Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Покупка полностью профинансирована отдельно зафиксированным сокращением Fed +25 б.п.; свободный резерв не уменьшился.
Параметры покупки
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260822-151 |
| Время открытия | 22 августа 2026, 21:26:44 МСК |
| Контракт | Will the highest temperature in Houston be between 102–103°F on August 23? |
| Площадка и сторона | Polymarket · BUY YES |
| Цена входа | 33,080000 YES по 0,12 и 37,206155 YES по 0,13; средняя 0,125294 USDT; лимит не выше 0,14 |
| Валовое количество | 70,286155 YES |
| Цена контрактов | 8,806400 USDT |
| Комиссия входа | 3,073988 YES |
| Чистое количество | 67,212167 YES |
| Полная себестоимость / максимальный убыток | 8,806400 USDT |
| Fair Probability | 26–32% |
| Market Probability | 12,5294% по средней цене; 13,1024% после комиссии |
| Fee-adjusted Edge | +12,8976…+18,8976 п.п. |
| Expected Value | +8,668763…+12,701493 USDT |
| EV ROI | +98,4371…+144,2303% |
| Максимальная прибыль при YES | +58,405767 USDT |
| Стоп и цели | Не устанавливались; риск ограничен полной себестоимостью бинарной позиции |
| Цена выхода и время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | Официальный прогноз поставил центральный сценарий в диапазон контракта, а подтверждённый Edge и EV были выше, чем у сокращённого Fed-риска и остальных проверенных возможностей. |
Почему диапазон 102–103°F
Структурированный прогноз NWS для воскресенья показывал максимум 102°F, преимущественно солнечную погоду и 2% вероятности осадков. Последнее наблюдение станции KHOU в 21:05 МСК фиксировало ясную погоду и 35°C.
Обсуждение NWS Houston/Galveston от 20:34 МСК указывало на устойчивый хребет, дневные максимумы 100–104°F в глубине региона и низкие шансы осадков. Fair 26–32% рассчитана для двухградусного интервала при центре 102°F, ошибке прогноза 2,5–3°F и дополнительной поправке на различие grid forecast и станции.
Правила Polymarket используют максимальную целочисленную температуру NOAA на William P. Hobby Airport Station за 23 августа и учитывают ревизии до первой точки следующего дня.
Исполнение по книге
Официальный CLOB показывал bid 0,11 с глубиной 1 052 YES. На стороне ask было 33,08 по 0,12, 65,36 по 0,13 и 32 по 0,14; для paper-покупки использованы весь первый уровень и 37,206155 второго уровня. Fee-endpoint подтвердил base fee 1 000.
Основные риски
- контракт выигрывает только при максимуме ровно 102°F или 103°F;
- grid forecast может отличаться от фактической станции KHOU;
- морской бриз, облачность или локальная конвекция способны сместить максимум;
- NOAA может пересмотреть наблюдение до первой точки следующего дня;
- ликвидность погодного рынка ниже, чем у Fed-контрактов, а fair остаётся модельной оценкой.
Портфель после ротации
| Позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Повышение ФРС к сентябрю — YES | 409,124246 | 100,000000 | 0,31 / 0,32 | 121,952149 | +21,952149 |
| Kalshi выше 3,75% — YES | 232 | 75,590000 | 0,28 / 0,29, последний подтверждённый срез | 61,686000 | −13,904000 |
| Любое изменение ставки — NO | 101,167500 | 28,350000 | 0,31 / 0,32 | 30,279939 | +1,929939 |
| Повышение ровно +25 б.п. — YES | 47,580656 | 11,853293 | 0,30 / 0,31 | 13,774600 | +1,921307 |
| Houston 102–103°F — YES | 67,212167 | 8,806400 | 0,11 / 0,12 | 7,064335 | −1,742065 |
Стоимость пяти открытых позиций — 234,757023 USDT, себестоимость — 224,599693 USDT, доходность — −26,513452%. Fed-тема снизилась до 215,793293 USDT, или 21,5793% стартового капитала; погодный риск составляет 0,8806%. Резерв остаётся выше обязательных 50%. Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не вычислялись приблизительно из-за неполной ранней выборки; параметры новой сделки сохранены отдельно.