Есть существенное изменение: две погодные позиции потеряли первоначальное преимущество. Ниже расчёт при прежнем допущении, что все рекомендованные модельные заявки исполнились по заданным ценам. Реальные сделки я не размещал.
Рекомендованные действия сейчас
| Позиция | Действие | Ориентир | Причина |
|---|---|---|---|
| Hong Kong 29°C YES | Закрыть полностью | продать по 0,05 или лучше | вероятность резко снизилась |
| Paris 25°C YES | Закрыть полностью | продать по 0,25 или лучше | преимущество исчезло |
| Seoul 29°C YES | Добавить 15 USDT | купить не дороже 0,14 | сохраняется положительный EV |
| Остальные позиции | Держать | без увеличения | лимиты риска уже достаточны |
1. Срочно закрыть Hong Kong 29°C
Hong Kong Observatory уже зафиксировала 29,6°C в 08:10 по местному времени. Для проигрыша контракта 29°C достаточно дальнейшего повышения всего на 0,4°C, при этом впереди оставалась основная дневная часть. Рынок уже переоценил 29°C примерно до 6,5%; фактический ориентир продажи YES через обратную сторону стакана — около 0,05.
Модельная фиксация:
- вложено: 30 USDT по 0,129;
- 232,56 контракта;
- продажа около 0,05: примерно 11,63 USDT;
- реализованный убыток: −18,37 USDT.
Сохранять позицию ради возможного дождя уже невыгодно: моя текущая оценка исхода 29°C составляет лишь 2–4%.
2. Закрыть Paris 25°C
Цена YES опустилась примерно до 0,26, а реальный ориентир выхода составляет около 0,25. Текущий почасовой прогноз для Le Bourget показывает около 23°C к 14:00; центральным исходом рынка теперь является 24°C с вероятностью примерно 52%.
Модельная фиксация:
- вложено: 80 USDT по 0,34;
- 235,29 контракта;
- продажа около 0,25: примерно 58,82 USDT;
- реализованный убыток: −21,18 USDT.
Моя текущая вероятность ровно 25°C — около 20%, поэтому ждать восстановления цены не следует.
3. Добавить Seoul 29°C
Polymarket предлагает 29°C примерно по 0,14. Официальный прогноз корейской авиационной метеослужбы для Incheon Airport даёт максимум 29°C, хотя альтернативная погодная модель показывает пик около 27°C. Из-за расхождения прогнозов справедливая вероятность ограничена примерно 23%, но она всё равно выше цены входа на 9 процентных пунктов. Рынок рассчитывается именно по станции Incheon International Airport с округлением до целого градуса.
Сделка: добавить 15 USDT по цене не выше 0,14.
После покупки:
- общая стоимость позиции: 30 USDT;
- около 207,14 контракта;
- средняя цена: примерно 0,145;
- прибыль при результате 29°C: около 177,14 USDT;
- максимальный убыток всей позиции: 30 USDT.
Лучшие оставшиеся позиции
| Контракт | Цена покупки сейчас | Моя вероятность | Edge | Решение |
|---|---|---|---|---|
| Dallas 98–99°F YES | 0,38 | 52% | +14 п.п. | Держать |
| Seoul 29°C YES | 0,14 | 23% | +9 п.п. | Добавить 15 |
| US–Iran talks до 31 августа — NO | 0,58 | 64% | +6 п.п. | Держать |
| WTI коснётся $90 в июле — YES | 0,489 | 54% | +5,1 п.п. | Держать |
| Seoul 28°C YES | 0,26 | 30% | +4 п.п. | Держать |
| ФРС повысит ставку на 25 б.п. — YES | 0,048 | 6,5% | +1,7 п.п. | Только текущие 20 |
Dallas остаётся сильнейшей действующей позицией
NWS прогнозирует для Dallas Love Field максимум 99°F, тогда как диапазон 98–99°F стоит около 0,38. Однако позиция уже составляет 10% первоначального капитала, поэтому увеличивать её нельзя.
WTI и Иран — держать, но не наращивать
Контракт WTI $90 торгуется примерно по 0,489. Геополитическая эскалация поддерживает возможность кратковременного скачка, но позиция сильно коррелирует со ставкой на отсутствие американо-иранских переговоров.
NO на переговоры до 31 августа стоит около 0,58. Последние удары и заявления иранского руководства снижают вероятность формального раунда, однако США ранее соглашались продолжить переговоры, поэтому вероятность внезапного посредничества сохраняется. По правилам засчитывается только новая официальная очная встреча высокопоставленных представителей.
Ставка ФРС остаётся только асимметричным лотерейным хвостом
Рынок оценивает повышение на 25 базисных пунктов примерно в 4,7–4,8%, тогда как сохранение ставки — примерно в 94,5%. Последнее решение ФРС о сохранении диапазона было единогласным, поэтому увеличивать позицию нельзя.
Обновлённый модельный портфель
После закрытия Paris и Hong Kong и добавления Seoul 29°C:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Стартовый капитал | 1000 USDT |
| Свободный резерв | 615,45 USDT |
| Себестоимость открытых позиций | 345 USDT |
| Реализованный результат | −39,55 USDT |
| Оценка портфеля по середине спреда | ≈944,89 USDT |
| Оценка при немедленной продаже по bid | ≈937,52 USDT |
| Текущая модельная просадка | −5,5%…−6,2% |
Открытые позиции после изменений
| Позиция | Вложено | Текущий ориентир | Статус |
|---|---|---|---|
| Dallas 98–99°F YES | 100 | 0,36–0,38 | Держать |
| WTI $90 YES | 100 | 0,482–0,489 | Держать |
| Переговоры США–Иран — NO | 80 | 0,57–0,58 | Держать |
| Повышение ФРС +25 б.п. YES | 20 | 0,046–0,048 | Держать |
| Seoul 28°C YES | 15 | 0,23–0,26 | Держать |
| Seoul 29°C YES | 30 | 0,12–0,14 | Держать |
Сырой модельный EV оставшихся позиций — около +73 USDT. После жёсткой поправки в 45% на ошибки модели, спреды и особенности резолюции — около +40 USDT. Это почти компенсирует зафиксированные убытки, поэтому ожидаемый результат всего портфеля теперь находится примерно возле безубыточности.
Главное решение: не пытаться отыгрывать Hong Kong и Paris увеличением риска. После корректировки более 61% капитала остаётся свободным, что позволяет дождаться новых рынков с заметно лучшим преимуществом.
navlistНовости, влияющие на открытые позицииturn135713news39,turn135713news44,turn135713news40