Два изменения

1. Увеличить позицию: повышение ставки ФРС в 2026 году — YES

Polymarket оценивает вероятность хотя бы одного повышения ставки в 2026 году примерно в 65%. При этом фьючерсы Fed Funds закладывают около 77% вероятности того, что ставка будет повышена уже к сентябрьскому заседанию. Поскольку годовой контракт выигрывает при повышении на любом заседании до конца декабря, сентябрьская вероятность фактически служит нижней временной границей, хотя фьючерсная оценка является риск-нейтральной, а не чистой статистической вероятностью.

После консервативного дисконта и учёта возможности повышения в октябре—декабре:

Действие: увеличить существующую позицию на 10 USDT лимитным ордером по 0,65. При ask выше 0,65 сделку не исполнять.

2. Закрыть погодную позицию Chicago 82–83°F

Контракт 82–83°F оценивается рынком примерно в 26–27%, но актуальный прогноз NWS непосредственно для аэропорта Chicago O’Hare предполагает максимум около 81°F. Основным рыночным диапазоном сейчас является 80–81°F. Моя обновлённая fair probability для 82–83°F — только 18–23%, поэтому положительный Edge исчез.

Действие: продать все ≈28 контрактов лимитом по 0,26 или выше.

Остальные позиции

Ормуз до 31 августа — держать. Рынок остаётся около 11%, а фактический трафик составляет лишь несколько судов в день. Иран также не согласился с предложенной Оманом схемой совместного управления проливом. Закрывать небольшую позицию сейчас нецелесообразно, но увеличивать её оснований нет.

NYC 78–79°F и минимум 68–69°F — держать без увеличения. Точечный прогноз NWS для района LaGuardia предусматривает максимум около 79°F и минимум около 68°F, тогда как рынок оценивает эти диапазоны примерно в 28% и 21%. Существующих небольших позиций достаточно: дополнительная покупка нарушила бы ограничение на долю погодных сделок.

Позицию «повышение ФРС к сентябрю» сохраняем, но не увеличиваем: более дешёвый годовой контракт имеет лучшее соотношение цены, временного окна и риска.

Журнал операций

Портфель после исполнения

Расчёт предполагает исполнение обеих лимитных операций по указанным ценам.

Итог: увеличить только годовой контракт ФРС по цене не выше 0,65 и закрыть Chicago 82–83°F по цене не ниже 0,26.