Срез на 20 июля 2026 года, около 02:19 МСК.
Главное изменение — разворот позиции по Сан-Франциско. Детальная карточка Polymarket сейчас оценивает диапазон 70–71°F примерно в 22%, а 72–73°F — примерно в 44–45%. При этом свежий прогноз для аэропорта KSFO показывает максимум 71°F. Следовательно, первый диапазон заметно недооценён, а второй — переоценён.
Реальные сделки не размещались; это модельный портфель.
Действия сейчас
| Контракт | Рынок | Моя вероятность | Решение |
|---|---|---|---|
| San Francisco 20 июля: 70–71°F YES | около 0,22 | 46–50% | Купить 20 USDT, лимит ≤0,24 |
| San Francisco 20 июля: 72–73°F YES | около 0,44 | 30–34% | Продать всю позицию, желательно ≥0,41 |
| Chicago 20 июля: 86–87°F YES | около 0,29 | 43–46% | Держать 50 USDT |
| Seattle 20 июля: 82–83°F YES | около 0,31–0,32 | 42–46% | Держать 35 USDT |
| WTI коснётся $90 в июле — YES | около 0,53 | 60–64% | Держать 75 USDT |
| Переговоров США–Иран до 31 августа не будет — NO | около 0,54 | 64–68% | Держать 80 USDT |
| ФРС повысит ставку на 25 б.п. | около 0,07 | 8–10% | Держать только 10 USDT |
| Движение через Ормуз нормализуется | котировка не подтверждена | около 8–12% | Оставить только как хедж |
1. Лучшая новая сделка: San Francisco 70–71°F
Контракт рассчитывается по максимальной целой температуре на станции KSFO. Аэропортовый прогноз на 20 июля показывает максимум 71°F, непосредственно внутри нужного диапазона. Детальная карточка исходов предлагает YES примерно по 22 цента.
forecastturn974122forecast2
Ордер:
- размер — 20 USDT;
- предпочтительная цена — 0,22–0,23;
- абсолютный максимум — 0,24;
- при цене 0,22 получится около 90,9 контракта;
- чистая прибыль при успехе — около 70,9 USDT;
- модельный EV при вероятности 48% — около +23,6 USDT;
- при входе по 0,24 EV составит около +20 USDT.
Размер ограничен 2% стартового капитала: ошибка прогноза всего на один градус может привести к проигрышу.
2. San Francisco 72–73°F — закрыть
При прогнозе 71°F справедливая вероятность диапазона 72–73°F остаётся существенной из-за обычной ошибки прогноза, но текущие 44–45% выглядят завышенными.
Для ранее купленных примерно 53,6 контракта:
- выставить продажу по 0,41–0,42;
- ожидаемые поступления — примерно 22–22,5 USDT;
- ориентировочная прибыль относительно вложенных 15 USDT — около +7 USDT;
- ниже 0,40 агрессивно не продавать.
Это не увеличение погодного риска, а перенос капитала из переоценённого соседнего диапазона в недооценённый.
3. Chicago и Seattle — сильные позиции, но лимиты достигнуты
В Чикаго диапазон 86–87°F оценивается рынком примерно в 29%, тогда как свежий прогноз для O’Hare показывает максимум 86°F. Моя вероятность — около 43–46%. Позиция уже составляет 50 USDT, поэтому добавлять нельзя. Частичную фиксацию можно поставить в районе 0,42–0,46.
В Seattle прогноз для KSEA показывает максимум 83°F, а диапазон 82–83°F торгуется примерно по 31–32%. Справедливая вероятность — около 42–46%. Текущие 35 USDT держим, но не увеличиваем из-за ограниченной глубины рынка.
4. WTI $90 — вероятность выросла, позицию не увеличиваем
Polymarket оценивает касание WTI уровня $90 до конца июля примерно в 53%. Фьючерс WTI находится около $84, а продолжающиеся удары США по Ирану поддерживают премию за геополитический риск; Brent уже поднимался выше $90. Моя текущая вероятность касания WTI $90 — около 60–64%.
Позицию 75 USDT держим. Нового входа нет, поскольку она сильно коррелирует с контрактом на отсутствие переговоров США–Иран.
5. Переговоры США–Иран — NO
Polymarket даёт примерно 46% на новый раунд переговоров до 31 августа, следовательно, NO стоит около 54%. Продолжающаяся военная эскалация повышает справедливую вероятность NO до приблизительно 64–68%.
Текущие 80 USDT держим без увеличения. Главный риск — формальная встреча через Катар, Оман или другого посредника, которая может удовлетворить условиям расчёта даже без полноценного мирного соглашения.
6. ФРС и Ормуз
Polymarket оценивает сохранение ставки ФРС примерно в 93%, то есть повышение остаётся около 7%. После более слабой инфляции внешние процентные рынки также снизили оценку июльского повышения. Моя вероятность — около 8–10%; держим только 10-USDT хвостовую позицию.
По контракту на нормализацию движения через Ормуз надёжную текущую исполнимую котировку обновить не удалось. На фоне продолжающейся эскалации его самостоятельное положительное ожидание выглядит сомнительно. Существующие 10 USDT оставляем исключительно как частичную защиту от одновременного падения WTI и Iran NO, но не увеличиваем.
Обновлённый модельный портфель
После продажи San Francisco 72–73°F и покупки 70–71°F:
| Открытая позиция | Себестоимость |
|---|---|
| Chicago 86–87°F YES | 50 USDT |
| Seattle 82–83°F YES | 35 USDT |
| San Francisco 70–71°F YES | 20 USDT |
| WTI коснётся $90 YES | 75 USDT |
| Переговоров США–Иран не будет — NO | 80 USDT |
| Ормуз нормализуется — YES | 10 USDT |
| ФРС +25 б.п. YES | 10 USDT |
| Всего открыто | 280 USDT |
| Показатель | Оценка |
|---|---|
| Стартовый капитал | 1000 USDT |
| Накопленный реализованный результат | примерно +51…+63 USDT |
| Свободный резерв | примерно 771…783 USDT |
| Погодная экспозиция | 105 USDT |
| Коррелированный блок WTI + Iran NO | 155 USDT |
| Максимальный номинальный риск открытых позиций | 280 USDT |
| Текущая стоимость по отображаемым ценам | примерно 1050…1065 USDT |
| Механический модельный итог | примерно 1145…1160 USDT |
| Консервативный итог после сильного дисконта к edge | примерно 1080…1100 USDT |
Основные риски
Главный риск — расчёт погодных контрактов по точным данным конкретной аэропортовой станции: ошибка всего на один градус может одновременно повредить нескольким позициям. Дополнительные риски — широкие спреды, малая глубина погодных стаканов и возможные последующие корректировки данных Weather Underground.
WTI и Iran NO положительно коррелированы. Достоверная новость о переговорах может одновременно обрушить обе позиции. Позиция ФРС с высокой вероятностью полностью потеряет 10 USDT, несмотря на небольшое положительное модельное ожидание.
Итоговое изменение: полностью закрыть San Francisco 72–73°F по 0,41 или выше и купить San Francisco 70–71°F на 20 USDT по цене не выше 0,24. Все остальные позиции оставить без увеличения.
navlistСобытия, влияющие на нефтяные и макропозицииturn362307news28,turn362307news29,turn391438news24