РынкиСистемный обзор ликвидного рынка — 3 сентября 2026
Индекс торгового дня — 68 из 100 при уверенности выше средней: полностью оценены 63 ликвидных инструментов, торговые идеи не опубликованы; главный риск сессии — смешанный внешний фон перед ключевыми данными по рынку труда США.
Время среза
3 сентября 2026 года, 10:15–10:32 МСК (07:15–07:32 UTC). Полный фильтр свежести, торгового статуса, цены, bid/ask, объёма, глубины и пяти системных компонентов прошли 63 ликвидных инструментов: 2 валютные инструменты, 29 фьючерсы, 24 акции, 3 облигации, 5 фонды. Уверенность — выше средней.
В мировой таблице опубликованы все 17 ориентиров. До открытия основной американской сессии cash-индекс VIX заменён ближайшим ликвидным фьючерсом Cboe с явной пометкой. Задержки публичных фьючерсных данных указаны отдельно; индекс среды рассчитан только по подтверждённым значениям.
Мировой фон
| Инструмент | Значение | Изменение | Время среза | Режим данных | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500, ближайший фьючерс | 7 679,75 | +0,042% | публичная задержка 10 минут | CME | |
| E-mini Nasdaq-100, ближайший фьючерс | 29 206,25 | +0,069% | публичная задержка 10 минут | CME | |
| VIX, ближайший фьючерс — замена cash-индекса | 16,65 | +0,587% | публичная задержка 15 минут | Cboe | |
| DXY | 99,26 | −0,317% | поток без заявленной задержки | Twelve Data | |
| US Treasury 10Y | 4,772% | −0,167% | структурированный поток; официальное закрытие сверено | U.S. Treasury | |
| EUR/USD | 1,16056 | +0,158% | real-time | структурированный валютный поток | |
| USD/JPY | 156,788 | −1,205% | real-time | структурированный валютный поток | |
| USD/CNY | 6,7172 | −0,019% | real-time | структурированный валютный поток | |
| Bitcoin, BTC/USDT spot | 77 868,59 | +0,308% за 24 часа | рынок 24/7, real-time | Binance, сверка с Coinbase | |
| Ethereum, ETH/USDT spot | 2 404,23 | −0,805% за 24 часа | рынок 24/7, real-time | Binance, сверка с Coinbase | |
| Brent, ближайший фьючерс | 94,88 | −0,784% | публичная задержка 10 минут | ICE | |
| WTI, ближайший фьючерс | 90,36 | −0,714% | публичная задержка 10 минут | CME | |
| Natural Gas, ближайший фьючерс | 2,989 | +1,116% | публичная задержка 10 минут | CME | |
| Gold, ближайший фьючерс | 4 471,3 | +1,284% | публичная задержка 10 минут | CME | |
| Silver, ближайший фьючерс | 66,42 | +1,462% | публичная задержка 10 минут | CME | |
| Copper, ближайший фьючерс | 6,588 | −0,076% | публичная задержка 10 минут | CME | |
| Platinum, ближайший фьючерс | 1 780 | +0,873% | публичная задержка 10 минут | CME |
Фьючерсы США держатся около предыдущего закрытия, но ближайший фьючерс VIX растёт, иена укрепляется, а Ethereum и нефть снижаются. Одновременно золото, серебро и платина дорожают. Смешанная межрыночная картина и предстоящий отчёт по занятости США повышают риск резкой переоценки ставок и гэпа.
Индекс торгового дня
| Компонент | Балл | Подтверждённая основа |
|---|---|---|
| Мировой фон | 12 / 25 | фьючерсы США около нуля; доллар и доходность немного ниже, металлы растут, нефть и криптовалюты расходятся |
| Ширина и направленность MOEX | 18 / 25 | 44 из 63 инструментов выше открытия, 19 ниже, 0 без изменения |
| Ликвидность и спреды | 18 / 20 | 63 свежих двусторонних книг; медианный спред 3,84 б.п. |
| Открытый интерес, потоки и базис | 13 / 15 | OI и свежий календарный базис подтверждены у 29 фьючерсов; объём и глубина — у cash-инструментов |
| Новостная определённость и гэп-риск | 7 / 15 | 10 из 11 проверяемых лент доступны; впереди важная статистика США, а внешний фон неоднороден |
Индекс 68/100 показывает качество и информативность среды, а не гарантирует направление движения и не заменяет оценку конкретной сделки.
