Итоги торгового дня — 6 августа 2026

Время среза

Срез собран 6 августа 2026 года в 19:38 МСК (16:38 UTC). Основная сессия рынка акций завершилась в 19:00 МСК, но вечерние торги акциями, облигациями и срочными контрактами продолжались, поэтому соответствующие значения являются внутридневными, а не окончательным закрытием дня.

Индекс МосБиржи, основная сессия2 285,88 · −0,69%

Индекс МосБиржи, вечерний2 289,95 · −0,51%

Индекс ОФЗ115,33 · +0,17%

Brent, расчётная цена82,91 · +3,75%

Рынок сегодня

Официальный MOEX ISS зафиксировал снижение основного индекса и широкое ухудшение рынка акций. Среди 39 ликвидных бумаг основного режима с подтверждёнными bid/ask, спредом и оборотом не менее 50 млн рублей выросли 11, снизились 28. Их совокупный оборот составил 73,71 млрд рублей.

Свежая доходность US Treasury 10Y к моменту среза не была подтверждена официальным значением моложе 60 минут, поэтому числовая оценка доходности в обзор не включена.

Лидеры роста и падения

В таблицу включены только активные инструменты с подтверждёнными ценой, bid/ask, спредом и оборотом. Для акций использован порог оборота 50 млн рублей, для фондов и облигаций — 5 млн рублей; неликвидные выбросы исключены.

Все значения лидеров подтверждены официальным MOEX ISS. Лидерство может измениться до завершения вечерней сессии.

Новости дня

11:34 МСК — проект соглашения по Ормузскому проливу остаётся незавершённым

Факт. Associated Press сообщило, что Иран называет проект соглашения с Оманом по Ормузскому проливу находящимся на финальной стадии, но его реализация связана с решением США по блокаде и ещё не является окончательным соглашением.

Влияние и альтернативная трактовка. Brent при этом прибавил 3,75% к предыдущей расчётной цене. Это согласуется с сохранением премии за риск поставок, но одновременность новости и движения не доказывает прямую причинность: цену также могли двигать позиционирование, ликвидность и другие факторы нефтяного рынка.

12:00 МСК — розничная торговля еврозоны снизилась

Факт. Eurostat сообщил, что в июне объём розничной торговли снизился на 0,3% за месяц в еврозоне и на 0,1% в ЕС.

Влияние и альтернативная трактовка. Фьючерс EUR/USD снизился на 0,19%, медь — на 0,15%, платина — на 0,57% к предыдущим расчётным ценам. Слабый потребительский релиз мог поддержать осторожность в евро и циклических активах, однако одного релиза недостаточно, чтобы объяснить всё движение металлов и валют.

18:16–18:43 МСК — НКЦ объявил изменения риск-параметров

Факт. Московская биржа сообщила об изменении с 7 августа отдельных риск-параметров, включая повышение параметра сценария падения для UGLD и AKRN с 35% до 77%. Отдельное решение НКЦ устанавливает новые параметры по ряду бумаг фондового рынка и рынка депозитов с 7 августа.

Влияние и альтернативная трактовка. Более жёсткие параметры способны повысить требования к обеспечению и сделать ликвидность чувствительнее в затронутых инструментах. Это локальный фактор: переносить его автоматически на весь индекс нельзя.

Как новости повлияли на итог дня

• Широкое снижение акций подтверждено: 28 из 39 ликвидных бумаг закрывали срез в минусе; снижение не ограничилось одной отраслью.
• Нефть и акции разошлись: Brent вырос на 3,75%, но GAZP снизился на 2,45%, а индекс МосБиржи — на 0,69%. Высокая нефть не превратилась в общий спрос на российский риск.
• Ослабление рубля усилило расхождение индексов: USD/RUB прибавил 0,74%, а индекс РТС снизился сильнее рублёвого индекса — на 1,27%.
• Долговой рынок выглядел устойчивее: RGBI вырос на 0,17%, хотя внутри длинных ОФЗ движение было неоднородным.
• Глобальный фон был смешанным: американские индексные прокси и металлы снизились, VIX ослаб, а Bitcoin и Ethereum оставались около уровней закрытия предыдущих UTC-суток.

Чего ждать в следующий торговый день

Ближайший календарный день — пятница, 7 августа 2026 года. Подтверждённое событие начала сессии — вступление в силу объявленных НКЦ риск-параметров по отдельным бумагам. В проверенных официальных календарях не подтверждено корпоративное событие глобальной значимости, которое можно было бы включить без оговорок.

• Риск-параметры: наблюдение за спредом, объёмом и доступной глубиной UGLD, AKRN и других затронутых бумаг после вступления изменений в силу.
• Ормуз и нефть: подтверждённое соглашение, официальное решение США либо срыв переговоров способны резко изменить нефтяную премию и рубль.
• Ширина рынка: ключевой проверяемый признак стабилизации — переход большинства ликвидных акций в рост при сохранении оборота.
• Внешний риск: направление американских индексных контрактов, EUR/USD и промышленных металлов после слабого европейского потребительского релиза.

Сценарии следующей сессии

Базовый сценарий

Нефть остаётся повышенной, рубль — слабее предыдущей сессии, а ширина акций улучшается лишь частично. В этом случае вероятен смешанный рынок: экспортеры получают поддержку от валюты и сырья, но индекс ограничен слабостью внутреннего спроса и отдельных тяжеловесов.

Позитивный сценарий

Появляется подтверждённая развязка по Ормузу без нового витка эскалации, рубль стабилизируется, а число растущих ликвидных акций превышает число снижающихся. Это улучшит качество рыночной ширины, способно поддержать акции и снизить локальную волатильность; ОФЗ при этом сохранят относительную устойчивость.

Негативный сценарий

Переговоры срываются либо возникает новый геополитический риск, американские индексные прокси продолжают снижаться, рубль слабеет, а изменения риск-параметров расширяют спреды в чувствительных бумагах. Тогда давление на акции и индексные фьючерсы может усилиться, волатильность вырасти, а спрос сместиться к ликвидности и защитным активам.

Paper-портфель

Paper-портфель: позиций и операций за день нет.

Стартовый депозит100 000 ₽

Equity / NAV100 000 ₽

Свободные средства100 000 ₽

Реализованный P/L0 ₽

Нереализованный P/L0 ₽

Комиссии0 ₽

Открытые позиции0

Подтверждённых позиций в ожидании входа, активных, частично закрытых или закрытых сегодня нет. Начальный NAV дня не публикуется отдельно, поскольку отдельный подтверждённый срез на начало дня отсутствует; текущие абсолютные значения приведены без приблизительной реконструкции дневной доходности.

Итог

Торговый день завершился широкой слабостью российских акций при росте нефти, ослаблении рубля и относительной устойчивости ОФЗ. Главные проверяемые риски следующей сессии — новости по Ормузскому проливу, реакция на новые риск-параметры НКЦ и способность рынка восстановить ширину роста. Новых торговых идей и изменений paper-портфеля этот обзор не создаёт.