Изменения
PMF-20260729-54 — закрыть полностью
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Контракт | Повышение ставки ФРС 29 июля на 25 б.п. — YES |
| Количество | ≈23,81 контракта |
| Вход | 0,21 |
| Исполнимая продажа | 0,269 или выше |
| Поступление | ≈6,40 USDT |
| Реализованный P/L | ≈+1,40 USDT до возможной комиссии |
| Fair Probability | 29,4% |
| Market Probability по bid | 26,9% |
| Остаточный Edge | +2,5 п.п. |
| EV удержания | ≈+0,60 USDT при бинарном риске −6,40 USDT |
Первоначальный Edge ≥8 п.п. практически исчерпан. До решения ФРС остаётся менее двух часов, а портфель уже имеет две коррелирующие позиции на последующее повышение ставки. Фиксируем прибыль. Фьючерсный рынок оценивает повышение примерно в 29,4%, Polymarket позволяет продать YES около 0,269.
Портфель
| Позиция | Сторона | Себестоимость | Текущая оценка |
|---|---|---|---|
| Повышение ставки ФРС в 2026 году | YES | 20 USDT | ≈76% |
| Повышение ставки ФРС к сентябрю | YES | 25 USDT | bid ≈0,70 |
| Нормализация движения через Ормуз до 31 августа | YES | 5 USDT | bid ≈0,12 |
Ормуз не увеличивать: за 29 июля зафиксировано лишь восемь проходов, а Иран отверг план регионального управления проливом.
Статистика
Консервативный расчёт сохраняет прежние ликвидационные оценки неизменённых позиций.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| NAV | ≈1 138,69 USDT |
| Реализованный P/L | ≈+138,63 USDT |
| Нереализованный P/L | ≈+0,06 USDT |
| Общий P/L | ≈+138,69 USDT |
| Доходность | ≈+13,87% |
| Свободные средства | ≈1 088,63 USDT |
| Капитал в работе | 50 USDT |
| Win Rate / Profit Factor | требуют восстановления полного раннего журнала |
| Средний Edge / EV | не пересчитываются приблизительно без полного журнала |
Лучшие новые возможности
Новых сделок, превосходящих оставшиеся позиции по risk-adjusted EV, не открывать.
Арбитражные идеи
Новых подтверждённых исполнимых связок нет. Арбитраж не влияет на NAV и P/L фонда.
Срез: 29 июля 2026 года, 19:27 МСК.