Изменения
PMF-20260729-55 — увеличить позицию
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Контракт | Повышение ставки ФРС к сентябрьскому заседанию — YES |
| Время | 29 июля 2026, 21:42 МСК |
| Объём | 10 USDT |
| Цена | 0,61 |
| Количество | ≈16,39 контракта |
| Расчётная taker-комиссия | до 0,16 USDT, если для рынка включены комиссии Finance |
| Fair Probability | 70–75% |
| Market Probability | 61% по исполнимому ask |
| Edge | +9…+14 п.п. |
| Чистый EV после комиссии | +1,32…+2,14 USDT |
| Ожидаемый ROI | +13,2…+21,4% |
| Максимальный убыток | ≈−10,16 USDT |
ФРС сохранила диапазон 3,50–3,75%, но три члена FOMC проголосовали за немедленное повышение. До решения рынок оценивал июльское повышение примерно в 30%, а повышение к сентябрю — около 80%; условная вероятность сентября после июльской паузы составляет примерно 71%.
После операции сентябрьская позиция составляет ≈52,74 контракта, себестоимость — 35 USDT, средняя цена — ≈0,664. При ask выше 0,61 сделку отменить.
Портфель
| Позиция | Сторона | Себестоимость | Текущая отметка |
|---|---|---|---|
| Повышение ФРС к сентябрю | YES | 35 USDT | bid ≈0,59 |
| Повышение ФРС в 2026 году | YES | 20 USDT | отображаемая вероятность 70%; точный bid не подтверждён |
| Нормализация движения через Ормуз до 31 августа | YES | 5 USDT | bid ≈0,12 |
Риск-лимиты соблюдены: один контракт — около 3,1% NAV, совокупная тема ФРС — около 4,9%, свободный резерв — более 95%.
Статистика
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Реализованный P/L | +138,63 USDT |
| NAV | не выше ≈1 134,36 USDT; ≈1 134,0 с расчётными комиссиями |
| Нереализованный P/L | не выше ≈−4,27 USDT; ≈−4,6 с комиссиями |
| Общий P/L | ≈+134,0 USDT |
| Доходность | ≈+13,40% |
| Свободные средства | ≈1 078,47–1 078,63 USDT |
| Капитал в работе | 60 USDT |
| Win Rate / Profit Factor | требуют восстановления полного раннего журнала |
| Средний Edge / EV | не пересчитываются приблизительно без полного журнала |
NAV пока является верхней операционной оценкой: количество первого лота годового контракта и его прямой исполнимый bid восстановить не удалось, поэтому позиция сохранена без выдуманных реквизитов.
Лучшие новые возможности
- Сентябрьское повышение ФРС — выполнено: лучший подтверждённый risk-adjusted EV.
- Годовое повышение — не увеличивать: текущая вероятность около 70%, преимущество после комиссий недостаточно надёжно.
- Других сделок с подтверждённым Edge ≥8 п.п. не открывать.
Арбитражные идеи
Новых подтверждённых исполнимых связок нет. Арбитраж не влияет на NAV, P/L и журнал фонда.