Сократить Dallas, NYC удерживать

Обосновано одно изменение портфеля: зафиксировать прибыль по последнему лоту Dallas 28 июля. Новых позиций не открывать.

PMF-20260728-21 — REDUCE

Dallas 28 июля, 102–103°F — продать последний лот

Сейчас 102–103°F оценивается рынком в 33%: покупка YES — 0,33, противоположная котировка NO 0,68 подразумевает доступный YES-bid около 0,32. NWS по-прежнему прогнозирует максимум около 103°F, но после вчерашнего промаха на той же станции — фактический максимум оказался 98–99°F — консервативная fair probability составляет только 35–40%. Edge снизился до 2–7 п.п., ниже установленного порога.

Операция:

• продать 20 контрактов — последний лот, купленный по 0,25;
• лимит выхода: 0,32 или выше;
• поступление: 6,40 USDT;
• себестоимость лота: 5,00 USDT;
• реализованная прибыль: +1,40 USDT;
• оставшаяся позиция: примерно 45,66 контракта, себестоимость 15 USDT.

Если цена продажи упадёт ниже 0,31, сокращение пока не выполнять.

Контракт, где Edge ≥ 8 п.п. сохраняется

NYC 28 июля, 80–81°F — держать

Polymarket предлагает 80–81°F по 0,23. NWS прогнозирует для LaGuardia максимум 80°F, а последняя точечная матрица также содержит дневной максимум 80°F. С учётом ливней, гроз и риска раннего прекращения прогрева модельная fair probability составляет 31–35%, то есть Edge к исполнимой цене — +8–12 п.п. Это модельная оценка на основе официального прогноза.

Позицию 15 USDT держать, но не увеличивать: контракт имеет узкий двухградусный диапазон, а погодная экспозиция уже достаточна.

Остальные позиции

Текущие ориентиры рынка:

• переговоры США–Иран до 31 августа — 54%;
• ФРС +25 б.п. — 28,3%;
• нормализация Ормуза до 31 августа — 13%.

Новых изменений по ним нет: преимущество выше 8 п.п. не подтверждается, а хедж Ормуза остаётся небольшим.

Портфель после сокращения

Состояние фонда

Итог: продать 20 контрактов Dallas по 0,32 или выше, зафиксировав около +1,40 USDT. NYC 80–81°F удерживать без увеличения.