Обновление модельного портфеля

Срез на 20 июля 2026 года, около 07:15 МСК.

Появились три значимых изменения:

1. Новый сильный вход: San Francisco 21 июля — 81°F или ниже.
2. В текущем рынке San Francisco переносим остаток из 70–71°F в 72–73°F.
3. Закрываем экспериментальную позицию Los Angeles 20 июля и открываем более обоснованный диапазон на 21 июля.

Расчёт предполагает, что предыдущие модельные лимитные заявки исполнились. Реальные ордера не размещались.

Рекомендованные действия

1. Лучшая новая возможность: San Francisco ≤81°F

Polymarket продаёт исход 81°F или ниже по 0,63. Контракт рассчитывается по максимуму станции KSFO. Точечный прогноз NWS для района аэропорта на вторник показывает только 77°F, то есть имеется запас около четырёх градусов до проигрышной границы.

Модельная оценка — 84–89%, а не 95%+, поскольку возможны ошибка точечного прогноза, различия между координатой NWS и станцией KSFO, а также последующая корректировка данных Wunderground.

Ордер:

• 20 USDT по цене до 0,65;
• при покупке по 0,63 — около 31,75 контракта;
• чистая прибыль при успехе — около 11,75 USDT;
• EV при вероятности 86% — около +7,3 USDT;
• ожидаемая доходность — около +36%.

Несмотря на большой запас температуры, позицию ограничиваем 20 USDT: объём конкретного исхода пока составляет лишь около 593 USDT.

2. Los Angeles 21 июля: 78–79°F

NWS прогнозирует для станции KLAX максимум 79°F. При этом соответствующий диапазон стоит 0,26, а рынок считает фаворитом 80–81°F по 0,41.

После поправки на систематическое отклонение аэропортовой температуры и погрешность прогноза справедливую вероятность 78–79°F оцениваю в 38–43%.

Ордер:

• 10 USDT по цене не выше 0,27;
• по 0,26 — около 38,46 контракта;
• прибыль при успехе — около 28,46 USDT;
• модельный EV при вероятности 40% — около +5,4 USDT.

Ликвидность исхода очень низкая — около 224 USDT, поэтому только пассивная лимитная заявка.

3. San Francisco 20 июля: окончательная ротация

На 20 июля NWS указывает максимум около 72°F. Однако Polymarket по-прежнему оценивает 70–71°F в 38%, а 72–73°F — только в 27%.

Действия:

• продать оставшиеся 70–71°F по 0,35 или выше;
• добавить 10 USDT в 72–73°F до 0,29;
• общая позиция 72–73°F станет 25 USDT;
• общий риск по San Francisco 20 июля останется прежним — 25 USDT.

EV добавочных 10 USDT при входе по 0,27 и вероятности 44% — около +6,3 USDT.

Существующие погодные позиции

Chicago 86–87°F: цена остаётся 0,30, а прогноз непосредственно для O’Hare составляет около 87°F. Fair probability — 42–46%. Позицию 50 USDT держим, но не увеличиваем: это уже максимальные 5% капитала для одного узкого погодного диапазона.

Seattle 82–83°F: текущая покупка стоит 0,35, официальный прогноз KSEA показывает 83°F. Преимущество сохраняется, но после роста цены и с учётом небольшой глубины новые покупки не нужны.

Seattle 21 июля, 90–91°F: прогноз показывает 90°F, но ask уже равен 0,36 при крайне малом объёме. Это только наблюдение: покупать следует лишь при снижении цены до 0,33–0,34.

WTI и Иран

Контракт на касание WTI уровня $90 снизился до 46%. При этом WTI торгуется около $84,20, Brent превысил $90, а Reuters сообщает о девятой подряд ночи ударов и всего четырёх проходах судов через Ормуз в воскресенье. Моя оценка вероятности касания WTI $90 — 56–60%.

Позицию 85 USDT держим, но не увеличиваем: вместе с Iran NO она уже формирует крупный единый геополитический риск. При росте контракта WTI до 0,58–0,62 следует продать не менее трети.

По переговорам США–Иран рынок предлагает NO примерно по 0,57. Fair NO оцениваю в 61–65%. Однако условия широкие: засчитывается даже непрямая очная встреча через уполномоченных посредников, если она официально подтверждена. Поэтому прежние оценки выше 65% были слишком агрессивными.

Ормузский хедж оставляем на 10 USDT. Самостоятельного преимущества у него нет: для выигрыша требуется семидневное среднее не менее 60 проходов в сутки, а текущий рынок оценивает YES в 14%.

Портфель после изменений

Основные риски

Главный погодный риск — различие между прогнозной координатой и фактической аэропортовой станцией, а также округление и последующие правки Wunderground. Даже хороший общий прогноз может проиграть узкий двухградусный диапазон.

Главный портфельный риск — одновременное падение WTI и Iran NO после достоверных сообщений о переговорах. Ормузский контракт защищает этот сценарий лишь частично из-за строгого требования по семидневному среднему.

Итог: купить San Francisco ≤81°F на 20 USDT, Los Angeles 78–79°F на 10 USDT и добавить 10 USDT в San Francisco 72–73°F. Полностью закрыть San Francisco 70–71°F и микропозицию Los Angeles 74–75°F.

navlistСобытия, влияющие на нефть и Ормузturn740172news28