Обновление портфеля

Срез на 20 июля 2026 года, 22:48 МСК.

Главное изменение: позицию Chicago 86–87°F необходимо закрыть полностью. Новых покупок сейчас не открываем — лучшие сохраняющиеся преимущества уже представлены в портфеле достаточными объёмами.

Действия сейчас

Закрыть Chicago 86–87°F

Polymarket оценивает диапазон в 6%; купить YES можно примерно по 0,07, а цена немедленного выхода составляет около 0,05. Свежая матрица NWS для станции O’Hare, выпущенная в 14:15 CDT, показывала около 84°F к 16:00, то есть центральный сценарий теперь находится в диапазоне 82–85°F. Контракт рассчитывается по целому максимуму именно станции KORD.

Ордер:

• продать всю оставшуюся позицию по 0,05 или выше;
• при прежнем модельном входе на 20 USDT около 0,32 было получено приблизительно 62,5 контракта;
• поступления при продаже по 0,05 — около 3,13 USDT;
• фиксируемый убыток — приблизительно −16,87 USDT.

Если bid упадёт ниже 0,04, агрессивно пересекать стакан уже нецелесообразно: тогда остаток можно оставить до расчёта.

Лучшее сохраняющееся преимущество: переговоры США–Иран

Контракт на формальный раунд до 31 августа стоит 0,46. Для выигрыша требуется новая очная дипломатическая процедура высокого уровня; переговоры через посредников могут засчитываться, но технические консультации и дистанционные контакты сами по себе не подходят.

Посредники предложили десятидневное прекращение огня для возобновления дипломатического процесса, но боевые действия продолжаются. Поэтому справедливую вероятность оцениваю в 52–58%, центрально — 55%.

При свежем входе по 0,46 ожидаемая модельная доходность составляет около +20%, но текущая позиция 55 USDT уже достаточна. Держать, не увеличивать.

WTI коснётся $90

WTI $90 торгуется по 0,39. Контракт выигрывает при единственном касании $90 минутной свечой активного фьючерса до конца июля; значения используются без округления.

WTI завершил торговую сессию около $83,23, после крайне волатильного дня. Риск перебоев через Ормуз и угрозы судоходству сохраняется, но предложение о перемирии и большой объём нефти в пути ограничивают рост.

Модельная вероятность касания — 40–47%:

• рыночная цена: 39%;
• центральная оценка: 43,5%;
• ожидаемая доходность свежего входа: около +11,5%.

Преимущество осталось, но оно уже ниже нашего минимального порога для увеличения, а позиция составляет 60 USDT. Держать без добавления.

Повышение ставки ФРС

Polymarket предлагает повышение на 25 б.п. по 7,3%, тогда как отсутствие изменения оценивается в 92,5%. Аналогичный рынок Kalshi также показывает около 7% на повышение.

Срочный рынок ранее оценивал вероятность повышения примерно в 10–13%, но базовым сценарием остаётся сохранение ставки.

Текущую микропозицию 10 USDT сохраняем:

• потенциальное математическое преимущество значительное;
• вероятность потерять всю ставку всё равно составляет около 87–90%;
• поэтому добавлять нельзя.

Ормузский хедж

Рынок оценивает нормализацию движения в 14%. Условие строгое: IMF PortWatch должен опубликовать семидневное среднее не менее 60 проходов в сутки.

Справедливая вероятность — около 12–16%, то есть самостоятельного преимущества практически нет. Сохраняем только 5 USDT как защиту от быстрой деэскалации.

Портфель после закрытия Chicago

Ориентировочный результат

Расчёт остаётся реконструкцией, потому что в ранних сделках не сохранялись точные исполнения каждого частичного ордера.

С учётом ранее реконструированной реализованной прибыли:

Итоговый сигнал

Закрыть Chicago 86–87°F по 0,05 или выше. Новых позиций не открывать. Переговоры США–Иран, WTI и повышение ставки ФРС сохраняют положительное ожидание, но их текущие размеры уже соответствуют риску.

navlistАктуальные события по нефти и переговорамturn768644news35,turn768644search3,turn768644news36