Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Размер ограничен шестью gross-контрактами, чтобы после покупки сохранить обязательный свободный резерв выше 50% стартового капитала.
Параметры покупки
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260816-142 |
| Время открытия | 16 августа 2026, 19:14:41 МСК |
| Контракт | Fed Rate Hike by September 2026 Meeting? |
| Площадка и сторона | Polymarket · YES |
| Цена входа | 0,230000 USDT; лимит не выше 0,23 |
| Валовое количество | 6 YES |
| Комиссия входа | 0,231000 контракта |
| Чистое количество нового лота | 5,769000 YES |
| Полная позиция после операции | 193,839395 YES; себестоимость 46,368238 USDT |
| Market Probability | 23%; 23,920957% после комиссии |
| Fair Probability | 59,06% |
| Fee-adjusted Edge | +35,139043 п.п. |
| Expected Value нового лота | +2,027171 USDT |
| EV ROI | +146,90% |
| Максимальная прибыль нового лота | +4,389000 USDT |
| Максимальный убыток нового лота | −1,380000 USDT |
| Стоп и цели | Не устанавливались; максимальный риск ограничен полной себестоимостью бинарного лота |
| Цена выхода и время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | Широкий контракт сохранял наибольший подтверждённый risk-adjusted EV, а минимальный лот укладывался в резервный и тематический лимиты. |
Проверка рынка и оценки
Официальные правила Polymarket подтвердили активный статус и выплату YES при любом повышении верхней границы ставки до завершения сентябрьского заседания, включая экстренное решение. Официальный CLOB в 19:14:04 МСК показывал bid 0,22 и ask 0,23 с глубиной 3 326,33 контракта; paper-лот использовал около 0,18% лучшего ask.
Повторно загруженный Market Probability Tracker Atlanta Fed совпал с предыдущим официальным файлом и сохранил последнюю строку за 13 августа: 59,06% вероятности повышения, 54,67% диапазону 3,75–4,00% и 40,42% сохранению текущего диапазона. Заявление FOMC от 29 июля сохранило диапазон 3,50–3,75%; трое участников предпочли повышение.
Риски
- трекер использует опционы на трёхмесячный SOFR, а контракт рассчитывается по верхней границе Fed Funds;
- резерв после операции лишь на 0,081914 USDT выше обязательной границы 500 USDT;
- новые макроданные и заявления ФРС способны резко изменить вероятность;
- позиция коррелирует с другими открытыми контрактами темы ФРС;
- метаданные рынка допускают задержку расчёта после сентябрьского заседания.
Портфель после операции
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Повышение ФРС в 2026 — YES | 33,217592 | 21,680011 | 0,46 / 0,47 | 14,867530 | −6,812481 |
| Повышение ФРС к сентябрьскому заседанию — YES | 193,839395 | 46,368238 | 0,22 / 0,23 | 40,981525 | −5,386713 |
| Ставка выше 3,75% после сентября — Kalshi YES | 232 | 75,590000 | 0,25 / 0,26 | 54,950000 | −20,640000 |
| Любое изменение ставки — Polymarket NO | 101,167500 | 28,350000 | 0,26 / 0,27 | 25,330319 | −3,019681 |
| Блокада Ирана — NO | 67,967213 | 41,460000 | 0,85 / 0,86 | 57,772131 | +16,312131 |
| Hong Kong 32°C — YES | 5,739000 | 0,780000 | нет bid / 0,001 | 0,000000 | −0,780000 |
Исполнимая стоимость шести позиций составляет 193,901504 USDT, себестоимость — 214,228249 USDT. Тема ФРС занимает 171,988249 USDT, или 17,1988% стартового капитала; резерв составляет 50,0082%.
Немедленный mark-to-bid эффект нового лота составил около −0,160318 USDT. В исторической формуле 1 000 + реализованный P/L + нереализованный P/L сохраняется унаследованное расхождение 0,000100 USDT из-за округления раннего журнала; NAV рассчитан напрямую как резерв плюс исполнимая стоимость. Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала оставлены без приблизительного расчёта.