Срез: 28 июля 2026 года, около 18:58 МСК. Все операции модельные.
Найдено одно более выгодное перераспределение: сократить Chicago и на ту же сумму увеличить NYC. Общий риск портфеля не повышается.
1. Увеличить NYC 29 июля, 78–79°F — YES
Текущий ask — 0,23. Официальный прогноз NWS для LaGuardia указывает максимум около 79°F, при облачности и вероятности ливней/гроз около 50%. Моя модель с поправкой на ошибку прогноза аэропортовой станции даёт fair probability 33–38%.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена покупки | не выше 0,23 |
| Fair probability | 33–38% |
| Edge | +10…+15 п.п. |
| Добавить | 3 USDT |
| Контрактов | ≈13,04 |
| EV нового лота | +1,30…+1,96 USDT |
| Ожидаемый ROI | +43…+65% |
PMF-20260728-37 — УВЕЛИЧИТЬ
После исполнения позиция NYC составит:
- себестоимость — 8 USDT;
- количество — ≈34,24 контракта;
- средняя цена — ≈0,234.
Выше 0,23 не покупать.
2. Сократить Chicago 29 июля, 82–83°F
Chicago вырос до 31%, текущий исполнимый bid оценивается примерно в 0,30. NWS по-прежнему прогнозирует 83°F, но обновлённая fair probability составляет 34–38%. Преимущество к новой цене покупки сократилось до 3–7 п.п., то есть стало ниже установленного порога.
PMF-20260728-38 — СОКРАТИТЬ
Продать последний лот:
- ≈13,04 контракта;
- лимит продажи — 0,30 или выше;
- поступление — ≈3,91 USDT;
- себестоимость лота — 3 USDT;
- реализованная прибыль — ≈+0,91 USDT.
Оставшаяся позиция Chicago:
- себестоимость — 7 USDT;
- количество — ≈28,04 контракта.
При bid ниже 0,29 сокращение не выполнять.
Другие подтверждённые Edge
Houston 98–99°F: ask около 0,23 при прогнозе NWS 99°F; fair 34–39%, Edge +11…+16 п.п. Позиция уже составляет 10 USDT — держать без увеличения.
ФРС +25 б.п.: Polymarket предлагает около 0,209, тогда как публичный рынок ставок сохраняет оценку примерно около одной трети. Консервативный fair — 31–34%, но совокупная экспозиция Polymarket и Kalshi уже достигла лимита около 36 USDT. Не увеличивать.
Dallas 102–103°F: ask 0,26 при прогнозе NWS 102°F. Fair 33–38%, но нижняя граница Edge составляет только 7 п.п.; существующие 5 USDT оставить без изменений.
Портфель после операций
Непогодные позиции переоценены по ликвидационным bid Polymarket и Kalshi.
Погодные позиции также отмечены по приблизительно исполнимым bid, а не по отображаемой последней вероятности.
| Открытая позиция | Себестоимость | Стоимость по bid | P/L |
|---|---|---|---|
| Переговоры США–Иран до 31 августа | 65,00 | ≈69,04 | +4,04 |
| ФРС +25 б.п., Polymarket | 33,45 | ≈41,26 | +7,81 |
| ФРС +25 б.п., Kalshi | 2,53 | ≈2,20 | −0,33 |
| Нормализация Ормуза | 5,00 | ≈4,64 | −0,36 |
| Dallas 102–103°F | 5,00 | ≈4,95 | −0,05 |
| Chicago 82–83°F | 7,00 | ≈8,41 | +1,41 |
| Houston 98–99°F | 10,00 | ≈8,20 | −1,80 |
| NYC 78–79°F | 8,00 | ≈7,19 | −0,81 |
| Всего | 135,98 | ≈145,90 | ≈+9,92 |
| Показатель фонда | Значение |
|---|---|
| Стартовый капитал | 1 000 USDT |
| Реализованный P/L | ≈+118,36 USDT |
| Нереализованный P/L | ≈+9,92 USDT |
| Свободный резерв | ≈982,38 USDT |
| NAV | ≈1 128,28 USDT |
| Общая доходность | ≈+12,83% |
| Сырой forward EV | ≈+30…+53 USDT |
| EV после 50% дисконта модели | ≈+15…+27 USDT |
Снижение NAV относительно предыдущего отчёта в основном связано не с новой потерей, а с переходом от отображаемых вероятностей к более консервативной оценке по исполнимым bid.
Действие: продать последний лот Chicago по 0,30 или выше и направить 3 USDT в NYC 78–79°F по цене не выше 0,23.