1. Больше никаких постоянных перестановок
Я заметил недостаток предыдущих отчётов: они слишком часто меняли позиции.
Теперь правило будет таким:
Позиция изменяется только если:
- преимущество (Edge) изменилось минимум на 5 процентных пунктов;
- вышла новость, которая действительно меняет вероятность;
- рынок достиг нашей цели по прибыли;
- появился контракт с существенно лучшим EV, ради которого стоит освободить капитал.
Не будем менять мнение каждый час из-за колебаний цены.
---
2. Журнал сделок
Теперь будем вести полноценный журнал.
| № | Контракт | Вход | Выход | P/L | Причина открытия | Причина закрытия |
|---|
Это позволит считать:
- Win Rate;
- среднюю прибыль;
- средний убыток;
- Profit Factor;
- Sharpe (ориентировочно);
- максимальную просадку;
- доходность по категориям.
---
3. Рейтинг сделок
Каждая рекомендация будет иметь рейтинг.
| Рейтинг | Значение |
|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | Очень сильная |
| ⭐⭐⭐⭐ | Сильная |
| ⭐⭐⭐ | Средняя |
| ⭐⭐ | Спекулятивная |
| ⭐ | Не покупать |
---
4. Новый состав портфеля
Как мы и решили ранее, меняем структуру.
| Категория | Доля |
|---|---|
| Политика и геополитика | 40% |
| Экономика (ФРС, CPI, ВВП и т.п.) | 30% |
| Криптовалюты и сырьевые товары | 20% |
| Погода и прочие краткосрочные рынки | 10% |
Это уменьшит зависимость портфеля от погодных контрактов, которые часто малоликвидны и чувствительны к отклонению прогноза всего на 1°C.
---
5. Новые правила риска
Для модельного капитала 1000 USDT предлагаю следующие лимиты:
| Ограничение | Значение |
|---|---|
| Максимум на один контракт | 100 USDT (10%) |
| Максимум на одну тему | 250 USDT (25%) |
| Минимальный свободный резерв | 300 USDT (30%) |
| Минимальный Edge для новой сделки | ≥8 п.п. |
| Минимальная ожидаемая доходность | ≥15% |
---
6. Что будет в каждом отчёте
Каждый отчёт будет состоять из 6 разделов:
🟢 Новые сделки
Только действительно интересные новые позиции.
🔵 Открытые позиции
Все текущие сделки с:
- ценой входа;
- текущей ценой;
- P/L;
- EV;
- рекомендацией (держать, увеличить, сократить, закрыть).
🔴 Закрытые сделки
С итоговой прибылью или убытком и краткой причиной закрытия.
Что наблюдаем
Контракты, которые пока не покупаем, но готовы купить при достижении заданной цены.
📊 Портфель
- стартовый капитал;
- текущая стоимость;
- свободный кэш;
- реализованный P/L;
- нереализованный P/L;
- общая доходность.
⚠️ Риски
Только события, которые действительно могут изменить вероятность по открытым позициям.
---
7. Что добавим дальше
Следующий этап — AI-рейтинг контрактов.
Каждый рынок будет автоматически получать оценку по 100-балльной шкале:
- Edge — до 30 баллов;
- Ликвидность — до 20;
- Качество данных — до 20;
- Надёжность прогноза — до 15;
- Корреляция с портфелем — до 15.
Покупать будем только сделки с рейтингом, например, от 75 баллов и выше.
---
Следующая цель
Я предлагаю постепенно уйти от анализа отдельных погодных рынков и сделать упор на более ликвидные события:
- решения ФРС и других центральных банков;
- инфляция (CPI, PPI);
- ВВП и рынок труда;
- выборы и политические события;
- криптовалюты;
- сырьевые товары;
- корпоративные события (ETF, одобрения, крупные сделки).
Такие рынки обычно имеют более высокую ликвидность, лучшее информационное покрытие и меньше подвержены случайным колебаниям, чем точные погодные диапазоны. Это соответствует нашей цели — искать ошибки в оценке вероятностей рынка на модельном капитале 1000 USDT.