Главное изменение: появился новый недооценённый погодный контракт — Seattle 82–83°F на 20 июля. Остальные позиции сохраняем без увеличения. Расчёт относится к модельному портфелю; реальные ордера не размещались.
Рекомендованные действия
| Контракт | Цена рынка | Моя вероятность | Edge | Решение |
|---|---|---|---|---|
| Seattle 20 июля: 82–83°F YES | 0,27 | 40% | +13 п.п. | Купить 15 USDT до 0,28 |
| Chicago 20 июля: 84–85°F YES | 0,31 | 42% | +11 п.п. | Держать 45 USDT |
| NYC 20 июля: 82–83°F YES | 0,33 | 38% | +5 п.п. | Держать 25 USDT |
| Dallas 19 июля: 98–99°F YES | 0,56 | 60% | +4 п.п. | Держать 75 USDT |
| US–Iran talks до 31 августа — NO | 0,58 | 65% | +7 п.п. | Держать 80 USDT |
| WTI коснётся $90 в июле — YES | 0,54 | 58% | +4 п.п. | Держать 75 USDT |
| ФРС повысит ставку на 25 б.п. — YES | 0,05 | 9% | +4 п.п. | Держать 40 USDT |
Новая сделка: Seattle 82–83°F
Polymarket предлагает 82–83°F примерно по 0,27, тогда как официальный прогноз NWS непосредственно для станции Seattle–Tacoma International Airport указывает максимум 83°F в понедельник, 20 июля. С учётом обычной ошибки краткосрочного прогноза справедливая вероятность диапазона выглядит около 40%, а не 100%.
Параметры позиции:
- купить YES на 15 USDT;
- предпочтительно по 0,27, максимум — 0,28;
- при цене 0,27 получим около 55,6 контракта;
- выплата при успехе — около 55,6 USDT;
- чистая прибыль — около 40,6 USDT;
- модельный EV — около +7,2 USDT.
По этому исходу наторговано менее 500 USDT, поэтому использовать только лимитный ордер. Если цена поднимется выше 0,28, сделку пропускаем.
Действующие погодные позиции
Chicago 84–85°F — лучший существующий edge
Цена снизилась до 0,31, а NWS для O’Hare по-прежнему прогнозирует максимум 85°F. Моя оценка — около 42%. Текущая позиция уже составляет 45 USDT, поэтому увеличивать её не следует. При росте цены к 0,43–0,45 можно зафиксировать часть прибыли до расчёта.
NYC 82–83°F — держать, но не добавлять
Polymarket поднял цену до 0,33. Официальный прогноз непосредственно для LaGuardia показывает максимум 83°F, однако другие краткосрочные модели дают около 81°F. Поэтому справедливую вероятность снижаю до 38%. Положительное ожидание осталось, но запас уже недостаточен для новой покупки.
Dallas 19 июля 98–99°F — держать
Контракт стоит 0,56, а NWS продолжает прогнозировать максимум 99°F. На 07:53 по местному времени в KDAL было 83°F, поэтому центральный сценарий не изменился. Держим оставшиеся 75 USDT без добавления.
Финансы и геополитика
WTI $90: рынок даёт 54%. Последнее закрытие WTI составило $82,49 после роста примерно на 16% за неделю. Возобновление американских ударов и угрозы судоходству поддерживают вероятность кратковременного касания $90, но преимущество недостаточно велико для нового входа.
Переговоры США–Иран — NO: NO стоит около 0,58. После провала перемирия, возобновления ударов и заявлений иранского руководства о потере доверия к США справедливая вероятность отсутствия нового раунда выглядит ближе к 65%. Позицию не увеличиваем из-за её корреляции с WTI и риска внезапного посредничества.
Повышение ставки ФРС: Polymarket оставляет около 5% на повышение. Фьючерсный рынок в конце недели оценивал вероятность июльского повышения приблизительно в 14%, но охлаждение инфляции делает эту оценку нестабильной. Моя дисконтированная вероятность — 9%. Текущие 40 USDT держим, больше не добавляем: примерно в 91 случае из 100 позиция полностью проиграет.
Обновлённый модельный портфель
После исполнения Seattle по 0,27:
| Позиция | Себестоимость |
|---|---|
| Dallas 19 июля 98–99°F YES | 75 USDT |
| Chicago 20 июля 84–85°F YES | 45 USDT |
| NYC 20 июля 82–83°F YES | 25 USDT |
| Seattle 20 июля 82–83°F YES | 15 USDT |
| WTI достигнет $90 YES | 75 USDT |
| Переговоров США–Иран не будет — NO | 80 USDT |
| ФРС +25 б.п. YES | 40 USDT |
| Всего открыто | 355 USDT |
| Показатель | Оценка |
|---|---|
| Стартовый капитал | 1000 USDT |
| Свободный резерв | ≈624–627 USDT |
| Накопленный реализованный результат | ≈−18…−21 USDT |
| Текущая стоимость портфеля | ≈1017–1022 USDT |
| Нереализованный результат | ≈+37…+43 USDT |
| Максимальный убыток открытых позиций | 355 USDT |
| Модельный EV от текущих котировок | ≈+80…+85 USDT |
| Сырой ожидаемый итог | ≈1100–1105 USDT |
| Итог после 60% дисконта к модельному edge | ≈1050–1055 USDT |
Пропускаем Dallas 100–101°F на 20 июля по 0,48: прогноз 101°F уже практически полностью учтён рынком. Также пока не покупаем San Francisco 70–71°F по 0,25 — NWS показывает 72°F, поэтому преимущество недостаточно устойчиво.
Главные риски портфеля: ошибка погодного прогноза на один градус, полная потеря позиции ФРС и совместный разворот WTI/Iran NO при неожиданном возобновлении переговоров.
navlistПоследние события по Ирану и нефтяному рынкуturn404358news39,turn404358news38,turn404358search44