТС888,69; +1,61%

Индекс ОФЗ RGBI115,55; +0,29%

Ширина ликвидных акций48 выросли / 26 снизились

Основная сессия завершилась широким ростом: Индекс МосБиржи прибавил 1,33%, Индекс РТС — 1,61%. Среди 75 активных бумаг TQBR с оборотом от 100 млн рублей выросли 48, снизились 26, одна завершила срез без изменения. Их совокупный оборот к 19:18 МСК составил 91,66 млрд рублей. Официальные значения индексов и оборота опубликованы Московской биржей.

Долговой рынок также был в плюсе: RGBI вырос на 0,29%. Среди наиболее оборотных ОФЗ выпуск 26249 прибавил 0,36% при обороте 2,69 млрд рублей и доходности 15,31%, 26218 — 0,45% при обороте 1,56 млрд рублей и доходности 14,94%, 26252 — 0,38% при обороте 1,00 млрд рублей и доходности 15,50%. Данные включают НКД и дюрацию из официального рынка ОФЗ.

Биржевые фонды в подтверждённом ликвидном наборе выглядели устойчиво: EQMX вырос на 0,75% при обороте 195,7 млн рублей, AKME — на 0,98% при 27,1 млн рублей, а фонд денежного рынка LQDT прибавил 0,04% при обороте 2,27 млрд рублей. Валютная вечерняя сессия была спокойной: фьючерс SiU6 находился около 83 309 рублей без изменения к расчётной базе текущей сессии, а CNY/RUB CRU6 — 12,360, плюс 0,02%.

Сырьё, валюты и мировой фон

Лидеры роста и падения

Акции

Срез лидеров построен только по активным бумагам с двусторонним стаканом и оборотом от 100 млн рублей; неликвидные процентные выбросы исключены.

Облигации, фонды и срочный рынок

• ОФЗ: 26238 +0,50% при обороте 483,5 млн рублей, доходности 15,24% и дюрации 2 627 дней; 26218 +0,45% при 1,56 млрд рублей; ОФЗ 36 CNY −0,61% при 81,5 млн рублей.
• Корпоративные облигации: Самолет Р11 +0,41% при обороте 153,1 млн рублей, доходности 29,95%, НКД 0,71 рубля и дюрации 184 дня; СибурХ1Р08 −0,62% при 254,9 млн рублей, доходности 8,45%, НКД 19,83 и дюрации 1 273 дня.
• Фонды: AKME +0,98% при 27,1 млн рублей, EQMX +0,75% при 195,7 млн рублей, LQDT +0,04% при 2,27 млрд рублей.
• Срочный рынок: WTI WTQ6 +1,47% стал крупнейшим подтверждённым движением среди ликвидных текущих серий; фьючерс на Ethereum EHQ6 снизился на 0,11%. Самые крупные обороты пришлись на SiU6 — 103,75 млрд рублей, CRU6 — 96,92 млрд рублей, GDU6 — 61,36 млрд рублей и MXU6 — 44,38 млрд рублей.

Новости дня

EIA повысило оценку перебоев через Ормуз

Факт. Выпуск от 11 августа, проверен в 19:41 МСК: U.S. Energy Information Administration увеличило оценку остановленной добычи на Ближнем Востоке из-за сохраняющихся серьёзных ограничений транзита через Ормуз в августе. EIA ожидает среднюю цену Brent около 85 долларов за баррель в третьем квартале 2026 года и прогнозирует Henry Hub около 2,87 доллара за MMBtu в третьем квартале.

Интерпретация. Обновление подтверждает фундаментальную основу нефтяной премии и лучше согласуется с ростом WTI и сильной динамикой Газпром нефти, чем с нейтральной динамикой золота. Риск альтернативной трактовки — ускоренное восстановление транзита или запасов, которое снимет часть премии быстрее прогноза.

США вернулись к санкционному давлению на Иран

Факт, 07:02 МСК; обновлено 16:30 МСК по метке публикации. Associated Press сообщило о возвращении администрации США к санкционной стратегии после неудачи других подходов к завершению конфликта.

