Обновление модельного портфеля — Prediction

Срез на 20 июля 2026 года, около 11:20 МСК.

Главное изменение — контракт на касание WTI $90 подешевел примерно до 39,4%, хотя нефть WTI находится около $84,84, Brent превышает $90, а напряжённость вокруг Ормузского пролива сохраняется. Второе изменение — появился небольшой погодный перекос по Нью-Йорку на 21 июля.

Все сделки ниже модельные; реальные ордера не размещаются.

Контракт	Цена рынка	Fair probability	Edge	Действие
WTI коснётся $90 в июле — YES	0,394	50–56%	+10,6–16,6 п.п.	Добавить 15 USDT до 0,42
Нью-Йорк 21 июля: 80–81°F YES	0,35	40–46%	+5–11 п.п.	Купить 10 USDT до 0,36
Chicago 20 июля: 86–87°F YES	0,32	42–46%	+10–14 п.п.	Держать 50 USDT
Seattle 20 июля: 82–83°F YES	0,34	42–46%	+8–12 п.п.	Держать 35 USDT
San Francisco 21 июля: ≤81°F YES	0,61	71–77%	+10–16 п.п.	Держать 40 USDT
Переговоров США–Иран до 31 августа не будет — NO	около 0,54	59–63%	+5–9 п.п.	Сократить с 80 до 65 USDT
Ормуз нормализуется до 31 августа — YES	—	сильного edge нет	—	Оставить хедж 5 USDT

1. WTI $90 — лучший масштабируемый контракт

На Polymarket покупка YES доступна примерно по 0,394. Контракт выигрывает, если хотя бы одна минутная свеча активного фьючерса WTI достигнет $90 до конца июля; используется точное значение Pyth без округления.

WTI находится около $84,84, поэтому требуется движение примерно на 6,1%. На фоне девятой подряд ночи американских ударов, ограниченного движения через Ормуз и повышенной нефтяной волатильности вероятность хотя бы одного кратковременного касания $90 оцениваю примерно в 53%, с широким диапазоном неопределённости 50–56%. Reuters сообщал, что через пролив в воскресенье прошли только четыре судна.

Модельный ордер:

добавить 15 USDT;
максимальная цена — 0,42;
по текущим 0,394 получится около 38 контрактов;
прибыль при выигрыше — около 23 USDT;
ожидаемый EV при fair 53% — около +5,2 USDT;
ожидаемая доходность добавления — около +35%.

Добавление финансируем за счёт сокращения Iran NO на те же 15 USDT. Так общий геополитический риск не увеличивается.

2. Нью-Йорк 80–81°F — небольшая новая позиция

Прогноз для аэропорта LaGuardia на 21 июля показывает максимум 80°F. Polymarket предлагает диапазон 80–81°F примерно по 0,35; соседний 78–79°F стоит около 0,33.

С учётом вероятности гроз, возможного охлаждения осадками и обычной ошибки прогноза справедливую вероятность диапазона 80–81°F оцениваю в 40–46%, центральная оценка — 43%.

Ордер:

10 USDT;
лимит — не выше 0,36;
при цене 0,35 — около 28,6 контракта;
прибыль при успехе — около 18,6 USDT;
модельный EV — примерно +2,3 USDT;
ожидаемая доходность — около +23%.

Объём всего рынка составляет лишь около 1,7 тыс. USDT, поэтому использовать только пассивную лимитную заявку.

3. Chicago и Seattle — держать без увеличения

В Chicago диапазон 86–87°F стоит около 0,32, а прогноз O’Hare показывает максимум 86°F. Fair probability оценивается примерно в 44%, что соответствует ожидаемой доходности свежего входа около 38%. Однако текущая позиция уже равна 5% первоначального капитала, поэтому увеличивать её не следует.

В Seattle контракт 82–83°F стоит около 0,34 при прогнозном максимуме 82°F. Центральная fair probability — около 44%. Позицию 35 USDT держать, но не увеличивать из-за узкого диапазона и ограниченной ликвидности.

4. San Francisco ≤81°F — преимущество сохраняется

Контракт на максимум 81°F или ниже стоит примерно 0,61. Прогноз для KSFO на 21 июля показывает 80°F, то есть запас до проигрышной границы составляет всего один градус.

Оценку fair probability снижаю до 71–77%. Существующие 40 USDT держим, но больше не добавляем. Погодный рынок рассчитывается по целому максимуму на KSFO, а исправления Weather Underground могут учитываться до появления первой точки следующего дня.

5. Сократить Iran NO

Polymarket оценивает новый формальный раунд переговоров США–Иран до 31 августа примерно в 46%, то есть противоположная сторона NO стоит около 54%. Контракт засчитывает не только прямую встречу: очные непрямые переговоры через посредников также могут соответствовать правилам.

Продолжающаяся эскалация поддерживает fair NO около 59–63%, поэтому позиция всё ещё имеет положительное ожидание. Но преимущество слабее, чем у WTI $90, а оба контракта зависят от одного геополитического сценария.

Действие: продать эквивалент 15 USDT Iran NO при цене 0,53 или выше, сократив позицию с 80 до 65 USDT.

Обновлённый модельный портфель

Позиция	Целевой размер
Chicago 86–87°F YES	50 USDT
Seattle 82–83°F YES	35 USDT
San Francisco ≤81°F YES	40 USDT
Нью-Йорк 80–81°F YES	10 USDT
WTI коснётся $90 YES	100 USDT
Переговоров США–Иран не будет — NO	65 USDT
Ормуз нормализуется — YES	5 USDT
Всего открыто	305 USDT

Показатель	Оценка
Стартовый капитал	1 000 USDT
Свободный резерв	примерно 753–767 USDT
Накопленный реализованный P/L	примерно +57…+71 USDT
Текущая стоимость всего портфеля	примерно 1 042–1 057 USDT
Погодная экспозиция	135 USDT
Геополитика и нефть	170 USDT
Максимальный номинальный риск открытых позиций	305 USDT
Сырой модельный ожидаемый итог	примерно 1 110–1 140 USDT
Консервативный ожидаемый итог	примерно 1 070–1 090 USDT

Диапазоны стоимости остаются широкими, поскольку точные bid-котировки доступны не для всех исходов, а предыдущие сделки учитываются как модельные лимитные исполнения.

Ключевые риски

Корреляция: подтверждённый анонс переговоров способен одновременно снизить WTI $90 и Iran NO.

Специфика расчёта WTI: рост Brent до $90 не означает выигрыша. Нужна минутная свеча именно активного фьючерса WTI на источнике Pyth.

Погода: отклонение на один градус полностью меняет результат узких диапазонов. Дополнительный риск создают округление и последующие исправления данных аэропортовой станции.

Ликвидность: особенно низкая глубина у Нью-Йорка и отдельных погодных исходов. Рыночные ордера использовать нельзя.

Итоговое изменение: сократить Iran NO на 15 USDT, добавить эти 15 USDT в WTI $90 и открыть 10-USDT позицию на Нью-Йорк 80–81°F. Остальные позиции оставить без изменений.

navlistПоследние события вокруг нефти и Ормузского проливаturn665713news38,turn665713news40

Публикация фиксирует модельный срез на указанное время. Реальные ордера не размещались; материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.