Обновление модельного портфеля

Срез: 20 июля 2026 года, 18:22 МСК.

Есть одно значимое изменение: добавляем 10 USDT в Chicago 20 июля — 86–87°F YES, но только по цене не выше 0,14. Остальные позиции оставляем без изменений.

forecastturn755802forecast1

Новое действие

Chicago 20 июля — 86–87°F YES

Сейчас рынок оценивает диапазон 86–87°F всего в 11%, исполнимая цена покупки — около 0,13. При этом официальный прогноз NWS непосредственно для станции KORD ожидает максимум 86°F, а почасовой прогноз показывает достижение 86°F примерно к 17:00. Контракт рассчитывается именно по целому максимуму станции Chicago O’Hare KORD.

Моя оценка:

• вероятность рынка: 13% по цене покупки;
• справедливая вероятность: 33–41%;
• центральная оценка: 37%;
• преимущество: +20–28 процентных пунктов;
• рейтинг: ★★★★☆.

Модельный ордер:

• купить на 10 USDT;
• предпочтительная цена: 0,13;
• максимальная цена: 0,14;
• при 0,13 получим около 76,9 контракта;
• чистая прибыль при выигрыше: около 66,9 USDT;
• модельный EV при fair 37%: около +18,5 USDT.

Размер позиции увеличивается с 20 до 30 USDT. Больше не добавляем: это узкий погодный диапазон, а гроза или облачность на час раньше прогноза могут оставить максимум на уровне 84–85°F.

Текущий портфель

Оценка остальных позиций

San Francisco ≤81°F

Рыночная цена выросла до 0,65–0,66. Официальные точечные прогнозы NWS для KSFO показывают максимум около 78–80°F, хотя альтернативный почасовой прогноз допускает кратковременные 83°F. Из-за расхождения источников оценку fair снижаю до 68–76%. Преимущество сохраняется, но новых покупок уже не требуется.

Действие: держать 70 USDT. Частично фиксировать прибыль только при исполнимом bid 0,75 или выше.

WTI коснётся $90

Контракт стоит около 0,32, а WTI торгуется примерно по $82,29. Для выигрыша требуется рост приблизительно на 9,4% за оставшуюся часть июля. Продолжающиеся удары, проблемы с судоходством и хуситская угроза поддерживают высокую волатильность, но предложение о десятидневном перемирии ограничивает вероятность скачка нефти.

Справедливая вероятность — 34–40%. Положительный EV остаётся, но он недостаточен для дальнейшего увеличения позиции в 90 USDT.

Переговоры США–Иран до 31 августа

Текущая цена YES — около 0,49. Контракт требует нового формального очного раунда на высоком уровне; технические контакты и телефонные разговоры сами по себе не засчитываются. Посредники предложили десятидневное перемирие для восстановления дипломатического процесса, поэтому fair оцениваю в 54–59%.

Действие: держать 35 USDT. Не увеличивать выше текущего размера: продолжающиеся военные действия могут сорвать организацию формального раунда.

Ормуз до 31 августа

Цена YES составляет около 14–15%. Для выигрыша недостаточно простого улучшения движения: IMF PortWatch должен опубликовать семидневное среднее не менее 60 проходов в сутки.

Самостоятельного сильного преимущества нет. Оставляем 5 USDT только как хедж от быстрой деэскалации.

Прибыль и убыток

Точный накопленный P/L пока нельзя назвать достоверно: прежние отчёты фиксировали размеры позиций, но не сохраняли единый журнал количества купленных контрактов, средней цены и фактических цен частичных выходов. Ранее указанная реализованная прибыль +57…+71 USDT остаётся предварительной, а не подтверждённой аудируемым журналом.

По открытым позициям ориентировочно:

• San Francisco: небольшой плюс, примерно +4…+7 USDT;
• переговоры США–Иран: около нуля или небольшой минус;
• Ормуз: около нуля;
• Chicago до нового добавления: нереализованный убыток приблизительно −12…−14 USDT;
• WTI: точный результат зависит от фактической средней цены, ориентировочно от небольшого до умеренного минуса.

По грубой реконструкции текущий нереализованный результат открытых позиций находится примерно в диапазоне −15…−35 USDT, но это не окончательная бухгалтерская цифра.

Параметры портфеля после изменения

Итоговый сигнал: добавить 10 USDT в Chicago 86–87°F YES по цене не выше 0,14. WTI, San Francisco, переговоры США–Иран и Ормуз оставить без изменений.

navlistПоследние события, влияющие на нефть и переговорыturn885350news29,turn885350news31,turn885350news33