Появились две новые небольшие позиции. Обе связаны с температурой 20 июля, но рынки пока очень малоликвидны, поэтому входить можно только лимитными ордерами.
Расчёт портфеля предполагает, что предыдущие модельные заявки были исполнены по указанным предельным ценам. Реальные ордера я не размещаю.
Действия сейчас
| Контракт | Действие | Размер | Цена входа | Моя вероятность | EV позиции |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago 20 июля: 86–87°F YES | Купить | 15 USDT | желательно 0,25; максимум 0,27 | 40% | ≈+9,0 USDT при 0,25 |
| NYC 20 июля: 82–83°F YES | Купить | 10 USDT | желательно 0,31; максимум 0,32 | 45% | ≈+4,5 USDT при 0,31 |
| Dallas 19 июля: 98–99°F YES | Держать | 100 USDT | не увеличивать | 50% | — |
| WTI коснётся $90 в июле YES | Держать | 100 USDT | не увеличивать | 58% | — |
| Переговоров США–Иран до 31 августа не будет — NO | Держать | 80 USDT | не увеличивать | 62% | — |
| ФРС повысит ставку на 25 б.п. YES | Держать | 30 USDT | больше не покупать | 9% | — |
| Busan 31°C YES | Держать, если исполнено | 20 USDT | не догонять цену | около 35% | — |
1. Новая позиция: Chicago 86–87°F
На Polymarket контракт 86–87°F YES можно купить примерно за 0,25, тогда как рыночная вероятность отображается около 24%. Официальный прогноз NWS непосредственно для Chicago O’Hare указывает максимум 87°F и лишь 20% вероятности осадков после 13:00. Рынок рассчитывается по станции KORD с точностью до целого градуса.
Сделка:
- 15 USDT по цене 0,25 или ниже;
- допустимый максимум — 0,27;
- при 0,25 получаем 60 контрактов;
- выплата при успехе — 60 USDT;
- чистая прибыль — 45 USDT;
- модельный EV — около +9 USDT.
Объём всего рынка составляет лишь около $466, а по этому исходу наторговано около $7. Ордер даже на 15 USDT может сдвинуть цену, поэтому покупать по рынку нельзя.
2. Новая позиция: NYC 82–83°F
Контракт 82–83°F YES предлагается примерно по 0,31. Прогнозы NWS для района LaGuardia показывают максимум 82–83°F, а рынок рассчитывается именно по станции KLGA с округлением до целого градуса.
Сделка:
- 10 USDT по цене до 0,32;
- предпочтительно 0,31 или ниже;
- при 0,31 получаем около 32,26 контракта;
- выплата при успехе — около 32,26 USDT;
- чистая прибыль — около 22,26 USDT;
- модельный EV — около +4,5 USDT.
Здесь ликвидность ещё слабее: по конкретному исходу указано всего около $1 объёма. Поэтому размер позиции ограничен 1% портфеля.
Существующие позиции
Dallas 98–99°F — держать
Цена остаётся около 0,39. NWS прогнозирует для Dallas максимум около 99°F, поэтому наша оценка 50% всё ещё выше рынка. Однако позиция уже занимает 10% первоначального капитала, а разрешение наступает сегодня — дополнительный вход неоправдан.
WTI $90 — прибыль выросла, но добавлять поздно
Polymarket теперь оценивает касание $90 в июле примерно в 56%. WTI завершил 17 июля около $82,49 после сильного недельного роста. Моя оценка — 58%, то есть преимущество осталось всего около двух процентных пунктов. Этого недостаточно для новой покупки, но существующую позицию сохраняем.
Повышение ставки ФРС — держать только текущие 30 USDT
Polymarket даёт около 5% на повышение на 25 базисных пунктов. После июньской инфляции фьючерсный рынок оценивал вероятность июльского повышения примерно в 10%, но преобладающим сценарием остаётся сохранение ставки. Моя оценка снижена до 9%.
Текущая позиция уже обладает достаточной асимметрией. Вероятнее всего, она потеряет все 30 USDT, поэтому больше её не увеличиваем.
Переговоры США–Иран — NO держать
Рынок оценивает переговоры до 31 августа в 43%, то есть NO стоит около 0,58. Моя оценка NO — 62%, но преимущество всего четыре процентных пункта недостаточно для наращивания.
Busan 31°C
Живую котировку Busan в этом срезе достоверно проверить не удалось.
- если прежний лимитный ордер на 20 USDT исполнился — позицию держим;
- если не исполнился — цену не догоняем;
- новый капитал не добавляем.
Обновлённый модельный портфель
После двух новых лимитных заявок:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Стартовый капитал | 1000 USDT |
| Накопленный реализованный результат | −37,20 USDT |
| Себестоимость открытых позиций | 355 USDT |
| Свободный резерв | 607,80 USDT |
| Текущая ориентировочная стоимость портфеля | ≈968–973 USDT |
| Текущая просадка | около −3% |
| Сырой модельный EV открытых позиций | ≈+87 USDT |
| Расчётная конечная стоимость без поправки | ≈1050 USDT |
| Консервативная оценка с 50% дисконтом к edge | ≈1005–1015 USDT |
Структура открытых позиций
| Позиция | Капитал | Текущая цена | Моя вероятность | Решение |
|---|---|---|---|---|
| Dallas 98–99°F YES | 100 | 0,39 | 50% | Держать |
| WTI $90 YES | 100 | 0,56 | 58% | Держать |
| US–Iran talks — NO | 80 | 0,58 | 62% | Держать |
| ФРС +25 б.п. YES | 30 | 0,05 | 9% | Держать |
| Busan 31°C YES | 20 | нет надёжной котировки | около 35% | Не увеличивать |
| Chicago 86–87°F YES | 15 | лимит 0,25 | 40% | Новая |
| NYC 82–83°F YES | 10 | лимит 0,31 | 45% | Новая |
Dallas 20 июля пока пропускаем. Рынок просит 0,36 за 100–101°F и 0,30 за 102–103°F, тогда как прогнозы располагаются на границе 101–102°F. Вероятность разделяется между двумя диапазонами, поэтому ни один из них не даёт достаточного преимущества по текущей цене.
Главный риск портфеля сейчас — не общий размер вложений, а точность погодных диапазонов шириной всего два градуса. Новые ордера исполнять только по указанным лимитам; при росте Chicago выше 0,27 или NYC выше 0,32 сделки теряют достаточный запас преимущества.
navlistФон для решений ФРС и финансовых рынковturn432226news34,turn432226news37,turn432226news33