Все операции ниже — модельные.
PMF-20260729-50 — УВЕЛИЧИТЬ
Повышение ставки ФРС к сентябрьскому заседанию — YES
Текущая исполнимая цена на Polymarket находится около 0,70. Контракт рассчитывается как YES, если верхняя граница ставки будет повышена до окончания сентябрьского заседания; экстренное повышение также учитывается.
Рыночные данные, публикуемые Atlanta Fed, сейчас показывают вероятность повышения к заседанию 16 сентября около 84,66%. Поскольку фьючерсная вероятность является риск-нейтральной и может завышать физическую вероятность, использую консервативную оценку 82–85%.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Максимальная цена покупки | 0,70 |
| Fair probability | 82–85% |
| Edge | +12…+15 п.п. |
| Дополнительная аллокация | 10 USDT |
| Количество | ≈14,29 контракта |
| Ожидаемый EV | +1,71…+2,14 USDT |
| Ожидаемый ROI | +17,1…+21,4% |
| Прибыль при YES | ≈+4,29 USDT |
| Максимальный убыток | −10 USDT |
Действие: добавить 10 USDT по цене не выше 0,70. При ask выше 0,70 ордер не исполнять.
Размер ограничен из-за сильной корреляции с годовой позицией ФРС и сегодняшнего бинарного риска: решение ФРС будет опубликовано 29 июля 2026 года в 14:00 по восточному времени США, пресс-конференция начнётся в 14:30.
Остальные позиции
- Повышение ставки ФРС в 2026 году — держать, не увеличивать дополнительно.
- Нормализация движения через Ормуз до 31 августа — держать. Рынок остаётся около 11%; подтверждённого нового Edge для увеличения нет.
- NYC 78–79°F и минимум 68–69°F — держать без увеличения. Рынок оценивает диапазоны примерно в 28% и 21%, а официальный прогноз для LaGuardia находится около максимума 80°F и минимальных значений 70–72°F; преимущества не менее 15 п.п. нет.
В проверенных сейчас рынках политики и геополитики, ВВП и инфляции, криптовалют, нефти, золота и крупных компаний новых возможностей с надёжным Edge не менее 8 п.п. не обнаружено.
Журнал операции
| ID | Операция | Контракт | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| PMF-20260729-50 | Увеличить YES | Повышение ставки ФРС к сентябрю | ≤0,70 | 10 USDT |
Портфель после исполнения
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Реализованный P/L | ≈+152,23 USDT |
| Нереализованный P/L | ≈+5,04 USDT |
| Себестоимость открытых позиций | 65,00 USDT |
| Рыночная стоимость позиций | ≈70,04 USDT |
| Свободный резерв | ≈1 087,23 USDT |
| NAV | ≈1 157,27 USDT |
| Доходность фонда | ≈+15,73% |
| Макроэкспозиция | 45 USDT — около 3,9% NAV |
| Погодная экспозиция | 15 USDT — около 1,3% NAV |
| Геополитическая экспозиция | 5 USDT — около 0,4% NAV |
Итог: увеличить только позицию Fed rate hike by September — YES на 10 USDT по цене не выше 0,70. Других изменений не вносить.