Срез: 27 июля 2026 года, 05:10 МСК.
Обнаружена одна новая возможность с Edge не менее 8 п.п., но покупать по текущему стакану нельзя из-за большого спреда.
1. Новый лимитный ордер
Dallas 28 июля, 102–103°F — YES
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Отображаемая вероятность | 32% |
| Текущий ask | 0,37 |
| Fair probability | 42–47% |
| Лимит покупки | не выше 0,34 |
| Edge при исполнении | +8–13 п.п. |
| Размер | 5 USDT |
| Статус | Ожидающий ордер |
NWS прогнозирует для Dallas Love Field максимум около 103°F во вторник; соседние прогнозные точки дают 102–104°F. Контракт рассчитывается по целому максимуму станции KDAL. При этом рынок только открылся: общий объём около $464, на исходе 102–103°F пока нет объёма, а купить немедленно предлагают по 0,37.
Операция PMF-20260727-03:
- разместить лимит на 5 USDT по 0,34;
- получить при исполнении примерно 14,71 контракта;
- прибыль при успехе — 9,71 USDT;
- модельный EV — +1,18…+1,91 USDT;
- ожидаемый ROI — +24…+38%;
- при цене выше 0,34 ордер не исполнять.
По текущему ask 0,37 консервативный Edge слишком мал. Ордер пока не считается открытой позицией.
2. Открытые позиции
Актуальные отметки Polymarket: Dallas 27 июля — 29%, ФРС +25 б.п. — 20,1%, переговоры до 31 июля — 9%, до 31 августа — 47%.
| Позиция | Себестоимость | Оценочная стоимость | P/L | Решение |
|---|---|---|---|---|
| Переговоры США–Иран до 31 августа | 55,00 | 56,20 | +1,20 | Держать |
| ФРС +25 б.п. | 30,00 | ≈51,74 | ≈+21,74 | Держать |
| Переговоры США–Иран до 31 июля | 5,00 | 3,75 | −1,25 | Держать |
| Ормуз нормализуется до 31 августа | 5,00 | ≈5,71 | ≈+0,71 | Оставить как хедж |
| Dallas 27 июля, 102–103°F | 20,00 | 21,48 | +1,48 | Держать |
| Итого | 115,00 | ≈138,88 | ≈+23,88 |
Количество контрактов ФРС остаётся реконструированным по старому журналу, поэтому его текущая стоимость приблизительная. Для Ормуза использована последняя доступная отметка предыдущего среза.
Dallas 27 июля
NWS по-прежнему прогнозирует максимум 102°F, тогда как купить 102–103°F можно примерно по 0,30. Fair остаётся около 44–49%, но позиция уже достигла установленного лимита 20 USDT. Держать, не добавлять.
ФРС
Polymarket оценивает повышение в 20,1%, Kalshi — примерно в 20–21%, тогда как CME-ориентированные оценки достигали 35,8–38%. После дисконта fair составляет 28–32%, то есть Edge сохраняется на уровне 8–12 п.п. Позиция уже составляет 30 USDT, а решение ожидается 29 июля, поэтому риск увеличивать нельзя.
США–Иран
Пауза в ударах и продолжающееся посредничество поддерживают августовский контракт, но для расчёта требуется именно новый формальный старший раунд — технические и дистанционные контакты не подходят. До 31 июля официальная встреча не назначена. Обе позиции держать без увеличения.
3. Закрытые сделки
| Сделка | P/L |
|---|---|
| WTI $90 в июле | +93,85 USDT |
| WTI $90, недельный контракт | +20,00 USDT |
| Chicago 86–87°F | −16,87 USDT |
| Chicago 88–89°F | −0,37 USDT |
| Реализованный P/L | +96,61 USDT |
4. Состояние фонда
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Стартовый капитал | 1 000,00 USDT |
| Свободные средства | 981,61 USDT |
| Себестоимость открытых позиций | 115,00 USDT |
| Рыночная стоимость позиций | ≈138,88 USDT |
| Реализованный P/L | +96,61 USDT |
| Нереализованный P/L | ≈+23,88 USDT |
| NAV | ≈1 120,49 USDT |
| Доходность | ≈+12,05% |
Ожидающий лимит Dallas 28 июля в эти показатели не включён. При его исполнении свободный резерв уменьшится до 976,61 USDT, а себестоимость открытых позиций вырастет до 120 USDT.
5. Основные риски
Главный риск новой сделки — крайне низкая ликвидность и точный двухградусный диапазон. Изменение фактической температуры всего на один градус может полностью обнулить позицию.
Второй риск — корреляция двух последовательных погодных ставок на Dallas. Поэтому новый размер ограничен 5 USDT и допускается только по 0,34 или ниже.
Итоговое действие: поставить лимитный ордер 5 USDT на Dallas 28 июля, 102–103°F — YES по 0,34. По текущему ask 0,37 не покупать. Существующие позиции не менять.
navlistСобытия, влияющие на портфельturn235719news41,turn235719news46,turn235719news40,turn235719news42,turn235719news43