Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Количество, сторона и минимальная цена выхода сохранены без изменений: весь лот полностью помещался на лучшем официальном bid 0,55.
Параметры закрытия
| Параметр | Зафиксированное значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260807-80 |
| Формирование позиции | 5–6 августа 2026 года; PMF-20260805-62 и PMF-20260806-71 |
| Время закрытия | 7 августа 2026, 16:18:04 МСК |
| Площадка | Polymarket |
| Контракт | Fed rate hike in 2026? |
| Сторона | YES |
| Количество | 77,923494 контракта |
| Средняя цена входа | 0,641655 |
| Себестоимость | 50,000000 USDC |
| Лимит закрытия | Не ниже 0,55; ниже не догонять |
| Цена выхода | 0,55 |
| Валовая выручка | 42,857922 USDC |
| Комиссия | 0,964303 USDC |
| Чистая выручка | 41,893618 USDC |
| Результат | −8,106382 USDC |
| Fair Probability | 49–53% |
| Market Probability | 55% по цене выхода |
| Edge удержания против выхода | −6…−2 п.п. |
| Expected Value выхода против удержания | +0,594167…+3,711106 USDC |
| Причина | Слабый июльский отчёт по занятости резко снизил рыночную вероятность повышения, а исполнимая цена выхода превысила консервативную fair |
Подтверждение операции
Официальный CLOB Polymarket в 16:18:04 МСК показывал bid 0,55 на 8 423,95 контракта. Модельный объём 77,923494 контракта полностью исполним одним уровнем. Официальный fee-endpoint вернул base fee 1 000; применённая формула рынка дала комиссию 0,964303 USDC.
Официальный ряд payrolls BLS показывает 158 858 тыс. рабочих мест в июле против 158 881 тыс. в июне, то есть снижение на 23 тыс. Официальный ряд безработицы BLS показывает 4,1% в июле.
Правила Polymarket засчитывают YES при любом повышении верхней границы ставки с 1 января до декабрьского заседания 2026 года. После релиза официальный рынок Kalshi по тому же годовому событию показывал более низкую цену YES, поэтому fair снижена до 49–53%.
Почему позиция закрыта
- исполнимая цена 0,55 выше верхней границы консервативной fair 53%;
- динамическая комиссия подтверждена и полностью включена в результат;
- весь лот помещается на одном bid без проскальзывания;
- закрытие уменьшает коррелированную экспозицию ФРС после резкой смены макрофона;
- предыдущие цены входа и завершённые операции не менялись задним числом.
Портфель после закрытия
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Хотя бы одно повышение ФРС в 2026 — синтетический YES | 153,217592 | 100,000000 | 0,49 / 0,52 | 75,076620 | −24,923380 |
| Ровно +25 б.п. в сентябре — YES | 188,070395 | 100,000000 | 0,34 / 0,35 | 63,943934 | −36,056066 |
| Нормализация трафика через Ормуз — Polymarket YES | 363,247908 | 50,000000 | 0,12 / 0,13 | 43,589749 | −6,410251 |
| Средний трафик через Ормуз выше 60 — Kalshi YES | 948 | 99,990000 | 0,08 / 0,09 | 75,840000 | −24,150000 |
Стоимость четырёх открытых позиций составляет 258,450303 USDT, их себестоимость — 349,990000 USDT. Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV не пересчитаны приблизительно: ранняя часть неизменяемого журнала не содержит полной однородной выборки завершённых сделок, fair-оценок и комиссий.
Итог: прямая годовая позиция ФРС полностью закрыта, чистая выручка зачислена в резерв, а результат перенесён в реализованный P/L. Изменение NAV относительно предыдущей страницы дополнительно отражает свежую переоценку остальных четырёх позиций после отчёта по занятости.