Срез на 20 июля 2026 года, 04:21 МСК.
Главное изменение: отменяется идея тёплой микрокорзины по Москве. Свежий почасовой прогноз для Внуково теперь достигает только 24°C, поэтому прежняя оценка вероятностей 26°C и 27°C+ была завышена. Новых покупок в этом срезе не предлагаю.
Действия сейчас
| Контракт | Рынок | Справедливая вероятность | Решение |
|---|---|---|---|
| Москва 21 июля: 26°C YES | 0,040 | 4–6% | Выйти при bid ≥0,035 |
| Москва 21 июля: 27°C+ YES | 0,012 | 1–2% | Выйти при bid ≥0,010 |
| Chicago 20 июля: 86–87°F YES | покупка 0,30 | 44–46% | Держать 50 USDT |
| San Francisco 20 июля: 70–71°F YES | покупка 0,33 | 44–47% | Держать 20 USDT |
| Seattle 20 июля: 82–83°F YES | последняя цена ≈0,31–0,32 | 42–45% | Держать 35 USDT |
| Переговоров США–Иран до 31 августа не будет — NO | около 0,56 | 64–67% | Держать 80 USDT |
| WTI коснётся $90 в июле — YES | последний срез 0,524 | 59–62% | Держать 75 USDT |
| Движение через Ормуз нормализуется — YES | точная котировка не обновлена | сильного edge нет | Держать 10 USDT только как хедж |
Лучшие текущие преимущества
1. Chicago 86–87°F
Polymarket показывает 29% вероятности и покупку YES по 0,30. Соседний диапазон 84–85°F стоит столько же, хотя центральный прогноз располагается около 86°F. Объём рынка — около 29,9 тыс. USDT.
Модельная оценка:
- fair probability: 44–46%;
- edge: +14–16 п.п.;
- ожидаемая доходность свежего входа по 0,30: примерно +47–53%.
Но позиция уже составляет 5% стартового капитала. Не увеличиваем. Частичную фиксацию имеет смысл проводить только при bid около 0,43–0,46.
2. San Francisco 70–71°F
Рыночная вероятность выросла до 32%, а купить YES можно примерно по 0,33. Диапазон остаётся центральным сценарием, но рынок уже частично исправил прежнюю недооценку. Объём исхода составляет около 3,2 тыс. USDT.
Модельная оценка:
- fair probability: 44–47%;
- edge к ask: +11–14 п.п.;
- ожидаемая доходность нового входа: примерно +33–42%.
У нас вход был существенно ниже текущей цены, поэтому существующие 20 USDT держим. Добавлять после роста с 0,22–0,24 до 0,33 не нужно.
3. Переговоры США–Иран — NO
Polymarket даёт 44% на новый раунд переговоров до 31 августа, то есть приблизительно 56% на NO. Объём рынка достиг 7 млн USDT, ликвидность — около 105 тыс. USDT.
Военная эскалация продолжается девятую ночь, движение через Ормуз резко снизилось, а временные договорённости фактически разрушены. Поэтому fair NO оцениваю в 64–67%.
Ожидаемая доходность при цене 0,56 — около +14–20%. Текущие 80 USDT держим, но не увеличиваем из-за корреляции с нефтью.
4. WTI коснётся $90
Последний доступный срез Polymarket показывал 52,4% на касание $90. Однако он был синхронизирован вечером 19 июля и может отставать от текущего стакана.
После этого WTI поднялся приблизительно до $84,68, Brent превысил $90, а через Ормуз в воскресенье прошло только четыре судна.
Fair probability касания $90 повышаю до 59–62%. Текущие 75 USDT держим. Новый вход допустим только при фактическом ask не выше 0,56, но без подтверждённой свежей котировки капитал сейчас не добавляем.
Москва: преимущество исчезло
Polymarket по-прежнему предлагает:
- 26°C по 0,040;
- 27°C или выше по 0,012.
Основными исходами рынок считает 24°C — 36%, 23°C — 26% и 25°C — 22%.
Свежий почасовой прогноз для Внуково достигает примерно 24°C, с ливнями и грозами во второй половине дня.
Поэтому:
- 26°C теперь оцениваю только в 4–6%;
- 27°C+ — примерно в 1–2%;
- новых покупок нет;
- продать 26°C при цене от 0,035;
- продать 27°C+ при цене от 0,010.
Если таких заявок в стакане нет, можно оставить оба исхода до расчёта: суммарный риск составляет всего 3 USDT, и пересекать широкий спред ради экономии нескольких десятков центов нецелесообразно.
Обновлённый портфель
При условии выхода из московских контрактов примерно по указанным лимитам:
| Открытая позиция | Себестоимость |
|---|---|
| Chicago 86–87°F YES | 50 USDT |
| Seattle 82–83°F YES | 35 USDT |
| San Francisco 70–71°F YES | 20 USDT |
| WTI коснётся $90 YES | 75 USDT |
| Переговоров США–Иран не будет — NO | 80 USDT |
| Ормуз нормализуется — YES | 10 USDT |
| Всего открыто | 270 USDT |
| Показатель | Оценка |
|---|---|
| Стартовый капитал | 1000 USDT |
| Накопленный реализованный результат | ≈+53…+65 USDT |
| Свободный резерв | ≈784…796 USDT |
| Текущая стоимость по рыночным ориентирам | ≈1060…1075 USDT |
| Оставшийся сырой модельный EV | ≈+75…+85 USDT |
| Модельный ожидаемый итог | ≈1138…1150 USDT |
| Итог после 60% дисконта к edge | ≈1088…1100 USDT |
| Номинальный риск открытых контрактов | 270 USDT |
Основные риски
Погодный блок: результат определяется максимумом на конкретной аэропортовой станции. Отклонение всего на один градус может одновременно повредить Chicago, Seattle и San Francisco.
Корреляция: WTI $90 и Iran NO выигрывают от продолжения эскалации. Подтверждённые переговоры могут резко снизить стоимость обеих позиций одновременно.
Устаревание котировок: последний подтверждённый срез WTI $90 был сделан до нового роста нефти. Поэтому покупать по старой цене 0,524 без проверки текущего ask нельзя.
Ликвидность: погодные исходы имеют ограниченную глубину. Все продажи и покупки — только лимитными ордерами.
Итог: закрываем московскую микрокорзину около себестоимости. Остальные позиции держим без увеличения. Свободный резерв сохраняем — подтверждённых новых контрактов с достаточным edge и нормальной ценой исполнения сейчас нет.
navlistСобытия, влияющие на нефть и иранские позицииturn464242news20,turn464242news22,turn464242news23