Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Цена 0,13, количество 307,692308 YES и себестоимость 40 USDC зафиксированы без изменения параметров подтверждённого действия.
Параметры операции
| Параметр | Зафиксированное значение |
|---|---|
| ID | PMF-20260807-77 |
| Время открытия | 7 августа 2026, 08:11:58 МСК |
| Площадка | Polymarket |
| Контракт | Strait of Hormuz traffic returns to normal by August 31? — семидневная средняя IMF PortWatch не ниже 60 до 31 августа |
| Сторона | YES |
| Цена входа | 0,13 |
| Количество | 307,692308 контракта |
| Комиссия | 0,0000 USDC |
| Полная себестоимость | 40,0000 USDC |
| Лимит исполнения | Не выше 0,13; рынок выше не догонять |
| Причина | Весь неизменённый лот покрывался подтверждённым объёмом на лучшем ask 0,13; Kalshi уже достиг лимита себестоимости контракта, а после увеличения Polymarket контрактная и тематическая экспозиции оставались внутри установленных лимитов |
| Fair Probability | 22–29% |
| Market Probability | 13% по исполнимому ask; mid 12,5% |
| Edge | +9…+16 п.п. |
| Expected Value | +27,69…+49,23 USDC |
| EV ROI | +69,23…+123,08% |
| Максимальный убыток нового лота | −40,0000 USDC |
| Прибыль нового лота при YES | +267,6923 USDC |
| Цена выхода | Позиция открыта |
| Время закрытия | Позиция открыта |
Почему увеличение подтверждено
Официальный CLOB Polymarket в 08:11:58 МСК показывал bid 0,12 с глубиной 72 233,22 контракта и ask 0,13 с глубиной 15 240,71 контракта. Модельный лот занимал около 2,02% лучшего ask и полностью исполнялся по установленному лимиту.
Официальные правила Polymarket требуют, чтобы IMF PortWatch опубликовал семидневную скользящую среднюю транзитных заходов через Ормуз не ниже 60 хотя бы для одной даты до 31 августа 2026 года. Комиссия для этого рынка отключена.
Структурированный ряд IMF PortWatch заканчивается 2 августа: последние семь значений равны 2, 3, 6, 2, 6, 4 и 4, среднее — 3,86. Это крайне далеко от порога. Одновременно Associated Press сообщило, что альтернативно наблюдаемый трафик вырос до 84 транзитов за последнюю неделю против 45 неделей ранее, а стороны приблизились к соглашению о повторном открытии пролива. Эти внешние наблюдения не заменяют IMF как источник расчёта, поэтому fair 22–29% остаётся сценарной оценкой.
Основные риски
- подтверждённое IMF среднее 3,86 остаётся в разы ниже порога 60;
- альтернативные данные о судах не учитываются при расчёте контракта, пока движение не отражено в IMF PortWatch;
- соглашение может не быть утверждено или вступить в силу слишком поздно;
- частичное восстановление трафика может не поднять семидневную среднюю до требуемого уровня;
- позиция коррелирует с Kalshi-контрактом и ставкой на официальное объявление США;
- максимальный убыток нового лота ограничен 40 USDC.
Портфель после исполнения
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Хотя бы одно повышение ФРС в 2026 — синтетический YES | 153,217592 | 100,0000 | 0,63 / 0,64 | 96,5271 | −3,4729 |
| Ровно +25 б.п. в сентябре — YES | 188,070395 | 100,0000 | 0,48 / 0,49 | 90,2738 | −9,7262 |
| Прямой контракт на повышение ФРС в 2026 — YES | 77,923494 | 50,0000 | 0,62 / 0,63 | 48,3126 | −1,6874 |
| Нормализация трафика через Ормуз — Polymarket YES | 363,247908 | 50,0000 | 0,12 / 0,13 | 43,5897 | −6,4103 |
| Официальное объявление США до 7 августа — YES | 103,191489 | 41,2971 | VWAP 0,127523 / 0,135 | 13,1593 | −28,1378 |
| Средний трафик через Ормуз выше 60 — Kalshi YES | 948 | 99,9900 | 0,09 / 0,10 | 85,3200 | −14,6700 |
Стоимость открытых позиций составляет 377,1825 USDT, их себестоимость — 441,2871 USDT. Совокупная себестоимость темы Ормуза и блокады составляет 191,2871 USDT, или 19,13% стартового капитала; лимиты контракта, темы, сектора и свободного резерва соблюдены. Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV не пересчитаны приблизительно: ранняя часть неизменяемого журнала не содержит полной однородной выборки завершённых сделок, fair-оценок и комиссий.