Среди проверенных погодных, сырьевых и геополитических рынков лучшее действующее преимущество остаётся в Chicago 84–85°F. Увеличиваем позицию лишь на 10 USDT; другие крупные позиции не наращиваем.
Действия сейчас
| Контракт | Рынок | Справедливая вероятность | Edge | Решение |
|---|---|---|---|---|
| Chicago 20 июля: 84–85°F YES | 31%, покупка 0,32 | 42% | +11 п.п. | Добавить 10 USDT до 0,32 |
| NYC 20 июля: 82–83°F YES | 33% | 44% | +11 п.п. | Держать; добавлять только ≤0,31 |
| Переговоров США–Иран до 31 августа не будет — NO | около 57% | 66% | +9 п.п. | Держать 80 USDT |
| WTI коснётся $90 в июле — YES | 53,2% | 58% | +4,8 п.п. | Держать 75 USDT |
| ФРС повысит ставку на 25 б.п. — YES | 4,8% | 8,5% | +3,7 п.п. | Держать 40 USDT |
| Dallas 19 июля: 98–99°F YES | 56% | 59% | +3 п.п. | Держать 75 USDT |
| Dallas 20 июля: 100–101°F YES | 48% | 49–51% | недостаточно | Пропустить |
Единственная новая покупка: Chicago 84–85°F
Polymarket оценивает диапазон в 31%, а доступная цена покупки составляет около 0,32. Свежий прогноз NWS непосредственно для Chicago O’Hare, станции KORD, показывает максимум 85°F в понедельник, 20 июля. После учёта обычной ошибки краткосрочного прогноза справедливую вероятность диапазона я оцениваю в 42%, а не в 100% только потому, что прогноз попадает точно в него.
Добавочная позиция:
- размер: 10 USDT;
- максимальная цена: 0,32;
- получится 31,25 контракта;
- потенциальная чистая прибыль: 21,25 USDT;
- модельный EV добавления: примерно +3,1 USDT;
- общая позиция Chicago станет 45 USDT.
Выше 0,32 не покупать. При росте цены до 0,42–0,45 можно зафиксировать часть позиции до расчёта.
NYC 82–83°F — хорошая вероятность, но плохая ликвидность
NWS прогнозирует для LaGuardia Airport максимум 83°F, а соответствующий контракт стоит 0,33. Однако по конкретному исходу наторговано всего около 173 USDT, поэтому даже небольшой ордер способен ухудшить цену исполнения.
Текущие 25 USDT держим. Дополнительные 5 USDT допустимы только при откате к 0,31 или дешевле. По 0,33 увеличивать позицию не нужно.
Dallas
19 июля: 98–99°F
Рынок даёт 56%, цена покупки около 0,57. NWS по-прежнему прогнозирует для Dallas Love Field максимум 99°F, поэтому оставшиеся 75 USDT держим до расчёта. Нового значительного преимущества уже нет.
20 июля: 100–101°F
Рынок уже поднял диапазон до 48%, а NWS прогнозирует максимум 101°F. После учёта вероятности ошибки в один-два градуса моя оценка составляет только 49–51%, поэтому спред полностью поглощает потенциальное преимущество. Сделку пропускаем.
Финансовые и геополитические позиции
ФРС +25 б.п. Polymarket предлагает YES по 0,048. Фьючерсные оценки после последнего отчёта по инфляции находились приблизительно в диапазоне 10–15,5%, хотя преобладающим сценарием остаётся сохранение ставки. Консервативная оценка — 8,5%. Позицию 40 USDT сохраняем, но больше не увеличиваем; при росте цены до 0,08–0,10 следует продать не менее половины до заседания.
WTI $90. Контракт стоит 0,532, причём для выигрыша достаточно единственного минутного касания $90 до конца июля. Возобновление американских ударов по Ирану поддерживает нефтяную волатильность, но позиция уже достаточно велика и коррелирует с контрактом по переговорам. Держим 75 USDT без добавления.
Переговоры США–Иран. Polymarket оценивает новый раунд до 31 августа в 43%, то есть отсутствие переговоров — примерно в 57%. После разрушения временного соглашения и возобновления ударов справедливая вероятность NO выглядит ближе к 66%. Однако посредники могут быстро организовать формальную встречу, поэтому существующие 80 USDT держим, но не увеличиваем.
Портфель после добавления Chicago
| Позиция | Себестоимость |
|---|---|
| Dallas 19 июля 98–99°F YES | 75 USDT |
| Chicago 20 июля 84–85°F YES | 45 USDT |
| NYC 20 июля 82–83°F YES | 25 USDT |
| WTI достигнет $90 YES | 75 USDT |
| Переговоров США–Иран не будет — NO | 80 USDT |
| ФРС +25 б.п. YES | 40 USDT |
| Всего открыто | 340 USDT |
| Показатель | Оценка |
|---|---|
| Свободный резерв | ≈639–642 USDT |
| Накопленный реализованный результат | ≈−18…−21 USDT |
| Текущая стоимость портфеля по доступным ценам выхода | ≈1007–1010 USDT |
| Максимальный убыток открытых позиций | 340 USDT |
| Сырой модельный EV относительно текущих котировок | ≈+90…+100 USDT |
| EV после 50% поправки на модельную ошибку и спред | ≈+45…+50 USDT |
| Консервативная ожидаемая конечная стоимость | ≈1050–1060 USDT |
Главные риски — ошибка погодного прогноза всего на один градус, полная потеря 40 USDT по ФРС, совместный убыток WTI и Iran NO при внезапном дипломатическом развороте, а также широкие спреды погодных контрактов. Поэтому кроме 10 USDT в Chicago новый капитал сейчас не размещаем.
navlistСобытия, влияющие на позицииturn770771news25,turn770771news26,turn770771news27,turn770771news31