Есть одно новое преимущество с Edge ≥ 8 п.п. и одно обоснованное сокращение прежней позиции.
1. Увеличить NYC 28 июля, 80–81°F
Polymarket оценивает диапазон 80–81°F в 20%, исполнимая цена покупки — около 0,21. Свежий прогноз NWS непосредственно для LaGuardia Airport ожидает во вторник максимум около 80°F, хотя высокая вероятность дождя и гроз увеличивает риск результата 76–79°F.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена входа | не выше 0,21 |
| Fair probability | 30–36% |
| Edge к ask | +9–15 п.п. |
| Добавить | 5 USDT |
| Общая позиция | 10 USDT |
| EV нового лота | +2,14…+3,57 USDT |
| Модельный ROI | +43…+71% |
PMF-20260727-12
- купить около 23,81 контракта;
- затраты — 5 USDT;
- чистая прибыль при попадании — около 18,81 USDT;
- выше 0,21 не покупать.
2. Сократить переговоры США–Иран до 31 августа
Рынок остаётся около 44%, но официальная позиция Ирана ухудшила исходную логику сделки: представитель МИД заявил, что Иран не запрашивал возобновление переговоров. Посредники при этом продолжают сообщать о прогрессе и временной паузе в атаках. Важно, что контракт засчитывает только новый формальный старший очный или формально организованный непрямой раунд — технические контакты не подходят.
Обновлённая fair probability: 40–46%. При рынке 44% прежнего Edge больше нет.
PMF-20260727-13
- сократить позицию с 65 до 55 USDT;
- продать последние 22,73 контракта;
- модельная цена выхода — 0,43 или выше;
- поступление — около 9,77 USDT;
- реализованный убыток по сокращаемому лоту — около −0,23 USDT.
Основную позицию 55 USDT оставляем: полный выход пока не оправдан из-за продолжающегося посредничества.
Остальные позиции
ФРС +25 б.п. торгуется примерно по 21%, тогда как свежие оценки срочного рынка находятся около 25–32%. Edge сохраняется на границе порога, но позиция уже составляет 30 USDT, поэтому не увеличиваем.
Dallas 27 июля 102–103°F стоит около 14%, Dallas 28 июля — 34%. Официальный NWS-прогноз для Love Field показывает максимум около 103°F в оба дня, но погодные лимиты этих позиций уже достигнуты.
Chicago 76–77°F и 78–79°F сохраняют модельное преимущество, но общий лимит связки 13 USDT уже полностью использован.
Портфель после операций
Для переоценки использованы текущие цены Polymarket: Иран 44%, ФРС 21%, Ормуз 14%, Dallas 14% и 34%, Chicago 8% и 31%, NYC 20%.
| Позиция | Себестоимость | Рыночная стоимость | P/L |
|---|---|---|---|
| Переговоры США–Иран до 31 августа | 55,00 | 52,61 | −2,39 |
| ФРС +25 б.п. | 30,00 | 52,82 | +22,82 |
| Нормализация Ормуза | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| Dallas 27 июля, 102–103°F | 25,00 | 14,75 | −10,25 |
| Dallas 28 июля, 102–103°F | 10,00 | 9,86 | −0,14 |
| Chicago 28 июля, 76–77°F | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
| Chicago 28 июля, 78–79°F | 7,00 | 7,75 | +0,75 |
| NYC 28 июля, 80–81°F | 10,00 | 9,31 | −0,69 |
| Всего открыто | 148,00 | 158,09 | +10,09 |
Состояние фонда
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Стартовый капитал | 1 000,00 USDT |
| Реализованный P/L | +93,88 USDT |
| Нереализованный P/L | +10,09 USDT |
| Свободный резерв | 945,88 USDT |
| NAV | 1 103,97 USDT |
| Общая доходность | +10,40% |
| Капитал по себестоимости в рынке | 148 USDT |
Сырой forward EV портфеля оценивается примерно в +67…+107 USDT. После 50-процентного дисконта на модельную ошибку — +33…+54 USDT.
Итог: добавить 5 USDT в NYC 80–81°F по цене до 0,21 и сократить августовские переговоры США–Иран с 65 до 55 USDT.
navlistКлючевые свежие событияturn991156news20,turn991156news24,turn991156news21,turn991156news23