Найдены три обоснованных изменения модельного портфеля:
- закрыть Dallas 102–103°F;
- закрыть Houston 98–99°F;
- добавить 2 USDT в NYC 78–79°F.
PMF-20260728-40 — закрыть Dallas
Прогноз для Dallas Love Field теперь показывает максимум около 101°F, тогда как контракт 102–103°F стоит 23¢. Оценочная справедливая вероятность снизилась до 18–22%, поэтому прежний положительный Edge исчез.
- продать ≈21,54 контракта;
- лимит продажи: 0,22 или выше;
- поступление: ≈4,74 USDT;
- реализованный результат: ≈−0,26 USDT.
PMF-20260728-41 — закрыть Houston
Для Hobby Airport почасовой прогноз теперь достигает примерно 97°F, а не 99°F. Контракт 98–99°F всё ещё предлагается по 23¢, но fair снизилась до 17–22%.
- продать ≈41 контракт;
- лимит: 0,22 или выше;
- поступление: ≈9,02 USDT;
- реализованный результат: ≈−0,98 USDT.
PMF-20260728-42 — увеличить NYC
NYC 29 июля, 78–79°F — YES
Polymarket снизил цену с 20¢ до 15¢. Прогноз LaGuardia показывает дневной максимум около 80°F, но несколько часов находятся в диапазоне 78–79°F, а дождь и облачность повышают вероятность недобора одного-двух градусов.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Цена покупки | не выше 0,15 |
| Fair probability | 25–29% |
| Edge | +10…+14 п.п. |
| Добавить | 2 USDT |
| Контрактов | ≈13,33 |
| EV нового лота | +1,33…+1,87 USDT |
| Ожидаемый ROI | +67…+93% |
| Максимальный убыток | −2 USDT |
После покупки общая позиция NYC составит около 57,57 контракта с себестоимостью 12 USDT. Выше 15¢ не покупать.
Позиции без изменений
Chicago 82–83°F стоит около 30¢ при прогнозном максимуме 83°F. Fair оценивается в 33–37%, но преимущество к цене покупки составляет лишь 3–7 п.п.; существующие 7 USDT оставить.
ФРС +25 б.п. стоит 21,7¢ на Polymarket и около 23¢ на Kalshi. Внешний процентный рынок оценивает вероятность примерно в 30–33%, но совокупная позиция ФРС уже достигла установленного лимита около 36 USDT — не увеличивать.
Переговоры США–Иран до 31 августа стоят около 50¢, а Ормуз — около 14¢. Нового основания менять эти позиции нет.
Обновлённый портфель
Оценка выполнена по приблизительно исполнимым bid.
| Позиция | Себестоимость | Стоимость | Нереализованный P/L |
|---|---|---|---|
| США–Иран до 31 августа | 65,00 | 66,28 | +1,28 |
| ФРС +25 б.п., Polymarket | 33,45 | 41,85 | +8,40 |
| ФРС +25 б.п., Kalshi | 2,53 | 2,20 | −0,33 |
| Ормуз до 31 августа | 5,00 | 4,64 | −0,36 |
| Chicago 82–83°F | 7,00 | 7,85 | +0,85 |
| NYC 78–79°F | 12,00 | ≈8,06 | ≈−3,94 |
| Всего | 124,98 | ≈130,89 | ≈+5,91 |
| Показатель фонда | Значение |
|---|---|
| Стартовый капитал | 1 000 USDT |
| Реализованный P/L | ≈+117,12 USDT |
| Нереализованный P/L | ≈+5,91 USDT |
| Свободный резерв | ≈992,14 USDT |
| NAV | ≈1 123,02 USDT |
| Доходность | ≈+12,30% |
Снижение NAV относительно прошлого среза в основном связано со свежей переоценкой всех позиций по ликвидационным bid, а не только с закрытием Dallas и Houston.
Действие: закрыть Dallas и Houston по 0,22 или выше; добавить 2 USDT в NYC 78–79°F только по цене 0,15 или ниже.