Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Увеличение полностью профинансировано отдельно зафиксированным сокращением Fed +25 б.п.; свободный резерв после двух ног вернулся к прежнему значению.
Параметры покупки
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260823-153 |
| Время увеличения | 23 августа 2026, 04:14:27 МСК |
| Контракт | Will the highest temperature in Houston be between 102–103°F on August 23? |
| Площадка и сторона | Polymarket · BUY YES |
| Цена входа | 5,000000 gross YES по 0,11 и 31,604167 gross YES по 0,12; средняя 0,118633 USDT; лимит не выше 0,12 |
| Валовое количество | 36,604167 YES |
| Цена контрактов | 4,342500 USDT |
| Комиссия входа | 1,613083 YES |
| Чистое дополнительное количество | 34,991083 YES |
| Позиция после увеличения | 102,203250 YES; совокупная себестоимость 13,148900 USDT |
| Дополнительный максимальный убыток | 4,342500 USDT |
| Fair Probability | 26–32% |
| Market Probability | 11,8633% по средней валовой цене; 12,4103% после комиссии |
| Fee-adjusted Edge | +13,5897…+19,5897 п.п. |
| Expected Value | +4,755182…+6,854647 USDT |
| EV ROI | +109,5033…+157,8502% |
| Максимальная прибыль дополнительного лота при YES | +30,648583 USDT |
| Стоп и цели | Не устанавливались; риск ограничен полной себестоимостью бинарной позиции |
| Цена выхода и время закрытия | Позиция открыта |
| Причина | Официальный прогноз поставил центральный сценарий в диапазон контракта, а подтверждённые Edge и EV превосходили сокращённый Fed-риск и остальные проверенные возможности. |
Почему позиция увеличена
Структурированный прогноз NWS, сформированный в 04:06:33 МСК, показывал для воскресенья максимум 102°F, преимущественно солнечную погоду, 2% вероятности осадков и максимальный heat index около 108°F. Последнее наблюдение KHOU подтверждало ясную погоду.
Обсуждение NWS Houston/Galveston сохраняло устойчивый хребет и максимумы 100–104°F в глубине региона. Fair 26–32% оставлена консервативной для двухградусного интервала с поправкой на ошибку прогноза и различие grid forecast с фактической станцией.
Правила Polymarket используют максимальную целочисленную температуру NOAA на William P. Hobby Airport Station за 23 августа и учитывают ревизии до первой точки следующего дня.
Исполнение по книге
Официальный CLOB показывал bid 0,10 с глубиной 288,55 YES. На стороне ask было 5 YES по 0,11, 84,32 YES по 0,12 и 172,80 YES по 0,13; paper-покупка полностью исполнилась на первых двух уровнях и не затронула 0,13. Fee-endpoint подтвердил base fee 1 000.
Основные риски
- контракт выигрывает только при максимуме ровно 102°F или 103°F;
- grid forecast может отличаться от фактической станции KHOU;
- морской бриз, облачность или локальная конвекция способны сместить максимум;
- NOAA может пересмотреть наблюдение до первой точки следующего дня;
- ликвидность погодного рынка ниже, чем у Fed-контрактов, а fair остаётся модельной оценкой.
Портфель после ротации
| Позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Повышение ФРС к сентябрю — YES | 409,124246 | 100,000000 | 0,31 / 0,32 | 121,377478 | +21,377478 |
| Kalshi выше 3,75% — YES | 232 | 75,590000 | 0,28 / 0,29, последний подтверждённый срез | 61,686000 | −13,904000 |
| Любое изменение ставки — NO | 101,167500 | 28,350000 | 0,31 / 0,32 | 30,279939 | +1,929939 |
| Повышение ровно +25 б.п. — YES | 32,580656 | 8,116493 | 0,30 / 0,31 | 9,432100 | +1,315607 |
| Houston 102–103°F — YES | 102,203250 | 13,148900 | 0,10 / 0,11 | 9,760410 | −3,388490 |
Стоимость пяти открытых позиций — 232,535927 USDT, себестоимость — 225,205393 USDT, доходность — −26,735562%. Fed-тема снизилась до 212,056493 USDT, или 21,2056% стартового капитала; погодный риск вырос до 1,3149%. Резерв остаётся выше обязательных 50%. Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не вычислялись приблизительно из-за неполной ранней выборки; параметры новой сделки сохранены отдельно.