Операция выполнена только в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Узкая позиция закрыта полностью перед отдельной покупкой более широкого контракта, который покрывает любое повышение к сентябрьскому заседанию.
Параметры закрытия
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260816-140 |
| Время закрытия | 16 августа 2026, 18:19:10 МСК |
| Контракт | Fed interest rates increase by 25 bps after September 2026 meeting? |
| Площадка и сторона | Polymarket · YES |
| Формирование позиции | Несколько прежних paper-входов; их времена и параметры сохранены в исходных PMF-записях без ретроспективного изменения |
| Количество | 188,070395 YES; позиция закрыта полностью |
| Средняя эффективная цена входа | 0,531716 USDT |
| Полная себестоимость | 100,000000 USDT |
| Цена выхода | 0,240000 USDT |
| Валовая выручка | 45,136895 USDT |
| Комиссия выхода | 1,715202 USDT |
| Чистая выручка | 43,421693 USDT |
| Реализованный P/L | −56,578307 USDT |
| Market Probability | 24% bid; 25% ask; 23,088% после комиссии выхода |
| Fair Probability | 54,67% для диапазона 3,75–4,00% |
| Edge удержания к чистой продаже | +31,582 п.п. |
| Expected Value удержания | +59,396392 USDT против немедленной чистой продажи |
| Цена выхода и время закрытия | 0,24; 16 августа 2026, 18:19:10 МСК |
| Причина | Широкий контракт имел меньший ask 0,23 и строго более широкое покрытие; ожидаемое преимущество всей замены составляло +6,689745 USDT. |
Подтверждение рынка и правил
Официальная карточка узкого рынка подтвердила активный статус и расчёт именно по изменению верхней границы на 25 базисных пунктов после сентябрьского заседания. Официальный CLOB в 18:19:09 МСК показывал bid 0,24 с глубиной 48 258,60 и ask 0,25; paper-продажа использовала около 0,39% лучшего bid.
Market Probability Tracker Atlanta Fed за 13 августа дал 54,67% диапазону 3,75–4,00% и 59,06% любому повышению. Разница 4,39 п.п. вместе с меньшей ценой широкого контракта стала основанием ротации.
Риски и ограничения
- продажа фиксирует значительный реализованный убыток узкой позиции;
- отдельная покупка широкой позиции пересекает новый спред и снижает немедленный NAV;
- опционный трекер и бинарные контракты используют разные базовые величины;
- параметры всех прошлых входов и завершённых операций оставлены без изменения.
Портфель между двумя ногами ротации
После закрытия и до следующей операции стоимость пяти открытых позиций составляла 153,450307 USDT, себестоимость — 167,860011 USDT. Через одну секунду 44,988238 USDT резерва были направлены в отдельно опубликованную покупку широкого контракта.
Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не реконструировались приблизительно: ранние операции не образуют полной однородной выборки.