Главное изменение
Отменяем лимитную заявку на Dallas 100–101°F на 20 июля. Polymarket сейчас оценивает этот диапазон примерно в 38%, но свежий прогноз NWS непосредственно для Dallas Love Field показывает максимум 102°F. Это переносит преимущество обратно в диапазон 102–103°F.
| Контракт | Действие | Размер | Условие |
|---|---|---|---|
| Dallas 20 июля: 100–101°F YES | Отменить заявку | 20 USDT | не покупать по 0,38 |
| Dallas 20 июля: 102–103°F YES | Новая лимитная заявка | 20 USDT | только ≤0,32 |
| Chicago 20 июля: 86–87°F YES | Держать | 40 USDT | не увеличивать |
| NYC 20 июля: 82–83°F YES | Держать | 10 USDT | добавлять только ≤0,31 |
| Остальные позиции | Держать | — | без увеличения |
Новая сделка: Dallas 102–103°F
Официальный прогноз NWS для KDAL показывает максимум 102°F в понедельник. Полчаса–час дополнительного прогрева могут дать 103°F, поэтому оба значения попадают в нужный диапазон. Моя справедливая вероятность — около 44–47%.
Параметры:
- лимит: не дороже 0,32;
- объём: 20 USDT;
- при 0,32 получится 62,5 контракта;
- чистая прибыль при успехе: 42,5 USDT;
- модельный EV при вероятности 45%: около +8,1 USDT.
Если цена уже выше 0,34 — сделку пропускаем. Покупать по рынку нельзя.
Chicago 86–87°F: держать, но преимущество сократилось
NWS для O’Hare прогнозирует максимум 87°F, поэтому позиция остаётся обоснованной. Однако разные страницы Polymarket сейчас показывают несинхронные значения: индивидуальная страница — около 25–26%, тематическая страница — около 36%. Это означает, что ориентироваться нужно на фактический bid в приложении.
Моя вероятность — около 42%.
- держать текущие 40 USDT;
- больше не докупать;
- выставить продажу 25% позиции по 0,40–0,42 для частичной фиксации прибыли;
- ниже 0,35 досрочно продавать пока не требуется.
NYC 82–83°F: сильная позиция сохраняется
Контракт стоит около 0,32, а прогноз NWS непосредственно для LaGuardia даёт максимум 82–83°F. Моя вероятность диапазона — около 45–48%.
Текущие 10 USDT держим. Ликвидность конкретного исхода очень низкая, поэтому новую покупку допускаю только по 0,31 или дешевле и не более чем ещё на 5–10 USDT.
Финансовые и геополитические позиции
ФРС +25 б.п. — держать 40 USDT. Polymarket даёт около 5%, тогда как фьючерсные оценки находятся примерно возле 14%. На фоне растущего числа сторонников повышения моя консервативная оценка остаётся около 10%. Добавлять нельзя: вероятность полной потери позиции всё ещё около 90%.
WTI коснётся $90 — держать 75 USDT. Polymarket оценивает исход в 55%; WTI завершил последнюю сессию около $82,49 после недельного роста примерно на 16%. Моя оценка — около 58%, поэтому нового входа уже нет, но закрывать позицию рано.
Переговоров США–Иран до 31 августа не будет — NO держать. YES остаётся около 43%, то есть NO — примерно 57%. Возобновление ударов снижает вероятность скорого нового раунда переговоров, но посреднический сценарий сохраняется.
Dallas 19 июля 98–99°F — держать до расчёта. Рынок оценивает диапазон примерно в 42%, а NWS прогнозирует максимум 99°F.
Модельный портфель
До исполнения новой заявки Dallas 102–103°F:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Свободный резерв | ≈626 USDT |
| Себестоимость открытых позиций | 345 USDT |
| Реализованный результат | ≈−29 USDT |
| Текущая стоимость портфеля | примерно 981–999 USDT |
| Сырой модельный EV | около +121 USDT |
Большой диапазон текущей стоимости связан с несинхронными котировками Chicago и широкими спредами. После исполнения Dallas по 0,32 резерв станет около 606 USDT, а сырой EV увеличится примерно на 8 USDT.
После 50-процентной поправки на ошибки вероятностей, спреды и резолюционный риск консервативная ожидаемая конечная стоимость составляет примерно 1030–1035 USDT.
Главные риски: погрешность температуры на один градус, полная потеря позиции ФРС и корреляция WTI с позицией по переговорам США–Иран.
navlistСобытия, влияющие на портфельturn914168news24,turn914168news25,turn914168news28