Полностью оценённые ликвидные инструменты
Пять компонент приведены без ручного пересчёта: внешний фон, фундаментальные факторы и новости, техническая картина, потоки/OI/базис, качество сделки и Risk/Reward. Для фьючерсов показаны открытый интерес и календарный базис к следующей активной серии; для cash-инструментов — объём и глубина стакана.
| Класс | Инструмент | Цена | Bid / ask | Спред, б.п. | Ликвидность / поток | Фон | Новости | Техника | Потоки | R/R | Итог | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валютные инструменты | GLDRUB_TOM Золото | 12 297 | 12 294,5 / 12 299 | 3,66 | объём 38 125; глубина 18 099 / 19 080 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | EDU6 ED-9.26 Курс Евро - Доллар | 1,1594 | 1,1593 / 1,1594 | 0,86 | объём 1 340; OI 464 638; базис EDZ6 +0 09% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | GZU6 GAZR-9.26 Газпром | 8 893 | 8 889 / 8 891 | 2,25 | объём 17 423; OI 1 168 956; базис GZZ6 +3 44% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | NGU6 NG-9.26 Природный газ | 3,002 | 3,001 / 3,002 | 3,33 | объём 43 202; OI 476 746; базис NGV6 +4 4% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | RIU6 RTS-9.26 Индекс РТС | 79 770 | 79 750 / 79 760 | 1,25 | объём 3 191; OI 96 736; базис RIZ6 −0 1% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | RNU6 ROSN-9.26 Роснефть | 32 450 | 32 456 / 32 457 | 0,31 | объём 1 118; OI 51 632; базис RNZ6 +3 31% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | SFU6 SPYF-9.26 инвестиционные паи SPY ETF Trust | 765,29 | 765,22 / 765,25 | 0,39 | объём 1 586; OI 406 402; базис SFZ6 +0 2% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | SRU6 SBRF-9.26 Сбербанк (обыкновенные) | 27 717 | 27 715 / 27 717 | 0,72 | объём 4 028; OI 990 868; базис SRZ6 +3 46% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | SiU6 Si-9.26 Курс Доллар – Рубль | 87 151 | 87 151 / 87 152 | 0,11 | объём 42 516; OI 8 062 642; базис SiZ6 +1 48% | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Акции | BSPB Банк Санкт-Петербург | 242,18 | 242,22 / 242,29 | 2,89 | объём 3 711; глубина 696 / 1 334 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Акции | GMKN Норильский никель | 129,2 | 129,16 / 129,2 | 3,1 | объём 214 202; глубина 47 013 / 29 259 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Акции | MOEX Московская Биржа | 153,34 | 153,3 / 153,34 | 2,61 | объём 14 277; глубина 6 977 / 3 761 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Акции | PHOR ФосАгро | 5 584 | 5 587 / 5 592 | 8,95 | объём 16 387; глубина 1 831 / 1 978 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Акции | X5 Корпоративный Центр Икс 5 | 1 786 | 1 785 / 1 785,5 | 2,8 | объём 62 873; глубина 11 772 / 15 547 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | 68 Наблюдение | |
| Фьючерсы | BMV6 BRM-10.26 Нефть Brent (мини) | 95,3 | 95,3 / 95,31 | 1,05 | объём 11 721; OI 103 304; базис BMX6 −3 78% | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 Наблюдение | |
| Фьючерсы | LKU6 LKOH-9.26 Лукойл | 48 450 | 48 443 / 48 453 | 2,06 | объём 1 086; OI 95 846; базис LKZ6 −5 26% | 9 | 10 | 8 | 20 | 20 | 67 Наблюдение | |
