Срез на 27 июля 2026 года, около 23:59 МСК.
Обосновано одно изменение портфеля: закрыть позицию Dallas 102–103°F за 27 июля. Новых позиций не открываем.
PMF-20260727-19 — CLOSE
Dallas 27 июля, 102–103°F — продать полностью
Последнее официальное наблюдение KDAL показывало 99°F в 15:53 CDT. На Polymarket диапазон 102–103°F упал примерно до 5%; текущие лидеры — 98–99°F с 54% и 100–101°F с 44%. Купить YES предлагают по 0,06, а доступный bid оценивается примерно в 0,04 из цены NO 0,96.
Операция:
- продать: ≈105,32 контракта;
- лимит выхода: 0,04 или выше;
- поступление: ≈4,21 USDT;
- себестоимость: 25,00 USDT;
- реализованный убыток: ≈−20,79 USDT.
Если фактический bid ниже 0,03, продавать по рынку не следует: в таком случае остаточная стоимость слишком мала и позицию рациональнее оставить до расчёта.
Контракты с Edge ≥8 п.п.
Dallas 28 июля, 102–103°F
- цена покупки: 0,30;
- fair probability: 38–43%;
- Edge: +8–13 п.п.;
- текущая позиция: 15 USDT;
- решение: держать, не увеличивать.
NWS по-прежнему прогнозирует для Dallas Love Field максимум около 103°F, но сегодняшний прогноз той же станции заметно переоценил скорость прогрева. Поэтому fair снижен относительно прежней оценки, а дополнительная покупка не оправдана.
NYC 28 июля, 80–81°F
- цена покупки: 0,20;
- fair probability: 28–33%;
- Edge: +8–13 п.п.;
- текущая позиция: 15 USDT;
- решение: держать, не увеличивать.
Прогноз NWS непосредственно для LaGuardia находится около 79–80°F, но ливни, облачность и грозы создают значительный риск результата 76–79°F. На Polymarket 80–81°F оценивается в 19%, с ask около 0,20.
Остальные позиции
Переговоры США–Иран до 31 августа стоят около 54%. Иран отрицает, что запрашивал возобновление переговоров, но посредники сообщают о существенном прогрессе и трёхдневной паузе в ударах. Поскольку рынок требует нового формального старшего раунда, а не технических контактов, fair оценивается в 48–54%. Позицию держим без увеличения.
Повышение ставки ФРС на 25 б.п. торгуется примерно по 27% как на Polymarket, так и на Kalshi. Консервативный fair — около 30–34%; преимущество недостаточно велико для повторного увеличения оставшихся 15 USDT.
Нормализация Ормуза до 31 августа стоит около 12%. Фактический трафик остаётся на уровне 6–12 проходов в сутки, тогда как контракт требует семидневного среднего не менее 60. Позицию 5 USDT сохраняем только как небольшой хедж внезапного соглашения.
Портфель после закрытия Dallas 27 июля
| Позиция | Себестоимость | Текущая стоимость | P/L |
|---|---|---|---|
| Переговоры США–Иран до 31 августа | 55,00 | 64,57 | +9,57 |
| ФРС +25 б.п. | 15,00 | 34,75 | +19,75 |
| Ормуз до 31 августа | 5,00 | 4,29 | −0,71 |
| Dallas 28 июля, 102–103°F | 15,00 | 13,24 | −1,76 |
| NYC 28 июля, 80–81°F | 15,00 | 14,12 | −0,88 |
| Всего открыто | 105,00 | 130,97 | +25,97 |
Обновлённое состояние фонда
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Стартовый капитал | 1 000,00 USDT |
| Реализованный P/L после закрытия | ≈+104,98 USDT |
| Нереализованный P/L | ≈+25,97 USDT |
| Свободный резерв | ≈999,98 USDT |
| Рыночная стоимость позиций | ≈130,97 USDT |
| NAV | ≈1 130,95 USDT |
| Общая доходность | ≈+13,10% |
Оценочный forward EV открытых позиций составляет примерно +5…+25 USDT относительно текущей рыночной стоимости. После 50-процентного дисконта за ошибку модели — около +3…+13 USDT.
Итог: закрыть Dallas 27 июля по цене 0,04 или выше. Dallas 28 июля и NYC сохраняют Edge ≥8 п.п., но из-за калибровочного риска и уже набранного размера их не увеличивать.
navlistСвежий фон по США, Ирану и Ормузуturn364372news32,turn364372news33,turn364372news34