Обновление модельного портфеля

Срез на 20 июля 2026 года, около 00:25 МСК.

За последний час произошли три существенных изменения:

1. Dallas 98–99°F резко вырос — пора фиксировать большую часть прибыли.
2. NYC 82–83°F больше не имеет положительного ожидания — позицию закрываем.
3. В San Francisco переносим ставку с 70–71°F на 72–73°F.

Это модельный портфель: реальные ордера не размещаются.

Рекомендованные действия

Dallas 98–99°F: зафиксировать прибыль

Диапазон 98–99°F теперь является явным лидером рынка: отображаемая вероятность находится около 75%, а доступная цена покупки YES достигает примерно 0,82. Ночная температура на станции KDAL уже существенно снизилась, поэтому риск нового дневного максимума практически исчез, хотя остаётся риск пересмотра данных и окончательного расчёта Weather Underground.

Поскольку стакан широкий, не стоит продавать всю позицию по текущему низкому bid.

План фиксации:

• выставить примерно треть позиции по 0,72;
• ещё треть — по 0,76;
• при росте — дополнительную часть по 0,80;
• оставить около трети позиции до расчёта;
• не продавать агрессивно ниже 0,68–0,70.

При прежней средней цене входа около 0,43 продажа двух третей около 0,75 может зафиксировать ориентировочно +30–33 USDT.

San Francisco: смена диапазона

Свежий прогноз NWS для района аэропорта KSFO показывает максимум около 72°F, тогда как Polymarket оценивает:

• 70–71°F примерно в 34%;
• 72–73°F примерно в 27%.

Следовательно, преимущество прежней позиции 70–71°F исчезло.

Действие:

• продать всю позицию 70–71°F по 0,32–0,34;
• открыть 72–73°F на 15 USDT;
• максимальная цена покупки — 0,29.

При входе по 0,28:

• получится около 53,6 контракта;
• выплата при успехе — около 53,6 USDT;
• чистая прибыль — около 38,6 USDT;
• модельный EV при вероятности 46% — примерно +9,6 USDT;
• ожидаемая доходность на вложенные 15 USDT — около +64%.

Это сейчас лучшая новая сделка, но размер ограничиваем из-за риска ошибки прогноза всего на один градус.

NYC 82–83°F: закрыть

Контракт 82–83°F вырос примерно до 37%, однако актуальный прогноз для LaGuardia показывает максимум около 81°F. Центральный сценарий теперь соответствует соседнему диапазону 80–81°F, который уже оценивается рынком примерно в 42–43%.

Позицию 82–83°F следует продать полностью лимитным ордером около 0,35–0,37.

Переходить в 80–81°F по 0,43 не предлагаю: после учёта обычной ошибки прогноза его справедливая вероятность составляет ориентировочно 44–47%, то есть спред съедает почти всё преимущество.

Лучшие сохраняемые позиции

Chicago 86–87°F

NWS прогнозирует для O’Hare максимум около 87°F, а соответствующий диапазон остаётся примерно по 0,30. Моя оценка — 44–47%.

Позиция 50 USDT уже достигла максимального разумного размера. Держать, но не увеличивать. Частичную фиксацию можно поставить на 0,42–0,45.

Seattle 82–83°F

Прогноз для Sea-Tac показывает максимум около 83°F, тогда как 82–83°F стоит около 0,31. Соседний диапазон 84–85°F оценивается почти так же, что создаёт сохраняющееся преимущество.

Держать 25 USDT. Не увеличивать из-за небольшой ликвидности конкретного исхода.

Нефть и геополитика

WTI коснётся $90

Контракт остаётся около 52%. WTI закрыл последнюю сессию на уровне примерно $82,49, прибавив около 16% за неделю. Движение танкеров через Персидский залив замедлилось, хотя экспорт пока не прекратился полностью. Моя справедливая вероятность касания $90 — 56–58%.

Держать 75 USDT, но не добавлять: преимущество умеренное, а позиция коррелирует с Iran NO.

Переговоры США–Иран — NO

Рынок оценивает переговоры до 31 августа примерно в 45–46%, то есть NO — около 54–55%. Продолжение ударов и распад временных договорённостей поддерживают оценку NO около 62–64%.

Держать 80 USDT. Не увеличивать: формальная встреча через Катар, Оман или другого посредника может соответствовать критериям рынка и резко обрушить позицию.

Хедж на нормализацию Ормуза

YES вырос приблизительно с 12% до 14%. Реальное движение судов всё ещё сильно ограничено, поэтому справедливую вероятность снижаю до 16–19%.

Существующие 10 USDT держим как защиту от одновременного падения WTI и Iran NO, но больше не добавляем.

Обновлённый портфель

После предполагаемой продажи двух третей Dallas, полного выхода из NYC и San Francisco 70–71°F и покупки San Francisco 72–73°F:

Диапазоны широкие, потому что фактическая цена исполнения Dallas зависит от глубины стакана. Лимитные заявки на 0,72–0,80 могут исполниться не полностью.

Основные риски

Главный риск — точность аэропортовых температур: ошибка на один градус может привести к проигрышу Chicago, Seattle или San Francisco одновременно. Второй риск — широкие спреды и малая глубина погодных рынков.

WTI и Iran NO по-прежнему положительно коррелированы. Любая подтверждённая дипломатическая встреча может одновременно снизить нефть и обрушить контракт на отсутствие переговоров. Fed +25 б.п. остаётся хвостовой позицией и с высокой вероятностью полностью потеряет свои 10 USDT.

Итог: фиксируем большую часть Dallas, закрываем NYC 82–83°F и San Francisco 70–71°F, открываем 15 USDT в San Francisco 72–73°F. Остальные позиции сохраняем без увеличения.

navlistСобытия, влияющие на нефтяные и иранские позицииturn729917news34,turn729917search0,turn729917news36