| Акции | PLZL Полюс | 1 003,8 | 1 003,4 / 1 003,8 | 3,98 | объём 288 173; глубина 25 401 / 39 589 | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 Наблюдение | |
| Акции | TRNFP Транснефть - привилегированные акции | 1 042,6 | 1 042,6 / 1 043 | 3,84 | объём 13 682; глубина 14 493 / 14 881 | 10 | 10 | 8 | 20 | 19 | 67 Наблюдение | |
| Фьючерсы | GNU6 GOLDM-9.26 Золото (мини) | 4 432,8 | 4 432,6 / 4 433 | 0,9 | объём 4 544; OI 57 618; базис GNZ6 +1% | 10 | 10 | 8 | 20 | 18 | 66 Наблюдение | |
| Фьючерсы | MCU6 MTLR-9.26 Мечел | 3 837 | 3 827 / 3 834 | 18,24 | объём 1 680; OI 91 516; базис MCZ6 −0 26% | 10 | 10 | 8 | 19 | 19 | 66 Наблюдение | |
| Фьючерсы | ANU6 ALUM-9.26 Алюминий | 3 299 | 3 295,5 / 3 298 | 7,58 | объём 287; OI 80 920; базис ANZ6 +0 42% | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | BDU6 BAIDU-9.26 Baidu | 93,97 | 93,96 / 94,08 | 12,77 | объём 67; OI 20 356; базис BDZ6 +3 22% | 10 | 10 | 10 | 19 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | FFU6 TTF-9.26 Природный газ Датч ТТФ | 74,5 | 74,46 / 74,535 | 10,07 | объём 1 149; OI 158 104; базис FFV6 +2 15% | 10 | 10 | 8 | 20 | 17 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | IBU6 IBIT-9.26 Bitcoin ETF | 44,12 | 44,1 / 44,11 | 2,27 | объём 8 696; OI 1 067 674; базис IBZ6 +2 06% | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Фьючерсы | MEU6 MOEX-9.26 Московская Биржа | 15 443 | 15 431 / 15 442 | 7,12 | объём 140; OI 142 944; базис MEZ6 +3 15% | 10 | 10 | 9 | 20 | 16 | 65 Наблюдение | |
| Облигации | SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 | 58,557 | 58,545 / 58,547 | 0,34 | объём 19 033; глубина 935 / 1 638 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фонды | AKGD Альфа-Капитал Золото | 273,36 | 273,35 / 273,45 | 3,66 | объём 29 792; глубина 2 877 / 1 006 305 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фонды | AKMB Альфа-Капитал Управляемые облигации | 1,9882 | 1,988 / 1,9882 | 1,01 | объём 8 931 397; глубина 401 611 786 / 4 901 622 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фонды | EQMX ВИМ – Индекс МосБиржи | 120 | 119,85 / 120 | 12,5 | объём 11 567; глубина 376 196 / 342 332 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фонды | LQDT ВИМ – Ликвидность | 2,0762 | 2,0762 / 2,0763 | 0,48 | объём 40 254 842; глубина 1 930 394 773 / 1 953 917 951 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | AFU6 AFLT-9.26 Аэрофлот | 3 127 | 3 127 / 3 129 | 6,4 | объём 3 525; OI 175 588; базис AFZ6 +3 17% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | AKU6 AFKS-9.26 АФК Система | 7 583 | 7 580 / 7 584 | 5,27 | объём 2 650; OI 80 946; базис AKZ6 +2 97% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | CCX6 COCOA-11.26 Какао | 551,9 | 551,4 / 551,6 | 3,62 | объём 17 311; OI 643 312; базис CCG7 +2 75% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | JPU6 UJPY-9.26 Курс доллар США - Японская йена | 156,8 | 156,96 / 157,13 | 10,84 | объём 333; OI 1 792; базис JPZ6 +0 51% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | MGU6 MAGN-9.26 ММК | 22 988 | 22 952 / 22 965 | 5,66 | объём 477; OI 32 462; базис MGZ6 +2 71% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | NMU6 NLMK-9.26 НЛМК | 7 191 | 7 187 / 7 193 | 8,34 | объём 1 112; OI 53 