Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Сторона NO выигрывает, если верхняя граница ставки после заседания 16 сентября изменится в любую сторону.
Параметры покупки
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260816-129 |
| Время открытия | 16 августа 2026, 10:16:45 МСК |
| Контракт | Will there be no change in Fed interest rates after the September 2026 meeting? |
| Площадка и сторона | Polymarket · NO |
| Условие выплаты | Любое изменение верхней границы ставки после заседания 16 сентября |
| Цена входа | 0,270000 USDT; лимит не выше 0,27 |
| Валовое количество | 15 NO |
| Комиссия входа | 0,547500 контракта |
| Чистое количество нового лота | 14,452500 NO |
| Позиция после операции | 28,905000 NO; себестоимость 8,100000 USDT |
| Market Probability | 27%; 28,0228% после комиссии |
| Fair Probability | 40–59,06% |
| Fee-adjusted Edge | +11,9772…+31,0372 п.п. |
| Expected Value нового лота | +1,731000…+4,485647 USDT |
| EV ROI | +42,74…+110,76% |
| Максимальная прибыль нового лота | +10,402500 USDT |
| Максимальный убыток нового лота | −4,050000 USDT |
| Стоп и цели | Не устанавливались; риск ограничен полной себестоимостью бинарной позиции |
| Цена выхода и время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | Сентябрьская сторона на любое изменение имела более высокий risk-adjusted EV, чем сохраняемая часть годовой позиции, и охватывала как повышение, так и снижение ставки. |
Проверка рынка
Правила Polymarket подтверждают смысл стороны NO и активный статус рынка. Официальный CLOB перед paper-операцией показывал bid 0,26 и ask 0,27 с глубиной 132 042,25 NO; лот использовал около 0,011% лучшего предложения. Fee-endpoint подтвердил base fee 1 000.
Market Probability Tracker Atlanta Fed за 13 августа показывал вероятность снижения 1,36%, отсутствия изменения 40,42% и повышения 59,06%. Из-за basis risk для NO использован консервативный fair 40–59,06%. Заявление FOMC от 29 июля сохранило диапазон 3,50–3,75%.
Риски
- опционный трекер оценивает средний SOFR, а контракт рассчитывается по верхней границе целевого диапазона;
- новые макроданные способны быстро изменить вероятность решения;
- позиция коррелирует с другими сентябрьскими позициями ФРС;
- fair является модельным диапазоном, а не гарантией.
Портфель после операции
Исполнимая стоимость шести позиций составляет 198,050468 USDT, себестоимость — 280,243339 USDT. Тема ФРС занимает 238,003339 USDT, или 23,8003% капитала; резерв составляет 50,0899%.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не пересчитаны приблизительно: ранние события не содержат полной однородной выборки. Параметры Edge и EV этой операции сохранены отдельно.