Операция выполнена только в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Сокращение десяти синтетических годовых YES финансирует отдельно зафиксированную покупку более сильной по risk-adjusted EV сентябрьской стороны.
Параметры сокращения
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260816-134 |
| Формирование позиции | До 6 августа 2026 года; увеличение PMF-20260806-68 |
| Время частичного закрытия | 16 августа 2026, 14:18:59 МСК |
| Контракт | Will no Fed rate hikes happen in 2026? |
| Площадка и сторона | Polymarket · NO, экономически YES на хотя бы одно повышение |
| Средняя цена входа списанного лота | 0,652667 USDT |
| Цена и лимит выхода | 0,460000 USDT; не ниже 0,46 |
| Количество | 10 контрактов |
| Валовая выручка | 4,600000 USDT |
| Комиссия | 0,124200 USDT |
| Чистая выручка | 4,475800 USDT |
| Списанная себестоимость | 6,526665 USDT |
| Реализованный P/L | −2,050865 USDT |
| Остаток позиции | 53,217592 YES; себестоимость 34,733342 USDT |
| Market Probability | 46% bid; 47% ask; 44,758% после комиссии выхода |
| Fair Probability | 51–54% |
| Edge удержания к чистой продаже | +6,242…+9,242 п.п. |
| Expected Value удержания десяти контрактов | +0,624200…+0,924200 USDT против чистой продажи |
| Причина | Годовой лот уступал сентябрьской стороне NO по risk-adjusted EV; лимиты фонда и резерв выше 50% сохранялись. |
Проверка исполнения
Официальный CLOB Polymarket непосредственно перед paper-операцией показывал bid 0,46 с глубиной 424,79 контракта и ask 0,47. Лот использовал 2,35% лучшего bid. Fee-endpoint подтвердил base fee 1 000 и комиссию 0,124200 USDT.
Market Probability Tracker Atlanta Fed за 13 августа показал вероятность сентябрьского повышения 59,06%; для более длинного годового контракта использован консервативный fair 51–54%.
Риски и ограничения
- годовой контракт может продолжить рост после сокращения;
- fair является модельным диапазоном, а не гарантией;
- остаток сохраняет риск решений ФРС после сентября;
- параметры прежних операций не менялись задним числом.
Портфель сразу после сокращения
Сразу после сокращения и до следующей операции стоимость позиций составляла 194,278077 USDT, себестоимость — 268,763342 USDT. Через одну секунду часть резерва направлена в отдельно опубликованную покупку NO.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не вычислялись приблизительно: ранние события не содержат полной однородной выборки. Параметры Edge и EV этой операции сохранены отдельно.