После проверки основных ликвидных рынков — финансов, Ирана, погоды и финала чемпионата мира — появилось одно новое действие: увеличить Chicago 86–87°F на 10 USDT. Заявку на Dallas 20 июля по текущей цене исполнять не следует.
Действия сейчас
| Контракт | Рынок | Моя оценка | Действие | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Chicago 20 июля: 86–87°F YES | 25% | 42% | Добавить до 0,27 | 10 USDT |
| ФРС повысит ставку на 25 б.п. | 5% | 12% | Держать, не увеличивать | 40 USDT |
| NYC 20 июля: 82–83°F YES | 32% | 46% | Держать | 10 USDT |
| Dallas 20 июля: 100–101°F YES | 41% | 47% | Покупать только ≤0,38 | заявка 20 USDT |
| WTI коснётся $90 в июле | 55% | 58% | Держать | 75 USDT |
| Переговоров США–Иран до 31 августа не будет — NO | 58% | 64% | Держать | 80 USDT |
Оценки справедливой вероятности являются модельными, а не гарантией результата.
Лучшее текущее преимущество: Chicago 86–87°F
Polymarket оценивает диапазон 86–87°F в 25%, в то время как официальный прогноз NWS непосредственно для Chicago O’Hare показывает максимум 87°F в понедельник, 20 июля, с вероятностью осадков после 13:00 около 20%. Моя консервативная вероятность попадания в диапазон — 42%.
Добавляем:
- 10 USDT;
- лимит не выше 0,27;
- примерно 37 контрактов;
- максимальная прибыль — около 27 USDT;
- сырой модельный EV — около +5,6 USDT.
Общая позиция Chicago после исполнения составит 40 USDT. Больше увеличивать её не следует из-за риска ошибки прогноза всего на один градус.
Dallas 20 июля: цену не догонять
NWS прогнозирует максимум 101°F, а соответствующий диапазон 100–101°F стоит на Polymarket 41%. Преимущество есть, но оно недостаточно велико для покупки по текущей цене.
Предыдущую условную заявку корректируем:
- 20 USDT только по 0,38 или ниже;
- по 0,41 сделку пропускаем;
- заявка не включена в открытый портфель, пока не исполнена.
При входе по 0,38 и оценке вероятности 47% ожидаемая прибыль позиции составляет около +4,7 USDT.
NYC 82–83°F — сохраняем
Два близких официальных прогноза NWS для района LaGuardia дают максимум соответственно 82°F и 83°F, то есть оба попадают в наш диапазон. Polymarket оценивает его в 32%; моя вероятность — около 46%.
Текущие 10 USDT держим, но не увеличиваем: объём уже достаточен для малоликвидного погодного контракта.
Повышение ставки ФРС — сильный edge, но позиция уже достаточна
На Polymarket повышение на 25 базисных пунктов стоит около 5%. После последних данных по инфляции фьючерсный рынок оценивал вероятность повышения на июльском заседании в 15,5%. При этом предыдущее решение сохранить ставку было принято единогласно, а заседание состоится 28–29 июля. Поэтому моя дисконтированная оценка — 12%.
Позицию 40 USDT сохраняем, но больше не наращиваем. Даже при нашей оценке в 12% она полностью проиграет примерно в 88 случаях из 100.
Сырой EV позиции по средней цене около 0,05 составляет примерно +56 USDT, но почти весь результат зависит от одного маловероятного решения ФРС.
WTI $90 — держать, но edge небольшой
WTI завершил 17 июля на уровне $82,49, прибавив 4,48% за день. Для касания $90 требуется ещё около 9,1%. Polymarket оценивает событие в 55%; на фоне эскалации и рисков для судоходства моя вероятность остаётся около 58%.
Оставшиеся 75 USDT держим. Дополнительная покупка не оправдана: преимущество всего три процентных пункта.
Переговоры США–Иран — NO держать
NO до 31 августа стоит около 58%. После срыва перемирия и заявления иранского руководства о полной утрате доверия к американским обязательствам я оцениваю отсутствие нового раунда переговоров примерно в 64%.
Позицию 80 USDT сохраняем без увеличения. Она коррелирует с WTI: дальнейшая эскалация одновременно поддерживает обе сделки.
Финал ЧМ: сделки нет
Polymarket оценивает победу Испании в турнире в 59%, Аргентины — в 41%. Букмекерские коэффициенты после удаления маржи дают ориентировочно около 57,6% на Испанию и 42,4% на Аргентину. Преимущество Аргентины составляет лишь около 1,4 процентного пункта — недостаточно с учётом спреда и неопределённости финала.
Обновлённый модельный портфель
После дополнительной покупки Chicago:
| Позиция | Капитал |
|---|---|
| Dallas 19 июля 98–99°F YES | 100 USDT |
| WTI $90 YES | 75 USDT |
| Переговоры США–Иран — NO | 80 USDT |
| ФРС +25 б.п. YES | 40 USDT |
| Chicago 86–87°F YES | 40 USDT |
| NYC 82–83°F YES | 10 USDT |
| Всего в позициях | 345 USDT |
| Свободный резерв | ≈626 USDT |
Заявка Dallas 20 июля на 20 USDT не включена, пока цена не снизится до 0,38.
| Показатель | Оценка |
|---|---|
| Накопленный реализованный результат | около −29 USDT |
| Текущая стоимость портфеля | примерно 976–979 USDT |
| Сырой модельный EV открытых позиций | около +130 USDT |
| EV после 50% поправки на ошибки и спред | около +65 USDT |
| Консервативная ожидаемая конечная стоимость | ≈1030–1040 USDT |
Точная стоимость немедленного выхода может быть ниже отображаемых процентов: официальный CLOB Polymarket отдельно предоставляет стакан, midpoint и spread, поэтому все действия должны выполняться лимитными ордерами.
Главные риски сейчас — полная потеря 40 USDT по ФРС, ошибка погодного прогноза на один градус и корреляция WTI с позицией по американо-иранским переговорам.
navlistСобытия, влияющие на портфельturn618286news22,turn212373news26,turn909002news33