Есть существенное изменение в погодном блоке: позицию Chicago 86–87°F следует закрыть и перенести часть капитала в 84–85°F. Расчёт предполагает исполнение прежних модельных заявок; реальные ордера не размещались.
Действия сейчас
| Контракт | Действие | Объём | Цена |
|---|---|---|---|
| Chicago 20 июля: 86–87°F YES | Закрыть полностью | вся позиция | продать ≥0,30 |
| Chicago 20 июля: 84–85°F YES | Купить | 25 USDT | ≤0,28, лучше 0,27 |
| NYC 20 июля: 82–83°F YES | Добавить | 10 USDT | ≤0,30 |
| Dallas 20 июля: 102–103°F YES | Отменить неисполненную заявку | — | прогнозы расходятся |
| Dallas 19 июля 98–99°F | Держать | 100 USDT | не увеличивать |
| WTI $90, Иран NO, ФРС +25 | Держать | — | без увеличения |
Главная корректировка: Chicago
Polymarket сейчас оценивает 86–87°F в 32%, а 84–85°F — в 27%. Однако обновлённый прогноз NWS непосредственно для Chicago O’Hare показывает на понедельник максимум 85°F. Поэтому моя текущая оценка составляет около 48% для 84–85°F и только 24–28% для 86–87°F.
При продаже прежней позиции около 0,30–0,31 модельно фиксируется ориентировочно +6…+8 USDT, в зависимости от фактических цен предыдущих входов.
Новая позиция:
- 25 USDT по 0,27 или ниже;
- примерно 92,6 контракта;
- прибыль при успехе — около 67,6 USDT;
- модельный EV при вероятности 48% — около +19,4 USDT.
NYC 82–83°F — лучший дополнительный вход
Контракт стоит около 0,29, а свежий прогноз NWS непосредственно для LaGuardia Airport показывает максимум 83°F 20 июля. Моя справедливая вероятность — примерно 50%.
Добавить 10 USDT до 0,30:
- при цене 0,29 — около 34,5 контракта;
- потенциальная чистая прибыль — около 24,5 USDT;
- модельный EV — около +7,2 USDT.
Общая позиция NYC после добавления составит 20 USDT. Больше увеличивать её не следует из-за небольшой ликвидности рынка.
Dallas
19 июля: 98–99°F — держать
Рынок оценивает диапазон в 46%, а актуальный прогноз NWS показывает максимум 99°F. Моя вероятность — около 58%. Позиция уже достигла лимита в 10% стартового капитала, поэтому нового входа нет.
20 июля: пока пропустить
Сейчас 100–101°F стоит около 0,39, а 102–103°F — около 0,30. При этом более свежий прогноз для центрального Dallas показывает 101°F, но отдельная, более старая страница для KDAL всё ещё показывает 102°F. Из-за расхождения прогнозов преимущество недостаточно надёжно.
Решение: отменить неисполненный ордер на 102–103°F и пока не открывать замену.
Финансовые и геополитические позиции
WTI коснётся $90 — держать 75 USDT. Контракт стоит около 0,55, при последнем расчёте WTI около $82,49. Новая эскалация между США и Ираном повышает вероятность ценового скачка; моя оценка — около 61%. Добавлять не предлагаю из-за корреляции с позицией по переговорам.
Переговоров США–Иран до 31 августа не будет — NO держать 80 USDT. NO стоит около 0,58. Возобновившиеся удары поддерживают позицию, хотя Пакистан, Катар и Египет продолжают посреднические контакты. Моя оценка NO — около 65%.
ФРС повысит ставку на 25 б.п. — держать 40 USDT. YES предлагается примерно по 0,048; моя оценка остаётся около 8%. Положительное ожидание сохраняется, но вероятность полной потери позиции составляет приблизительно 92%, поэтому увеличивать её нельзя.
Портфель после изменений
| Открытая позиция | Себестоимость |
|---|---|
| Dallas 19 июля 98–99°F YES | 100 USDT |
| WTI достигнет $90 YES | 75 USDT |
| Переговоров США–Иран не будет — NO | 80 USDT |
| ФРС +25 б.п. YES | 40 USDT |
| Chicago 84–85°F YES | 25 USDT |
| NYC 82–83°F YES | 20 USDT |
| Всего в позициях | 340 USDT |
| Показатель | Оценка |
|---|---|
| Свободный резерв | ≈637–639 USDT |
| Накопленный реализованный результат | ≈−20…−23 USDT |
| Стоимость портфеля при выходе по bid | ≈988–992 USDT |
| Сырой модельный EV открытых позиций | ≈+125 USDT |
| Сырой ожидаемый итог с учётом прошлых убытков | ≈1100–1105 USDT |
| Консервативный итог после 50% дисконта к edge | ≈1045–1050 USDT |
Главные риски — ошибка погодного прогноза на один градус, малая ликвидность погодных контрактов, корреляция WTI с позицией по Ирану и вероятная полная потеря 40 USDT по ФРС. Все новые операции — только лимитными ордерами.
navlistПоследние события по США–Ирану и нефтиturn860442news43,turn860442news49,turn860442news44