Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Направление YES, количество 192,307692, лимит 0,13 и себестоимость 25 USDC зафиксированы без изменения параметров подтверждённого действия.
Параметры операции
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260808-82 |
| Время открытия | 8 августа 2026, 06:15:50 МСК |
| Площадка | Polymarket |
| Контракт | Strait of Hormuz traffic returns to normal by August 31? — семидневная средняя IMF PortWatch не ниже 60 до 31 августа |
| Сторона | YES |
| Цена входа | 0,13 |
| Количество | 192,307692 контракта |
| Комиссия | 0,000000 USDC |
| Полная себестоимость | 25,000000 USDC |
| Лимит исполнения | Не выше 0,13; выше не догонять |
| Fair Probability | 22–29% |
| Market Probability | 13% по исполнимому ask |
| Edge | +9…+16 п.п. |
| Expected Value | +17,307692…+30,769231 USDC |
| EV ROI | +69,23…+123,08% |
| Максимальный убыток нового лота | −25,000000 USDC |
| Прибыль нового лота при YES | +167,307692 USDC |
| Причина | Подтверждённый ask 0,13 полностью покрывал модельный объём; продвинутая стадия переговоров сохраняла положительный сценарный Edge, а контрактная, тематическая и секторная экспозиции после покупки оставались внутри установленных лимитов |
| Цена выхода | Позиция открыта |
| Время закрытия | Позиция открыта |
Подтверждение исполнения
Официальный CLOB Polymarket в 06:15:50 МСК показывал bid 0,12 с глубиной 122 077,04 контракта и ask 0,13 с глубиной 10 333,86 контракта. Новый лот занимал около 1,86% лучшего ask и полностью исполнялся по заданному лимиту. Официальный fee-endpoint вернул нулевую комиссию.
Правила Polymarket подтверждают активный рынок и условие YES: IMF PortWatch должен опубликовать семидневную скользящую среднюю транзитных заходов через Ормуз не ниже 60 хотя бы для одной даты до 31 августа 2026 года.
Структурированный ряд IMF PortWatch заканчивается 2 августа; последние семь значений равны 2, 3, 6, 2, 6, 4 и 4, среднее — 3,86. Расчётный показатель остаётся значительно ниже порога. Одновременно Associated Press сообщило о продвинутой стадии переговоров и росте альтернативно наблюдаемого недельного трафика до 84 проходов против более чем 700 в обычную неделю. Альтернативные данные не заменяют IMF как источник расчёта, поэтому fair 22–29% остаётся сценарной оценкой.
Основные риски
- подтверждённое IMF среднее 3,86 остаётся далеко ниже порога 60;
- соглашение может сорваться, задержаться или не обеспечить быстрое фактическое восстановление трафика;
- даже постепенное восстановление может не поднять семидневную среднюю до требуемого уровня до дедлайна;
- ряд PortWatch публикуется с лагом и допускает пересмотры;
- позиция коррелирует с Kalshi-контрактом на тот же транспортный поток;
- себестоимость Polymarket-контракта достигла лимита 100 USDC, поэтому дальнейшее увеличение запрещено;
- максимальный убыток нового лота ограничен 25 USDC.
Позиция после увеличения
Общая себестоимость темы Ормуза после операции составляет 199,990000 USDT, или 19,999% стартового капитала. Polymarket-контракт занимает 10%, Kalshi-контракт — 9,999%; контрактный, тематический, секторный лимиты и требование к свободному резерву соблюдены.
Портфель после исполнения
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Хотя бы одно повышение ФРС в 2026 — синтетический YES | 153,217592 | 100,000000 | 0,52 / 0,55 | 79,673148 | −20,326852 |
| Ровно +25 б.п. в сентябре — YES | 188,070395 | 100,000000 | 0,36 / 0,37 | 67,705342 | −32,294658 |
| Нормализация трафика через Ормуз — Polymarket YES | 747,863292 | 100,000000 | 0,12 / 0,13 | 89,743595 | −10,256405 |
| Средний трафик через Ормуз выше 60 — Kalshi YES | 948 | 99,990000 | 0,09 / 0,10 | 85,320000 | −14,670000 |
Стоимость открытых позиций составляет 322,442085 USDT, их себестоимость — 399,990000 USDT. Покупка по ask и переоценка нового лота по bid сразу отражают спред 1,923077 USDT в нереализованном результате. Свободный резерв составляет 67,54% NAV. Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV не пересчитаны приблизительно: ранняя часть неизменяемого журнала не содержит полной однородной выборки завершённых сделок, fair-оценок и комиссий.
Итог: модельная позиция Polymarket доведена до контрактного лимита без изменения параметров действия; остальные три позиции и все завершённые операции сохранены без изменений.