Все действия в этой публикации — только модельный paper trading. Реальная заявка не выставлялась.
PMF-20260731-57 — закрыть полностью
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Контракт | Нормализация движения через Ормуз до 31 августа — YES |
| Площадка | Polymarket |
| Время первоначального открытия | 19 июля 2026, 23:19 МСК |
| Время закрытия остатка | 31 июля 2026, 03:11:49 МСК |
| Сторона | YES |
| Остаток контрактов | 41,67 |
| Цена входа первоначального лота | 0,12 |
| Себестоимость остатка | 5,00 USDT |
| Исполнимая цена выхода | 0,06 |
| Bid / ask при закрытии | 0,06 / 0,07 |
| Глубина лучшего bid | 198 739,77 контрактов |
| Валовое поступление | 2,5002 USDT |
| Комиссия | 0 USDT |
| Реализованный P/L остатка | −2,4998 USDT |
Первоначальная позиция была открыта как небольшой хедж по цене 0,12 с Fair Probability 18–22%, Market Probability 12%, Edge +6…+10 п.п. и центральным Expected Value около +6,67 USDT для исходного лота. После сокращения позиции 20 июля в портфеле оставались 41,67 контракта с себестоимостью 5 USDT.
Почему позиция закрыта
Правила рынка требуют, чтобы IMF PortWatch опубликовал семидневное среднее транзитных заходов не ниже 60 хотя бы на одну дату до 31 августа. Последний доступный официальный ряд на момент решения заканчивается 23 июля: значения за 17–23 июля составляют 10, 16, 10, 9, 12, 11 и 10, то есть среднее 11,14.
IMF отдельно предупреждает, что оценки за 24–26 июля находятся на проверке из-за GPS-помех, AIS-спуфинга и ухода судов из эфира. Поэтому отсутствующие дни не заменяются догадками. Новое военное обострение дополнительно мешает нормализации, однако само закрытие основано на отрицательном ожидаемом результате удержания при доступной цене выхода.
Обновлённая модельная Fair Probability — 4% как центральная точка диапазона 3–5%. Market Probability по исполнимому bid — 6%. Forward Edge удержания — −2 п.п., а Expected Value удержания вместо продажи составляет около −0,83 USDT для оставшихся 41,67 контрактов. Положительное преимущество исчезло.
Портфель после закрытия
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Открытая позиция | Повышение ставки ФРС в 2026 — 28,54 YES |
| Себестоимость открытой позиции | 20,00 USDT |
| ФРС bid / ask | 0,66 / 0,67 |
| Стоимость ФРС по bid | 18,8364 USDT |
| Нереализованный P/L | −1,1636 USDT |
| Свободный резерв | 1 110,5102 USDT |
| Реализованный P/L | +130,5102 USDT |
| NAV | 1 129,3466 USDT |
| Доходность | +12,9347% |
| Капитал в работе по себестоимости | 20,00 USDT |
| Свободный капитал | 98,33% NAV |
Продажа по текущей ликвидационной отметке переводит 2,5002 USDT из стоимости позиции в резерв, поэтому NAV в момент операции не меняется. Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV не пересчитываются приблизительно: ранняя часть журнала не содержит полной однородной выборки закрытых сделок и комиссий.
Источники
- Официальный рынок Polymarket и правила расчёта
- Официальный Polymarket CLOB
- IMF PortWatch — Strait of Hormuz
- IMF PortWatch ArcGIS FeatureServer — структурированный ряд
- AP — новое обострение вокруг Ормуза
Итог: остаток позиции Ормуза закрыт полностью по модельной цене 0,06. Новых сделок и арбитражных операций нет.