Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Новая позиция выигрывает при любом повышении верхней границы ставки ФРС до завершения сентябрьского заседания, включая экстренное или более крупное изменение.
Параметры покупки
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260816-141 |
| Время открытия | 16 августа 2026, 18:19:11 МСК |
| Контракт | Fed Rate Hike by September 2026 Meeting? |
| Площадка и сторона | Polymarket · YES |
| Цена входа | 0,230000 USDT |
| Валовое количество | 195,601035 YES |
| Комиссия входа | 7,530640 контракта; 1,732047 USDT относительно чистого количества |
| Чистое количество | 188,070395 YES |
| Себестоимость и максимальный убыток | 44,988238 USDT |
| Максимальная прибыль | 143,082157 USDT |
| Market Probability | 23%; 23,920957% после комиссии |
| Fair Probability | 59,06% |
| Fee-adjusted Edge | +35,139043 п.п. |
| Expected Value | +66,086137 USDT |
| Инкрементальный EV замены | +6,689745 USDT против закрытого контракта на ровно +25 б.п. |
| EV ROI дополнительного капитала | +427,04% на 1,566545 USDT |
| Стоп и цели | Не устанавливались; максимальный риск ограничен полной себестоимостью бинарной позиции |
| Цена выхода и время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | При меньшем ask широкий контракт покрывает все исходы закрытого узкого контракта и дополнительно включает экстренное или более крупное повышение. |
Проверка правил и рынка
Официальная карточка Polymarket подтвердила активный статус, приём заявок и правило: YES выплачивается при любом повышении верхней границы ставки с 16 декабря 2025 года до завершения сентябрьского заседания. Официальный CLOB в 18:19:09 МСК показывал bid 0,22 и ask 0,23 с глубиной 6 361,74 контракта; paper-лот использовал около 3,08% лучшего ask.
Свежо загруженный и разобранный Market Probability Tracker Atlanta Fed за 13 августа дал 59,06% вероятности повышения, 54,67% диапазону 3,75–4,00%, 4,91% диапазону 4,00–4,25% и 40,42% сохранению текущего диапазона. Заявление FOMC от 29 июля сохранило 3,50–3,75%; трое участников предпочли повышение.
Риски
- трекер основан на опционах SOFR, а контракт рассчитывается по верхней границе Fed Funds;
- новые данные и заявления ФРС способны резко изменить вероятность;
- позиция коррелирует с другими открытыми контрактами темы ФРС;
- метаданные рынка указывают 9 декабря как дату завершения, поэтому возможна задержка расчёта после сентябрьского заседания;
- fair 59,06% является модельной оценкой, а не гарантией результата.
Портфель после операции
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Повышение ФРС в 2026 — YES | 33,217592 | 21,680011 | 0,46 / 0,47 | 14,867530 | −6,812481 |
| Повышение ФРС к сентябрьскому заседанию — YES | 188,070395 | 44,988238 | 0,22 / 0,23 | 39,761843 | −5,226395 |
| Ставка выше 3,75% после сентября — Kalshi YES | 232 | 75,590000 | 0,26 / 0,27 | 56,160000 | −19,430000 |
| Любое изменение ставки — Polymarket NO | 101,167500 | 28,350000 | 0,26 / 0,27 | 25,330319 | −3,019681 |
| Блокада Ирана — NO | 67,967213 | 41,460000 | 0,84 / 0,85 | 57,092459 | +15,632459 |
| Hong Kong 32°C — YES | 5,739000 | 0,780000 | нет bid / 0,001 | 0,000000 | −0,780000 |
Исполнимая стоимость шести позиций составляет 193,212150 USDT, себестоимость — 212,848249 USDT. Тема ФРС занимает 170,608249 USDT, или 17,0608% стартового капитала; резерв составляет 50,1462%.
В исторической формуле 1 000 + реализованный P/L + нереализованный P/L сохраняется унаследованное расхождение 0,000100 USDT из-за округления раннего журнала; NAV рассчитан напрямую как резерв плюс исполнимая стоимость. Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала оставлены без приблизительного расчёта.