Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Неизменяемый лот получил улучшение цены внутри заданного лимита 0,04 и профинансирован отдельным подтверждённым сокращением позиции ФРС.
Параметры восьмого увеличения
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260814-110 |
| Время открытия | 14 августа 2026, 19:14:38 МСК |
| Площадка | Polymarket |
| Контракт | Will the highest temperature in Dallas be between 102-103°F on August 14? |
| Сторона | YES |
| Лимит | Не выше 0,04; выше не догонять |
| Исполнение | 25,000000 по 0,03 и 25,000000 по 0,04 |
| Количество до комиссии | 50,000000 контрактов |
| Валовой VWAP | 0,035000 USDC |
| Комиссия | 0,084375 USDC, удержана как 2,412500 контракта |
| Чистое количество нового лота | 47,587500 YES |
| Себестоимость нового лота | 1,750000 USDC |
| Эффективная цена | 0,036774 USDC на чистый контракт |
| Позиция после операции | 457,096778 YES; себестоимость 41,400000 USDC; средняя эффективная цена 0,090572 USDC |
| Market Probability | 3% по лучшему ask; 3,50% по VWAP лота; 3,6774% после комиссии |
| Fair Probability | 18–28% |
| Fee-adjusted Edge | +14,3226…+24,3226 п.п. |
| Expected Value | +6,815750…+11,574500 USDC |
| EV ROI | +389,47…+661,40% |
| Прибыль нового лота при YES | +45,837500 USDC |
| Максимальный убыток | −1,750000 USDC |
| Стоп и цели | Не устанавливались; риск ограничен полной себестоимостью бинарной позиции |
| Цена выхода и время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | Свежий официальный прогноз сохранял пик 102°F, весь неизменяемый лот исполнялся не выше 0,04, а связанное сокращение ФРС оставляло свободный резерв выше обязательных 50% капитала. |
Подтверждение исполнения
Официальный CLOB Polymarket со временем источника 19:14:27 МСК показывал 25 контрактов по ask 0,03 и 93,40 по 0,04. Лот из 50 контрактов полностью исполним в пределах лимита; более высокая цена не использовалась.
Официальный fee-endpoint подтвердил base fee 1 000. По формуле Polymarket суммарная комиссия двух уровней составила 0,084375 USDC и была удержана как 2,412500 YES.
Почасовой прогноз NWS, сформированный в 19:10:08 МСК, показывал 102°F в 17:00 CDT. Наблюдения KDAL до 18:50 МСК фиксировали максимум 91,4°F, то есть наиболее жаркая часть дня ещё оставалась впереди, но фактический ход температуры был немного холоднее прогноза.
Правила и состояние рынка подтверждали активные торги, расчёт по максимальной целой температуре из Daily Observations Weather Underground для Dallas Love Field и ликвидность около 733 USDC.
Сопоставимый рынок Kalshi показывал 0,43 / 0,45 для диапазона 102–103°F, но использует KDFW и The Weather Company. Это региональная проверка сценария, а не арбитражная нога.
Риски
- ошибка фактического максимума на один градус приводит к полной потере нового лота;
- источник расчёта Weather Underground отличается от прогнозного NWS;
- наблюдения в первой половине дня шли немного ниже почасового прогноза;
- полный выход всей позиции исполним только по bid 0,01 и после комиссии оценивается существенно ниже себестоимости;
- fair 18–28% является модельным диапазоном, а не опубликованной источником вероятностью.
Портфель после операции
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Хотя бы одно повышение ФРС в 2026 — YES | 138,217592 | 90,210001 | 0,49 / 0,50 | 67,726620 | −22,483381 |
| ФРС +25 б.п. в сентябре — Polymarket YES | 188,070395 | 100,000000 | 0,23 / 0,24 | 43,256191 | −56,743809 |
| ФРС +25 б.п. в сентябре — Kalshi YES | 140 | 49,800000 | 0,23 / 0,24 | 30,460000 | −19,340000 |
| США не завершат блокаду до 31 августа — NO | 81,967213 | 50,000000 | 0,77 / 0,78 | 63,114754 | +13,114754 |
| Dallas 14 августа, 102–103°F — YES | 457,096778 | 41,400000 | 0,01 / 0,03 | 4,344705 | −37,055295 |
Полная стоимость пяти открытых позиций составляет 208,902270 USDT, совокупная себестоимость — 331,410001 USDT. Для Dallas валовая выручка полного выхода 4,570968 USDC уменьшена на подтверждённую погодную taker fee 0,226263 USDC. Свободный резерв равен 50,1210% стартового капитала; все установленные лимиты соблюдены.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV не пересчитаны приблизительно: ранний журнал не содержит полной однородной выборки.
Итог: подтверждённый Dallas-лот добавлен с улучшением цены внутри лимита; остальные позиции после связанного сокращения ФРС не изменены.