520; базис NMZ6 +3 37% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | NRU6 NGM-9.26 Природный газ (микро) | 2,999 | 3 / 3,001 | 3,33 | объём 97 070; OI 1 531 692; базис NRV6 +4 5% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Фьючерсы | PXU6 PLZLM-9.26 Полюс Золото | 10 107 | 10 100 / 10 107 | 6,93 | объём 3 821; OI 200 924; базис PXZ6 +3 43% | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | AFKS АФК Система | 7,536 | 7,532 / 7,535 | 3,98 | объём 133 949; глубина 10 072 / 13 578 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | AFLT Аэрофлот | 31,09 | 31,07 / 31,09 | 6,43 | объём 295 240; глубина 47 042 / 61 431 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | APTK Аптечная сеть 36,6 | 6,192 | 6,182 / 6,194 | 19,38 | объём 24 008; глубина 8 805 / 29 280 | 10 | 10 | 9 | 19 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | BANEP Башнефть - привилегированные акции | 731,5 | 730,5 / 731,5 | 13,67 | объём 7 242; глубина 10 558 / 10 883 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | BAZA ГК БАЗИС | 104,88 | 104,72 / 104,82 | 9,53 | объём 3 004; глубина 1 438 / 1 654 | 10 | 10 | 8 | 19 | 17 | 64 Не торговать | |
| Акции | BELU Novabev Group | 245 | 244,8 / 245 | 8,16 | объём 19 175; глубина 21 688 / 27 230 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | CBOM МКБ | 9,544 | 9,539 / 9,546 | 7,33 | объём 24 204; глубина 1 867 / 5 523 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | DATA Группа Аренадата | 86,84 | 86,88 / 86,9 | 2,3 | объём 18 416; глубина 12 835 / 8 174 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | GAZP Газпром | 88,31 | 88,3 / 88,31 | 1,13 | объём 440 024; глубина 41 840 / 38 119 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | HYDR РусГидро | 0,3685 | 0,3684 / 0,3685 | 2,71 | объём 44 588; глубина 9 941 / 13 616 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | MAGN Магнитогорский металлургический комбинат | 22,835 | 22,83 / 22,835 | 2,19 | объём 394 234; глубина 83 352 / 91 692 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | PIKK ПИК-Специализированный застройщик | 573,2 | 572,7 / 573,1 | 6,98 | объём 4 387; глубина 5 930 / 4 251 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | ROSN Роснефть | 322,25 | 322,25 / 322,3 | 1,55 | объём 875 450; глубина 136 672 / 110 304 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | SBERP Сбербанк - привилегированные акции | 275,54 | 275,51 / 275,54 | 1,09 | объём 96 862; глубина 24 813 / 26 013 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | T Т-Технологии | 255,82 | 255,8 / 255,82 | 0,78 | объём 941 934; глубина 81 202 / 127 437 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Акции | VTBR Банк ВТБ | 51,885 | 51,88 / 51,885 | 0,96 | объём 2 342 248; глубина 445 409 / 307 050 | 10 | 10 | 8 | 20 | 16 | 64 Не торговать | |
| Облигации | SU26221RMFS0 ОФЗ 26221 | 70,162 | 70,048 / 70,147 | 14,11 | объём 143; глубина 1 136 / 340 | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Облигации | SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 | 56,877 | 56,851 / 56,877 | 4,57 | объём 3 349; глубина 3 000 / 2 919 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | |
