PMF-20260729-51 — ОТКРЫТЬ
Решение ФРС 29 июля: повышение на 25 б.п. — YES
На Polymarket повышение ставки оценивается примерно в 21%, тогда как фьючерсный рынок закладывает около 30%. После консервативного дисконта принимаю fair probability 29–30%: преимущество снова появилось благодаря снижению цены Polymarket после закрытия прошлой позиции.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Максимальная цена покупки | 0,21 |
| Fair probability | 29–30% |
| Edge | +8…+9 п.п. |
| Аллокация | 5 USDT |
| Количество | ≈23,81 контракта |
| Ожидаемый EV | +1,90…+2,14 USDT |
| Ожидаемый ROI | +38…+43% |
| Прибыль при повышении | ≈+18,81 USDT |
| Максимальный убыток | −5 USDT |
Действие: купить YES на 5 USDT лимитом не выше 0,21. При ask 0,22 и выше сделку не открывать.
Размер ограничен из-за сильной корреляции с уже открытыми годовыми и сентябрьскими позициями ФРС. Базовый сценарий аналитиков по-прежнему — сохранение ставки, поэтому это небольшая асимметричная позиция, а не основная ставка портфеля. Решение ФРС ожидается 29 июля в 18:00 UTC / 21:00 по Москве.
Остальные позиции
- Повышение ФРС к сентябрю — держать: Polymarket около 70%.
- Повышение ФРС в 2026 году — держать: около 75%.
- Ормуз до 31 августа — держать: около 10%, размер позиции небольшой.
- NYC максимум 78–79°F — держать без увеличения: рынок около 26%, NWS прогнозирует максимум около 80°F; Edge ≥15 п.п. не подтверждён.
- NYC минимум 68–69°F — держать без увеличения: рынок около 21%, но неопределённость фактических данных станции не позволяет наращивать позицию.
Журнал операции
| ID | Операция | Контракт | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| PMF-20260729-51 | Открыть YES | Повышение ставки ФРС 29 июля на 25 б.п. | ≤0,21 | 5 USDT |
Портфель после исполнения
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Реализованный P/L | ≈+152,23 USDT |
| Нереализованный P/L | ≈+3,24 USDT |
| Себестоимость открытых позиций | 70,00 USDT |
| Рыночная стоимость позиций | ≈73,24 USDT |
| Свободный резерв | ≈1 082,23 USDT |
| NAV | ≈1 155,47 USDT |
| Доходность фонда | ≈+15,55% |
| Макроэкономическая экспозиция | 50 USDT |
| Погодная экспозиция | 15 USDT |
| Геополитическая экспозиция | 5 USDT |
Итог: открыть только небольшую позицию на июльское повышение ФРС — 5 USDT по цене не выше 0,21. Других изменений не вносить.