Изменения
PMF-20260729-56 — закрыть полностью
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Контракт | Повышение ставки ФРС к сентябрьскому заседанию — YES |
| Количество | ≈52,74 контракта |
| Средняя цена входа | ≈0,664 |
| Себестоимость | 35 USDT |
| Лимит продажи | 0,57 или выше |
| Валовое поступление | ≈30,06 USDT |
| Возможная taker-комиссия | 0–0,52 USDT |
| Чистое поступление | ≈29,54–30,06 USDT |
| Реализованный результат | ≈−4,94…−5,62 USDT |
| Fair Probability | ≈59% |
| Market Probability по bid | ≈57% |
| Остаточный Edge | ≈+2 п.п. |
Свежая послерешенческая оценка CME FedWatch показывает около 59% на сентябрьское повышение — практически столько же, сколько Polymarket, где ask снизился до 0,59, а синтетический bid составляет около 0,57. Прежняя оценка 70–75% использовала предрешенческие данные и больше не актуальна.
Оставшийся Edge не компенсирует бинарный риск. Позиция закрывается полностью, дальнейшего усреднения не проводить.
Портфель
| Позиция | Сторона | Себестоимость | Текущая отметка |
|---|---|---|---|
| Повышение ФРС в 2026 году | YES | 20 USDT | отображаемая вероятность ≈69% |
| Нормализация движения через Ормуз до 31 августа | YES | 5 USDT | bid ≈0,09 |
Обе позиции оставить без увеличения. Годовая экспозиция сохраняет более длинное временное окно; размер позиции по Ормузу минимален.
Статистика
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Реализованный P/L | ≈+133,01…+133,69 USDT |
| NAV | не выше ≈1 133,31 USDT; ≈1 132,79 с расчётной комиссией закрытия |
| Общий P/L | ≈+132,79…+133,31 USDT |
| Доходность | ≈+13,28…+13,33% |
| Свободные средства | ≈1 108,01…1 108,69 USDT |
| Капитал в работе | 25 USDT |
| Win Rate / Profit Factor | требуют восстановления полного раннего журнала |
| Средний Edge / EV | не пересчитываются приблизительно без полного журнала |
Точный NAV остаётся неподтверждённым: количество первого годового лота и позиции по Ормузу в доступной истории отсутствует. Эти позиции сохранены без выдуманных реквизитов.
Лучшие новые возможности
Новых сделок с подтверждённым Edge не менее 8 п.п. нет. Дополнительную макроэкспозицию после исчезновения сентябрьского расхождения не открывать.
Арбитражные идеи
Новых исполнимых арбитражных связок с подтверждённой глубиной и значимым чистым доходом нет. Арбитраж не включён в NAV и P/L фонда.
Срез: 29 июля 2026 года, 22:26 МСК.