Обновление портфеля на 19 июля 2026

Появились два существенных изменения: позиции по температуре в Сеуле больше не имеют положительного ожидания, а контракт на повышение ставки ФРС остаётся заметно дешевле оценки процентных фьючерсов.

Все расчёты относятся к модельному портфелю; реальные ордера не размещались.

Действия сейчас

Закрываем обе позиции по Сеулу

На рынке сейчас:

• 28°C YES: покупка около 0,33, ориентир продажи около 0,30;
• 29°C YES: покупка около 0,16, ориентир продажи около 0,13.

Прогноз для Incheon International Airport показывает дневной максимум около 27°C, поэтому моя текущая вероятность составляет примерно 25% для 28°C и лишь 7–9% для 29°C. Обе оценки ниже доступных цен выхода.

Расчёт закрытия:

Ждать расчёта события невыгодно: сейчас можно почти полностью вернуть капитал из 29°C и зафиксировать прибыль по 28°C.

Усиливаем позицию на повышение ставки ФРС

Polymarket оценивает повышение на 25 базисных пунктов всего в 4,8%, тогда как процентные фьючерсы 17 июля показывали примерно 15% вероятности июльского повышения. После скидки на различия между инструментами моя консервативная оценка — 12%.

Сделка:

• добавить 10 USDT;
• максимальная цена — 0,05;
• предпочтительная цена — 0,048;
• получится около 208 контрактов;
• дополнительная чистая прибыль при повышении — около 198 USDT;
• модельный EV добавленной позиции — примерно +15 USDT.

Общая позиция ФРС после добавления составит 30 USDT. Больше увеличивать её пока не следует: базовым сценарием всё равно остаётся сохранение ставки.

Новая позиция: Busan 31°C

Рынок на 20 июля оценивает:

• 31°C — 29%;
• 32°C — 41%;
• 33°C — 17%;
• 30°C — 8%.

Краткосрочные прогнозы для станции Gimhae International Airport располагают максимум на границе 31–32°C: авиационный прогноз указывает около 31°C, а почасовая модель допускает кратковременные 32°C. Я оцениваю вероятность результата 31°C примерно в 37%, против рыночных 29%.

Сделка:

• купить 31°C YES на 20 USDT;
• не дороже 0,29;
• около 69 контрактов;
• выплата при успехе — около 69 USDT;
• чистая прибыль — около 49 USDT;
• модельный EV — около +5,5 USDT.

Объём рынка пока небольшой, поэтому только лимитный ордер и без увеличения позиции.

Действующие позиции

Dallas 98–99°F — держать

98–99°F оценивается рынком примерно в 38%, хотя NWS ожидает максимум около 99°F, а альтернативный прогноз — около 98°F. Моя вероятность остаётся около 55%.

Позиция уже занимает 10% первоначального капитала, поэтому докупать нельзя.

WTI достигнет $90 — держать

WTI завершил пятницу около $82,49, прибавив примерно 16% за неделю. Для выигрыша достаточно единственного касания $90 минутной свечой до конца июля. Контракт стоит около 0,499; моя вероятность — приблизительно 55%.

Не увеличиваем из-за высокой корреляции с позицией по американо-иранским переговорам.

Переговоров США–Иран не будет — NO держать

YES на переговоры до 31 августа стоит 0,43, NO — около 0,58. После новых американских ударов, гибели военнослужащих и заявления иранского руководства о ненадёжности американских договорённостей моя вероятность NO составляет около 65%.

Не увеличиваем: посреднические каналы через Катар и Пакистан остаются главным риском внезапного разворота.

Обновлённый модельный портфель

После закрытия Сеула, добавления ФРС и покупки Busan:

Открытые позиции после изменений

Главные риски — ошибка погодного прогноза всего на один градус, внезапное дипломатическое посредничество между США и Ираном и высокая доля ожидаемого EV, приходящаяся на маловероятный контракт ФРС. Поэтому после указанных изменений дальше капитал не размещаем: более 63% портфеля остаётся в резерве.

navlistНовости, влияющие на текущие позицииturn172443news24,turn172443news25,turn172443news29,turn504320news24