Интерпретация. Это повышает вероятность сохранения геополитической премии в нефти и одновременно оставляет риск резкого обратного движения при внезапном дипломатическом соглашении. Для российского рынка канал влияния проходит через нефть, экспортёров, инфляционные ожидания и рубль.

Московская биржа зафиксировала рост активности в облигациях

Факт, 16:00 МСК. Московская биржа сообщила, что объём вторичных торгов облигациями в июле достиг 2,2 трлн рублей, на 36,1% больше год к году; оборот ОФЗ составил 1,4 трлн рублей, корпоративных облигаций — 723,4 млрд рублей.

Интерпретация. Статистика подтверждает структурный спрос на долговой рынок, но не является прямой причиной сегодняшнего роста RGBI: текущая динамика также зависит от ставок, ликвидности и ожиданий по инфляции.

Биржа меняла локальные риск-параметры

Факт, 12:17–18:30 МСК. Биржа последовательно корректировала параметры по ОФЗ 46020 и привилегированным акциям Мечела, а вечером опубликовала новые риск-параметры с 12 августа.

Интерпретация. Эти изменения важны для локальной ликвидности и обеспечения отдельных бумаг, но не дают основания переносить вывод на весь рынок.

Влияние новостей

Подтверждённая комбинация дня выглядела так: EIA сохранило сценарий серьёзных ограничений через Ормуз, WTI вырос, а российский рынок получил поддержку нефтегазовых и части металлургических бумаг. Одновременно снижение Полюса, РУСАЛа и АЛРОСА показывает, что рост не был единым сырьевым движением. Плюс RGBI и длинных ОФЗ указывает на отдельный спрос на дюрацию, тогда как криптовалюты оставались в минусе за 24 часа.

Чего ждать в следующий торговый день

Следующий торговый день — среда, 12 августа 2026 года. Московская биржа заранее сообщила о начале торгов новой структурной облигацией Сбербанк КИБ и об особых условиях по двум структурным выпускам СФО «Гарда».

• 15:30 МСК: индекс потребительских цен США за июль. Дата подтверждена календарём Федерального резервного банка Сент-Луиса; публикация BLS назначена на 08:30 ET.
• 17:30 МСК: недельный отчёт по запасам нефти США. EIA публикует основные таблицы по средам после 10:30 ET.
• В течение сессии: реакция рубля, нефтяных контрактов, длинных ОФЗ и экспортёров на CPI, запасы нефти и новости по Ормузу. Подтверждение следует искать в фактических ценах, обороте, спредах и открытом интересе после публикаций.

Сценарии на 12 августа

Базовый сценарий

Инфляционные данные не вызывают резкой переоценки ставок, нефть удерживает большую часть премии, а рубль и американские индексы остаются без сильного импульса. В этом случае вероятна ротация внутри акций при устойчивом спросе на ликвидные ОФЗ и фонды денежного рынка.

Позитивный сценарий

Инфляция оказывается мягче ожиданий рынка, доллар и доходности снижаются, VIX не растёт, а нефтяная премия сохраняется. Такое сочетание улучшит внешний аппетит к риску и одновременно поддержит российские акции и долговые инструменты.

Негативный сценарий

Инфляция превышает ожидания либо геополитика вызывает новый скачок волатильности; доллар, доходности и VIX растут. Нефть может поддержать отдельных экспортёров, но общий рынок, длинные облигации и рублёвые активы окажутся под давлением. Альтернативный негативный вариант для нефтегазового сектора — внезапное соглашение по Ормузу и быстрое снятие премии.

Paper-портфель

Paper-портфель: позиций и операций за день нет.

Стартовый депозит100 000 ₽

Equity / NAV100 000 ₽

Свободные средства100 000 ₽

P/L за день0 ₽ / 0,00%

Открытых, ожидающих входа, частично закрытых и закрытых сегодня позиций нет. Реализованный и нереализованный P/L, комиссии и текущий риск равны нулю. Торговые параметры и журнал не изменялись.