Срез на 20 июля 2026 года, около 19:20 МСК.
За последний час появились два существенных изменения: прежнее преимущество по Сан-Франциско исчезло, а цена Chicago 86–87°F резко выросла. Поэтому портфель нужно сократить и зафиксировать часть прибыли.
Действия сейчас
| Контракт | Рынок | Моя fair probability | Решение |
|---|---|---|---|
| San Francisco 21 июля: ≤81°F YES | около 0,57–0,58 | 40–50% | Закрыть позицию |
| Chicago 20 июля: 86–87°F YES | около 0,28 | 30–36% | Продать добавочный лот |
| Переговоры США–Иран до 31 августа YES | 0,49 | 56–61% | Добавить 10 USDT |
| WTI коснётся $90 в июле YES | около 0,27 | 33–40% | Держать 90 USDT |
| Нормализация Ормуза до 31 августа YES | котировка не подтверждена | 12–17% | Оставить 5 USDT как хедж |
1. Закрыть San Francisco ≤81°F
Свежий прогноз непосредственно для аэропорта Сан-Франциско теперь показывает максимум 83°F во вторник, 21 июля. Это уже выше проигрышной границы позиции. При этом сторонний интерфейс, агрегирующий контракты Polymarket, по-прежнему оценивает YES примерно в 57–58%.
Предыдущая fair probability 70%+ больше не обоснована. После учёта ошибки прогноза и специфики аэропортовой станции оцениваю вероятность ≤81°F лишь в 40–50%.
Модельный ордер:
- продать всю позицию;
- предпочтительный лимит: 0,56;
- приемлемый минимум: 0,53–0,54;
- не ждать расчёта контракта в надежде на возврат старого прогноза.
По реконструкции модельных покупок средняя цена позиции была около 0,60. Выход в диапазоне 0,54–0,56 даст ориентировочный убыток около −5…−7 USDT. Это контролируемый убыток и правильная реакция на изменение исходных данных.
2. Зафиксировать прибыль по добавочному Chicago 86–87°F
Официальная страница Polymarket сейчас показывает около 28% для 86–87°F, тогда как в прошлом обновлении добавочный лот покупался модельно по 0,13–0,14. Текущий прогноз O’Hare по-прежнему показывает максимум 86°F, но цена рынка уже практически догнала нашу оценку.
Действие:
- продать только последний добавочный лот, купленный на 10 USDT;
- лимит продажи: 0,25 или выше;
- оставить базовую позицию 20 USDT.
При покупке на 10 USDT по 0,13 было получено примерно 76,9 контракта. Продажа по 0,25–0,28 даст:
- стоимость выхода: 19,2–21,5 USDT;
- реализованную прибыль: +9,2…+11,5 USDT.
То есть прибыль по Chicago перекрывает ожидаемый убыток по закрытию Сан-Франциско.
3. Добавить US–Iran talks YES
Контракт на проведение следующего формального раунда переговоров до 31 августа остаётся около 49%. Несмотря на продолжающиеся удары, посредники сохраняют дипломатические каналы, а обе стороны оставляют возможность возобновления переговоров.
Моя оценка fair probability — 56–61%, центральная — 58%.
Модельный ордер:
- купить на 10 USDT;
- предпочтительная цена: 0,49;
- максимальная цена: 0,50;
- ожидаемый EV при входе по 0,49: около +1,8 USDT;
- ожидаемая доходность: около +18%.
Общая позиция увеличивается с 35 до 45 USDT. Она частично хеджирует WTI: дипломатический прорыв поддержит переговорный YES, но, вероятно, снизит нефтяные цены.
4. WTI $90 — держать без увеличения
Агрегируемые актуальные данные показывают вероятность касания $90 примерно 27%. Сам WTI после внутридневного подъёма торгуется около $82,3; сохраняются резкие колебания из-за боевых действий, проблем с судоходством и параллельных попыток возобновить переговоры.
При волатильности примерно 55–65% модель первого касания даёт вероятность около 33–41%. Положительное математическое ожидание есть, но 90 USDT уже являются максимальной допустимой позицией.
Действие: держать 90 USDT. Не усреднять. Частично фиксировать при росте контракта к 0,40–0,44, если сама нефть не приблизится к $87–88.
Обновлённый целевой портфель
| Открытая позиция | Размер |
|---|---|
| WTI коснётся $90 в июле — YES | 90 USDT |
| Переговоры США–Иран до 31 августа — YES | 45 USDT |
| Chicago 20 июля 86–87°F — YES | 20 USDT |
| Ормуз нормализуется до 31 августа — YES | 5 USDT |
| San Francisco ≤81°F | 0 USDT после выхода |
| Всего открыто | 160 USDT |
| Свободный резерв без учёта накопленного P/L | около 840 USDT |
Эффект текущих изменений
| Операция | Ориентировочный результат |
|---|---|
| Закрытие San Francisco | −5…−7 USDT |
| Продажа добавочного Chicago | +9…+11,5 USDT |
| Чистый реализованный эффект | примерно +2…+6,5 USDT |
| Новая покупка Iran talks | 10 USDT |
| Снижение общего риска | с 230 до 160 USDT |
Точный общий NAV по-прежнему нельзя назвать аудируемым: в ранних отчётах не сохранялись количество контрактов и цены каждого частичного исполнения. Эти цифры — реконструкция модельных заявок.
Главные риски
WTI: подтверждённое перемирие может одновременно снизить нефть и волатильность, после чего fair probability $90 упадёт ниже рыночной.
Переговоры: сообщения о посредничестве сами по себе могут не выполнить формальные условия расчёта контракта.
Chicago: гроза может ограничить дневной прогрев, хотя прогноз сейчас показывает 86°F.
Ормуз: движение остаётся крайне слабым — в воскресенье через пролив прошли только четыре судна, поэтому быстрый возврат к нормальному семидневному среднему остаётся маловероятным.
Итог: закрыть San Francisco, зафиксировать добавочную прибыль Chicago и купить ещё 10 USDT в переговоры США–Иран YES до цены 0,50. Остальные позиции не менять.
navlistКлючевые новости по Ирану, нефти и Ормузуturn559459news20,turn559459news19,turn332841news30,turn332841news25