Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Пять прежних позиций, ранее завершённые сделки и неизменяемый журнал сохранены без ретроспективного изменения.
Параметры paper-сделки
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260814-99 |
| Время открытия | 14 августа 2026, 06:10:57–06:12:42 МСК |
| Площадка | Polymarket |
| Контракт | Will the highest temperature in Dallas be between 102-103°F on August 14? |
| Сторона | YES |
| Лимит исполнения | Не выше 0,09; выше не догонять |
| Исполнение | 20 по 0,07; 38,99 по 0,08; 60,897778 по 0,09 |
| Количество до комиссии | 119,887778 контракта |
| Валовая цена, VWAP | 0,083411 USDC |
| Комиссия | 0,457960 USDC, удержана как 5,494389 контракта |
| Чистое количество | 114,393389 YES |
| Полная себестоимость | 10,000000 USDC |
| Эффективная цена | 0,087418 USDC на чистый контракт |
| Market Probability | 7% по лучшему ask; 8,3411% по валовому VWAP; 8,7418% после комиссии |
| Fair Probability | 25–35% |
| Fee-adjusted Edge | +16,2582…+26,2582 п.п. |
| Expected Value | +18,598347…+30,037686 USDC |
| EV ROI | +185,98…+300,38% |
| Прибыль при YES | +104,393389 USDC |
| Максимальный убыток | −10,000000 USDC |
| Стоп и цели | Не устанавливались; риск ограничен полной себестоимостью бинарной позиции |
| Цена выхода | Позиция открыта |
| Время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | Свежие дневной и почасовой прогнозы NWS показывали максимум 102°F для Dallas Love Field, а подтверждённый объём до 0,09 полностью покрывал модельный лот и сохранял нижнюю границу погодного Edge выше обязательного порога. |
Подтверждение модельного исполнения
Официальный CLOB Polymarket в 06:10:57 МСК показывал bid 0,05 на 75 контрактов и asks 20 по 0,07, 38,99 по 0,08 и 120,13 по 0,09. Модельный лот на 10 USDC полностью помещался в подтверждённой глубине до лимита.
Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000. По формуле Polymarket погодная taker fee по трём уровням составила 0,457960 USDC и была удержана как 5,494389 контракта.
Правила Polymarket подтверждают активный рынок: результат определяется максимальной целой температурой в Daily Observations Weather Underground для Dallas Love Field 14 августа.
Основание модельной оценки
Дневной прогноз NWS, сформированный в 06:05:27 МСК, показывал максимум 102°F. Почасовой прогноз NWS, сформированный в 06:05:11 МСК, достигал 102°F около 17:00 CDT.
Официальный рынок Kalshi для сопоставимого диапазона на другой станции показывал 0,23 / 0,26. Он использует KDFW и The Weather Company, поэтому служит лишь независимой проверкой температурного режима и не является арбитражной ногой. Консервативный fair-диапазон 25–35% учитывает различие станций и источников, узость диапазона и ошибку прогноза.
Риски позиции
- Weather Underground может показать иной максимум, чем NWS, или пересмотреть наблюдение до первой точки следующего дня;
- ошибка всего на один градус выводит результат из диапазона 102–103°F;
- Dallas Love Field и Dallas/Fort Worth являются разными станциями;
- bid 0,05 существенно ниже эффективной цены входа, поэтому немедленная ликвидация фиксирует убыток;
- стакан может быстро измениться, а бинарный контракт допускает полную потерю 10 USDC;
- fair probability 25–35% является модельным диапазоном, а не опубликованной источником вероятностью.
Портфель после открытия
| Открытая позиция | Площадка | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хотя бы одно повышение ФРС в 2026 — синтетический YES | Polymarket | 153,217592 | 100,000000 | 0,51 / 0,52 | 78,140972 | −21,859028 |
| Повышение ФРС ровно на 25 б.п. в сентябре — YES | Polymarket | 188,070395 | 100,000000 | 0,27 / 0,28 | 50,779007 | −49,220993 |
| Повышение ФРС ровно на 25 б.п. в сентябре — YES | Kalshi | 140 | 49,800000 | 0,28 / 0,30 | 39,200000 | −10,600000 |
| США не объявят об окончании блокады Ирана до 31 августа — NO | Polymarket | 81,967213 | 50,000000 | 0,74 / 0,75 | 60,655738 | +10,655738 |
| Dallas 13 августа, 102–103°F — YES | Polymarket | 321,632353 | 40,000000 | нет bid / 0,001 | 0,000000 | −40,000000 |
| Dallas 14 августа, 102–103°F — YES | Polymarket | 114,393389 | 10,000000 | 0,05 / 0,07 | 5,719669 | −4,280331 |
Стоимость шести открытых позиций составляет 234,495386 USDT, совокупная себестоимость — 349,800000 USDT. Свободный резерв составляет 52,53% стартового капитала; общая себестоимость погодной темы — 5%. Контрактные, тематические и секторные лимиты соблюдены.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV не пересчитаны приблизительно: ранняя часть неизменяемого журнала не содержит полной однородной выборки завершённых сделок, fair-оценок и комиссий.
Итог: новая модельная позиция Dallas 14 августа открыта по подтверждённой цене и глубине; пять прежних позиций сохранены без изменения.