| Фьючерсы | MNU6 MGNT-9.26 Магнит | 1 579 | 1 576 / 1 577 | 6,33 | объём 6 995; OI 333 358; базис MNZ6 +3 36% | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Фьючерсы | SCU6 SVCB-9.26 Совкомбанк | 1 033 | 1 033 / 1 035 | 19,36 | объём 7 224; OI 1 086 796; базис SCZ6 +3 39% | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Фьючерсы | SHU6 SFIN-9.26 ЭсЭфАй | 567 | 566,2 / 566,8 | 10,58 | объём 908; OI 172 124; базис SHZ6 −6% | 10 | 10 | 8 | 19 | 16 | 63 Не торговать | |
| Акции | CNRU Циан | 609 | 608,6 / 609,2 | 9,85 | объём 18 319; глубина 10 190 / 10 391 | 9 | 10 | 8 | 20 | 16 | 63 Не торговать | |
| Валютные инструменты | PLDRUB_TOM Палладий | 3 699,1 | 3 695,9 / 3 699 | 8,38 | объём 307; глубина 1 868 / 2 760 | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 Не торговать | |
| Фонды | AKQU Альфа-Капитал Квант | 62,85 | 62,44 / 62,83 | 62,05 | объём 40; глубина 454 248 / 451 003 | 10 | 10 | 9 | 17 | 16 | 62 Не торговать | |
| Фьючерсы | N2U6 NIKK-9.26 Nikkei 225 | 66 444 | 66 274 / 66 444 | 25,59 | объём 47; OI 26 298; базис N2Z6 −0 48% | 10 | 10 | 8 | 18 | 16 | 62 Не торговать |
Параметры полностью оценённых облигаций
| Выпуск | Цена | Bid / ask | Доходность | НКД | Дюрация | Погашение | Оборот | Наблюдение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 | 58,544% | 58,527 / 58,544 | 15,82% | 4,41 ₽ | 2314 дней | 2036-07-30 | 25 069 687 ₽ | |
| SU26221RMFS0 ОФЗ 26221 | 70,244% | 70,01 / 70,188 | 15,54% | 32,91 ₽ | 1733 дней | 2033-03-23 | 410 131 ₽ | |
| SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 | 56,829% | 56,801 / 56,843 | 15,65% | 6,18 ₽ | 2254 дней | 2035-07-18 | 3 600 887 ₽ |
Торговый статус, доходность, НКД, дюрация, погашение и оборот сверены через Официальный MOEX ISS.
Лучшие и заблокированные инструменты
Максимальные 68 баллов получили GLDRUB_TOM, EDU6, GZU6, NGU6, RIU6, RNU6, SFU6, SRU6, SiU6, BSPB, GMKN, MOEX, PHOR, X5. Всего 25 инструментов находятся в диапазоне 65–74: они подходят только для наблюдения. Ни один инструмент не достиг обязательного порога 75.
Московская биржа в 10:15 МСК сообщила об изменении нижней границы ценового коридора и диапазона оценки процентного риска по свопу USDRUB_TOM1D. Это требует повышенного внимания к фактической ликвидности валютного рынка, но не сформировало направленного преимущества достаточной силы.
Банк Японии в 05:00 МСК опубликовал уведомление о встрече по рыночным операциям. Факт важен для иены и ставок; сам документ не содержит торгового сигнала, поэтому его влияние учитывается только как внешний риск.
Опубликованные торговые идеи
Новых торговых идей нет. На момент повторной проверки отсутствовали действительные полностью подтверждённые сигналы с баллом не ниже 75. Торговые параметры не создавались и не изменялись.
Состояние paper-портфеля
Ожидающих входа и активных paper-позиций нет. Реализованный и нереализованный P/L — 0 ₽, комиссии — 0 ₽. Реальные заявки не выставлялись.
Финальный вывод
Локальная ширина и ликвидность выглядят устойчиво, но ни одна конкретная сделка не прошла обязательный порог качества. Внешний фон остаётся неоднородным и создаёт риск гэпа или быстрого разворота. Полностью остаться в кэше.
Источник: PulseTrade и подтверждённые структурированные источники