Срез: 28 июля 2026 года, 04:50 МСК.
Обоснованы две модельные операции:
- полностью закрыть Dallas 102–103°F;
- добавить 10 USDT в переговоры США–Иран до 31 августа.
1. Dallas 28 июля, 102–103°F — закрыть
Контракт вырос до 41¢, а встречная цена NO 60¢ указывает на исполнимый YES-bid около 40¢. NWS всё ещё прогнозирует максимум 103°F, но рыночный контекст допускает сдвиг фактического максимума на 2–3°F из-за влажности и перемешивания воздуха. Моя обновлённая fair probability — 40–45%: преимущества в 8 п.п. больше нет.
PMF-20260728-22 — CLOSE
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Продать | ≈45,66 контракта |
| Лимит выхода | 0,40 или выше |
| Поступление | ≈18,26 USDT |
| Себестоимость | 15,00 USDT |
| Реализованный P/L | ≈+3,26 USDT |
При bid ниже 0,39 продажу не исполнять без нового пересчёта.
2. Переговоры США–Иран до 31 августа — добавить
Polymarket предлагает августовский YES по 54¢. Контракт требует нового формального раунда с участием уполномоченных старших представителей; непрямой раунд через посредников также может засчитаться.
За последние часы информационный фон заметно улучшился: Дональд Трамп заявил, что США ведут с Ираном «хорошие переговоры», что стороны намерены встретиться, а Axios сообщает о серьёзных переговорах при активном посредничестве Омана и других стран. При этом Иран публично отрицает, что сам запрашивал возобновление переговоров, поэтому оценка не должна быть чрезмерно высокой.
Модельная fair probability: 62–66%.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена входа | 0,54 |
| Edge | +8–12 п.п. |
| Добавить | 10 USDT |
| Получить | ≈18,52 контракта |
| EV нового лота | +1,48…+2,22 USDT |
| Ожидаемый ROI | +14,8…+22,2% |
| Прибыль при успехе | +8,52 USDT |
| Максимальный убыток | −10 USDT |
PMF-20260728-23 — BUY
Купить 10 USDT по цене не выше 0,54. После операции общая себестоимость позиции составит 65 USDT, или 6,5% стартового капитала.
Остальные позиции
NYC 80–81°F: Polymarket — 22¢, NWS прогнозирует максимум около 80°F. Fair оценивается в 29–34%, но нижняя граница Edge составляет лишь 7 п.п. Существующие 15 USDT держать, не увеличивать.
ФРС +25 б.п.: Polymarket — 28,4%, тогда как процентный рынок оценивает вероятность повышения примерно в 38%. После дисконта fair составляет 32–35%, поэтому Edge оставшейся позиции ниже 8 п.п. Держать 15 USDT без увеличения.
Ормуз до 31 августа: рынок — около 13%. Оставить 5 USDT исключительно как хедж возможного быстрого дипломатического соглашения.
Портфель после операций
| Открытая позиция | Себестоимость | Текущая стоимость | P/L |
|---|---|---|---|
| Переговоры США–Иран до 31 августа | 65,00 | 74,57 | +9,57 |
| ФРС +25 б.п. | 15,00 | 36,55 | +21,55 |
| Нормализация Ормуза | 5,00 | 4,64 | −0,36 |
| NYC 80–81°F | 15,00 | 16,35 | +1,35 |
| Итого открыто | 100,00 | 132,11 | +32,11 |
Состояние фонда
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Стартовый капитал | 1 000,00 USDT |
| Реализованный P/L | ≈+109,64 USDT |
| Нереализованный P/L | ≈+32,11 USDT |
| Свободный резерв | ≈1 009,64 USDT |
| NAV | ≈1 141,75 USDT |
| Общая доходность | ≈+14,18% |
| Сырой forward EV | ≈+20…+35 USDT |
| EV после 50% дисконта модели | ≈+10…+18 USDT |
Итог: продать Dallas по 0,40 или выше и добавить 10 USDT в переговоры США–Иран по цене до 0,54. Остальные позиции не менять.
navlistСвежий фон по переговорам и рынкамturn500675news33,turn500675news38