Операция выполнена исключительно в постоянном модельном paper-портфеле со стартовым капиталом 1 000 USDT. Реальная заявка не выставлялась. Полная позиция Houston 102–103°F закрыта после того, как исполнимая цена поднялась выше модельного fair-диапазона и ожидание дальнейшего удержания стало отрицательным.
Результат закрытия
| Параметр | Неизменяемое значение |
|---|---|
| ID операции | PMF-20260823-156 |
| Первоначальное открытие | 22 августа 2026, 21:26:44 МСК |
| Последующие увеличения | 23 августа 2026, 04:14:27 и 05:18:50 МСК |
| Время полного закрытия | 23 августа 2026, 11:17:54 МСК |
| Контракт | Will the highest temperature in Houston be between 102-103°F on August 23? |
| Площадка и сторона | Polymarket · SELL YES |
| Количество | 177,345646 YES |
| Суммарная себестоимость | 22,581000 USDT |
| Средняя эффективная цена входа | 0,127328 USDT на чистый YES |
| Цена и лимит выхода | 22,340000 YES по 0,36 и 155,005646 YES по 0,35; не ниже 0,32 |
| Валовый VWAP выхода | 0,351260 USDT |
| Валовая выручка | 62,294376 USDT |
| Комиссия выхода | 2,020546 USDT; weather taker fee 5% |
| Чистая выручка | 60,273830 USDT |
| Чистая цена ликвидации | 0,339866 USDT на YES |
| Реализованный P/L | +37,692830 USDT |
| Fair Probability | 26–32% |
| Market Probability | 36% по лучшему bid, 38% по ask; 35,1260% по валовому VWAP полной продажи |
| Edge удержания к чистому выходу | −7,9866…−1,9866 п.п. |
| Expected Value удержания | −14,163962…−3,523223 USDT против немедленного выхода |
| Стоп и цели | Не устанавливались; бинарный риск ранее ограничивался себестоимостью позиции |
| Причина | Полная исполнимая цена превысила верхнюю границу fair, а чистый EV удержания стал отрицательным во всём диапазоне оценки. |
Подтверждение исполнения и комиссии
Официальный CLOB Polymarket в 11:17:54 МСК показывал 22,34 YES по 0,36 и следующий bid 0,35 с глубиной 180,00 YES. Вся модельная позиция полностью помещалась в этих двух уровнях и исполнялась выше установленного лимита 0,32.
Официальная карточка рынка подтверждала активный статус, приём заявок и тип комиссии weather_fees: taker-only, ставка 5%. Fee-endpoint подтвердил base fee 1 000. Комиссия рассчитана отдельно для каждого уровня по официальной формуле количества, ставки и цены.
Почему позиция закрыта
Структурированный прогноз NWS, сформированный в 10:10 МСК, по-прежнему давал максимум 102°F, солнечную погоду и 12% вероятности осадков. Наблюдение KHOU в 11:00 МСК фиксировало ясную погоду и 27°C.
Прогноз продолжал поддерживать исходный погодный тезис, однако это уже было отражено в цене. Контракт выигрывает только при максимуме ровно 102°F или 103°F, а чистая цена полного выхода 33,9866% превышала верхнюю границу fair 32%. Поэтому закрытие фиксирует доступную прибыль без ожидания итогового значения станции и возможной ревизии NOAA.
Риски после выхода
- контракт может рассчитаться в YES, и закрытая позиция тогда не получит дополнительную выплату;
- fair 26–32% остаётся модельным диапазоном, а не гарантией результата;
- книга погодного рынка быстро меняется, поэтому зафиксированная paper-цена относится только к указанному срезу;
- реальная заявка не выставлялась, проскальзывание вне подтверждённой глубины не моделировалось;
- предыдущие входы и завершённые операции журнала не менялись задним числом.
Портфель после закрытия
| Открытая позиция | Количество | Себестоимость | Bid / ask | Стоимость | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| Повышение ФРС к сентябрю — YES | 409,124246 | 100,000000 | 0,30 / 0,32 | 118,441469 | +18,441469 |
| Kalshi выше 3,75% — YES | 232 | 75,590000 | 0,28 / 0,29, последний подтверждённый срез | 61,686000 | −13,904000 |
| Любое изменение ставки — NO | 101,167500 | 28,350000 | 0,31 / 0,32 | 30,279939 | +1,929939 |
Стоимость трёх открытых позиций — 210,407408 USDT, их себестоимость — 203,940000 USDT, доходность портфеля — −22,921031%. Тема ФРС занимает 20,3940% стартового капитала, резерв — 56,0382%; лимиты соблюдены. Win Rate, Profit Factor, средний Edge и средний EV всего журнала не пересчитывались приблизительно: ранняя история не содержит полной однородной выборки.