Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась; подтверждённые параметры сделки зафиксированы без последующего изменения.
Параметры операции
| Параметр | Зафиксированное значение |
|---|---|
| ID | PMF-20260805-63 |
| Время открытия | 5 августа 2026, 07:09:10 МСК |
| Контракт | Трафик через Ормуз нормализуется до 31 августа 2026 года |
| Сторона | YES |
| Цена входа | 0,18 |
| Количество | 55,5556 контракта |
| Номинал | 10,0000 USDT |
| Комиссия | 0 USDT |
| Полная себестоимость | 10,0000 USDT |
| Причина | Подтверждённое расхождение между исполнимой ценой рынка и консервативной вероятностью восстановления семидневного среднего трафика при достаточной глубине стакана и новом переговорном катализаторе |
| Market Probability | 18,0% |
| Fair Probability | 30–40% |
| Edge | +12…+22 п.п. |
| Expected Value | +6,6667…+12,2222 USDT |
| EV ROI | +66,67…+122,22% |
| Максимальный убыток | −10,0000 USDT |
| Прибыль при YES | +45,5556 USDT |
Почему вход подтверждён
Официальный CLOB Polymarket в 07:09:10 МСК показывал bid 0,17 и ask 0,18; на лучшем ask находилось 16 243,18 контракта, поэтому модельный объём 55,5556 полностью исполним без проскальзывания. Правила и параметры рынка подтверждают активный приём заявок, минимальный размер 5 контрактов и отсутствие комиссии для этого рынка.
Контракт выигрывает, если IMF PortWatch опубликует хотя бы одну семидневную среднюю числа проходов через Ормуз не ниже 60 до 31 августа. Последние семь опубликованных дневных значений дают среднее 3,86, однако среднее января–февраля до кризиса составляло 62,78, а последняя февральская семидневка — 79,57. Следовательно, рынок требует фактического возврата к докризисному масштабу трафика, а не просто улучшения.
Associated Press подтвердило прогресс переговоров Ирана и Омана без финальной договорённости. Axios сообщило о близости временного соглашения и возможном объявлении 5 августа. Эти сообщения создают катализатор, но не гарантируют требуемый темп восстановления судоходства.
Основные риски
- переговоры могут снова завершиться без соглашения или его исполнение может быть отложено;
- даже открытие безопасного маршрута не гарантирует быстрого возврата семидневной средней к 60;
- рынок рассчитывается только по опубликованным данным IMF PortWatch, включая допустимые правилами ревизии;
- военная эскалация, новые повреждения судов или страховые ограничения способны задержать возвращение перевозчиков;
- максимальный убыток ограничен полной себестоимостью 10 USDT.
Портфель после исполнения
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Хотя бы одно повышение ФРС в 2026 — YES | 28,54 | 20,0000 | 0,60 / 0,63 | 17,1240 | −2,8760 |
| Ровно +25 б.п. в сентябре — YES | 84,433787 | 50,0000 | 0,48 / 0,49 | 40,5282 | −9,4718 |
| Прямой контракт на повышение ФРС в 2026 — YES | 46,754097 | 30,0000 | 0,62 / 0,63 | 28,9875 | −1,0125 |
| Нормализация трафика через Ормуз до 31 августа — YES | 55,5556 | 10,0000 | 0,17 / 0,18 | 9,4445 | −0,5555 |
Стоимость открытых позиций составляет 96,0842 USDT, реализованный P/L остаётся +120,9305 USDT. Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV не пересчитаны приблизительно: ранняя часть неизменяемого журнала не содержит полной однородной выборки сделок и комиссий.