Обнаружена одна новая операция, проходящая фильтр Edge ≥ 8 п.п.
1. Новая сделка
Dallas, максимум 28 июля: 102–103°F — YES
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Polymarket | 29% |
| Исполнимая цена | 0,30 |
| Fair probability | 38–44% |
| Edge к цене покупки | +8–14 п.п. |
| Добавить | 5 USDT |
| Общая позиция после покупки | 15 USDT |
| Максимальная цена | 0,30 |
Актуальная почасовая матрица NWS для Dallas Love Field показывает 101°F около 14:00, 102°F около 15:00 и 103°F в 16:00–17:00 28 июля. Осадки не прогнозируются, облачность низкая. На Polymarket диапазон 102–103°F можно купить примерно по 0,30.
Операция PMF-20260727-15
- купить 16,67 контракта по цене не выше 0,30;
- затраты: 5 USDT;
- прибыль нового лота при успехе: 11,67 USDT;
- EV: +1,33…+2,33 USDT;
- ожидаемый ROI: +27…+47%;
- общий объём позиции после исполнения: примерно 45,66 контракта;
- общая себестоимость позиции: 15 USDT.
Выше 0,30 сделку не открывать. Размер ограничен из-за узкого двухградусного диапазона и уже имеющейся экспозиции на погоду в Dallas.
2. Открытые позиции после операции
| Позиция | Себестоимость | Текущая стоимость | P/L |
|---|---|---|---|
| Переговоры США–Иран до 31 августа | 55,00 | ≈64,57 | +9,57 |
| ФРС +25 б.п. — оставшаяся половина | 15,00 | ≈34,75 | +19,75 |
| Нормализация Ормуза | 5,00 | ≈4,64 | −0,36 |
| Dallas 27 июля, 102–103°F | 25,00 | ≈9,48 | −15,52 |
| Dallas 28 июля, 102–103°F | 15,00 | ≈13,24 | −1,76 |
| Chicago 28 июля, 76–77°F | 6,00 | ≈6,75 | +0,75 |
| Chicago 28 июля, 78–79°F | 7,00 | ≈7,25 | +0,25 |
| NYC 28 июля, 80–81°F | 10,00 | ≈7,45 | −2,55 |
| Всего | 138,00 | ≈148,13 | ≈+10,13 |
Текущие ориентиры рынка: переговоры США–Иран — около 54%, ФРС +25 б.п. — 27%, Ормуз — 13%, Dallas 27 июля — 9%, Dallas 28 июля — 29%, Chicago — 9% и 29%, NYC — 16%.
3. Что закрыть
Ничего.
Dallas на 27 июля сильно просел, но встречный bid слишком низкий. Продажа сейчас зафиксировала бы почти весь убыток, тогда как официальный прогноз всё ещё допускает максимум около 102–103°F. Позицию оставляем до расчёта, но больше не увеличиваем.
По ФРС рынок вырос до 27%, а внешняя оценка процентных фьючерсов находится приблизительно в диапазоне 33–38%. После консервативной поправки fair составляет около 29–33%, поэтому Edge оставшейся позиции уже ниже 8 п.п. — держим 15 USDT, но не добавляем.
4. Что наблюдать
- новые прогнозные матрицы NWS для Dallas после вечернего обновления;
- фактические температуры KDAL 28 июля;
- возможное объявление формального раунда переговоров США–Иран;
- цену ФРС перед решением 29 июля;
- расчёт Dallas за 27 июля.
5. Состояние фонда
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Стартовый капитал | 1 000,00 USDT |
| Реализованный P/L | ≈+125,52 USDT |
| Нереализованный P/L | ≈+10,13 USDT |
| Свободный резерв | ≈987,52 USDT |
| Рыночная стоимость позиций | ≈148,13 USDT |
| NAV | ≈1 135,65 USDT |
| Общая доходность | ≈+13,57% |
| Капитал по себестоимости в рынке | 138 USDT |
6. Основные риски
Главный риск — накопленная погодная экспозиция. Узкие диапазоны могут проиграть при отклонении фактической температуры всего на 1°F.
Для Dallas 28 июля официальный прогноз поддерживает 102–103°F, но небольшое изменение облачности, ветра или времени максимального прогрева способно привести к 101°F либо 104°F и полностью обнулить контракт.
7. Итоговый сигнал
Добавить 5 USDT в Dallas 28 июля, 102–103°F — YES только по цене 0,30 или ниже. Остальной портфель не менять.
navlistКлючевой рыночный фонturn781200news15,turn781200news16