Перераспределение погодного риска

Срез: 27 июля 2026 года, около 22:55 МСК. Все операции модельные.

Обнаружены две обоснованные операции:

1. закрыть обе позиции Chicago на 28 июля;
2. добавить 5 USDT в NYC 80–81°F.

1. Закрыть Chicago 76–77°F и 78–79°F

Обновлённый прогноз NWS непосредственно для Chicago O’Hare теперь показывает максимум около 81°F. Polymarket оценивает:

• 76–77°F — 9%;
• 78–79°F — 30%;
• 80–81°F — 43%.

После обновления прогноза модельная вероятность 76–77°F снизилась примерно до 5–8%, а 78–79°F — до 24–29%. Положительного преимущества у наших двух контрактов больше нет.

PMF-20260727-16 — CLOSE

Chicago 76–77°F

• продать 75 контрактов по 0,08;
• поступление: 6,00 USDT;
• себестоимость: 6,00 USDT;
• реализованный P/L: 0,00 USDT.

PMF-20260727-17 — CLOSE

Chicago 78–79°F

• продать 25 контрактов по 0,29;
• поступление: 7,25 USDT;
• себестоимость: 7,00 USDT;
• реализованный P/L: +0,25 USDT.

Рыночные цены продажи рассчитаны из текущих противоположных котировок NO; при ухудшении стакана ниже 0,08 и 0,29 использовать лимитные ордера, а не продавать по рынку.

2. Увеличить NYC 80–81°F

Polymarket предлагает диапазон 80–81°F по 0,18. Последний прогноз NWS для LaGuardia показывает максимум около 80°F, но с облачностью, ливнями и грозами, поэтому оценку нельзя приравнивать к точечному прогнозу один к одному.

PMF-20260727-18 — BUY

• купить около 27,78 контракта;
• лимит — не выше 0,18;
• выплата нового лота при успехе: 27,78 USDT;
• чистая прибыль при успехе: 22,78 USDT;
• модельный EV: +2,22…+3,61 USDT;
• ожидаемый ROI: +44…+72%.

Выше 0,18 не покупать: при 0,20 нижняя граница Edge станет недостаточно надёжной.

Другие контракты с преимуществом

Dallas 28 июля, 102–103°F

Рынок показывает 28%, исполнимая покупка — около 29%. NWS прогнозирует максимум 103°F. Модельный fair составляет 38–44%, Edge — примерно +9–15 п.п.

Действие: держать существующие 15 USDT, но не добавлять. Совокупная экспозиция на Dallas уже составляет 40 USDT.

Dallas 27 июля, 102–103°F

Цена позиции упала до 9%. В 13:53 CDT станция показывала 96°F, но NWS всё ещё прогнозировал дневной максимум около 103°F. Модельный fair — примерно 14–20%, однако неопределённость внутридневного прогрева очень высокая.

Действие: держать 25 USDT до расчёта, не увеличивать и не фиксировать почти полный убыток по 0,09.

Остальные позиции

Переговоры США–Иран до 31 августа стоят около 54%. Иран официально отрицает запрос на возобновление прямых переговоров, но посредники сообщают о прогрессе и продолжающейся дипломатической работе. Модельный fair — 50–56%, поэтому текущие 55 USDT оставляем без изменений.

Повышение ФРС на 25 б.п. стоит около 27,1%. Внешние рынки сохраняют вероятность примерно около одной трети, но после дисконта модельный Edge составляет только около 3–7 п.п. Оставшиеся 15 USDT держим, не увеличиваем.

Ормузская позиция стоит около 13%. Фактический трафик остаётся всего около 6–12 проходов в сутки, поэтому 5 USDT сохраняются исключительно как хедж деэскалации.

Портфель после операций

Состояние фонда

Кросс-маркетный Kalshi-хедж ФРС в этот NAV не включён, поскольку он велся отдельным арбитражным журналом и его фактическое исполнение не было подтверждено.

Итог: закрыть Chicago 76–77°F и 78–79°F, затем добавить 5 USDT в NYC 80–81°F по цене не выше 0,18. Остальные позиции оставить без изменений.

navlistСвежий фон по переговорам и Ормузуturn615872news34,turn615872news35,turn615872news36